От теории к практике - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, да, конечно...
Только вечером - надо отойти от такого нокаута... Ведь я запустил сегодня уже программу на демо-счете, а там, получается все неправильно!
Причина - так и не могу понять - как именно надо принимать тиковые данные, чтобы не разрушить немарковость, чтобы можно было пользоваться историческими архивами...
Школьники из ДЦ тихо курят в сторонке :)))
Школьники из ДЦ тихо курят в сторонке :)))
Вы имеете в виду связь между приращениями? или между ценами?
И что вы имеете в виду под "двумя степенями свободы"?
Под степенями свободы я имею в виду классическое определение:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(физика)
Получалась очень красивая взаимосвязанная картина - если текущая цена связана с предыдущей неким вектором, и следующая цена связана с текущей таким же вектором, то в итоге и имеем эти пресловутые 2 степени свободы, которые полностью описывают систему. А что такое 2 степени свободы в статистике - примерно, то же самое и на рынке просто ОБЯЗАНО быть t2-распределение. А я его найти не могу... Как так? Не понимаю...
Да, принимаю все упреки.
Но, получается, что если t2-распределения на рынке нет, то бессмысленно пользоваться историческими данными.... Меня это крайне расстраивает...
На форуме очень много умных и образованных людей
Получить прибыльную торговую систему - это адский труд, который длится годами.
Причем получается далеко не у всех.
Александр, остается только пожелать Вам удачи!
На форуме очень много умных и образованных людей
Получить прибыльную торговую систему - это адский труд, который длится годами.
Причем получается далеко не у всех.
Александр, остается только пожелать Вам удачи!
Спасибо!
Да, кое-что, конечно, получено. Но, теперь надо все переделывать - марковские цепи. это, конечно, другая песня. И к Новому Году могу не успеть...
Ладно. Если, что интересное еще обнаружу - напишу.
Всем - удачи!
С уважением,
Александр с котом Шредингера (будь он неладен...) :)))))))
Под степенями свободы я имею в виду классическое определение:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(физика)
Получалась очень красивая взаимосвязанная картина - если текущая цена связана с предыдущей неким вектором, и следующая цена связана с текущей таким же вектором, то в итоге и имеем эти пресловутые 2 степени свободы, которые полностью описывают систему. А что такое 2 степени свободы в статистике - примерно, то же самое и на рынке просто ОБЯЗАНО быть t2-распределение. А я его найти не могу... Как так? Не понимаю...
Если честно, это вода какая-то. Я бы попросил вас разобраться и внятно сформулировать, что вы хотите получить/увидеть, но вы же игнорируете большинство вопросов).
На самом нижнем уровне (если не спускаться глубже тиков), на рынке существует базовая зависимость n-го приращения от (n-1)-го. И она существует не только между n и (n-1), (n-1) и (n-2), но и далее вглубь истории, постепенно затухая, т.е. "степеней свободы" в вашем понимании здесь очень много. Но заморачиваться на степенях свободы нет никакой необходимости.
Вы хотите что-то другое на рынке обнаружить? Можете четко сформулировать - что? Зависимость чего от чего?
Без использования термина "распределение", распределение не описывает зависимость.
p.s. если б не так было лень, я бы показал вам на практике, что тот же боллинджер работает примерно одинаково при любом способе считывания тиков, и чихать ему на вид распределения где бы то ни было.
Если честно, это вода какая-то. Я бы попросил вас разобраться и внятно сформулировать, что вы хотите получить/увидеть, но вы же игнорируете большинство вопросов).
На самом нижнем уровне (если не спускаться глубже тиков), на рынке существует базовая зависимость n-го приращения от (n-1)-го. И она существует не только между n и (n-1), (n-1) и (n-2), но и далее вглубь истории, постепенно затухая, т.е. "степеней свободы" в вашем понимании здесь очень много. Но заморачиваться на степенях свободы нет никакой необходимости.
Вы хотите что-то другое на рынке обнаружить? Можете четко сформулировать - что? Зависимость чего от чего?
Без использования термина "распределение", распределение не описывает зависимость.
p.s. если б не так было лень, я бы показал вам на практике, что тот же боллинджер работает примерно одинаково при любом способе считывания тиков, и чихать ему на вид распределения где бы то ни было.
Надо ведь доказать эту зависимость. Верно? Пока этих доказательств я в упор не вижу, хотя ОЧЕНЬ хочу увидеть. Тогда мы бы с полным правом могли бы сказать - процесс на рынке немарковский! и спокойно использовали базу архивных данных. А сейчас мы с твердой уверенностью это сказать не можем.
Более того, можно считать доказанным из этой ветки - что при считывании тиков через экспоненциальные интервалы времени с усреднением, мы имеем МАРКОВСКИЙ процесс без памяти. Нет в этом случае никакой зависимости между тиковыми котировками! Уж это точно доказано практическими результатами. Нет?
На самом нижнем уровне (если не спускаться глубже тиков), на рынке существует базовая зависимость n-го приращения от (n-1)-го. И она существует не только между n и (n-1), (n-1) и (n-2), но и далее вглубь истории, постепенно затухая.
Вот, кстати, прекрасно сформулирована основная гипотеза этой ветки. Но, откуда у Вас уверенность, что при считывании данных, к примеру, через 10 сек., эта зависимость существует? Почему не через 5 сек., не через 1 сек.?
Собственно, как именно надо считывать котировки, из этой темы осталось непонятным... Увы...
Надо ведь доказать эту зависимость. Верно? Пока этих доказательств я в упор не вижу, хотя ОЧЕНЬ хочу увидеть. Тогда мы бы с полным правом могли бы сказать - процесс на рынке немарковский! и спокойно использовали базу архивных данных. А сейчас мы с твердой уверенностью это сказать не можем.
Ну так посчитайте автокорреляцию приращений. Только это вряд ли поможет делу, потому что зависимости такого рода слабые и непостоянные.
Искать закономерности в ценах намного продуктивнее.
Допустим если я скажу вам, что средний размах (волатильность) в данном часу дня слабо меняется ото дня ко дню. Годится в качестве "памяти рынка"? А ведь это всего две точки в ценах, high и low, взятые один раз в сутки. Тики и близко не стояли, с их приращениями)
Минуточку. Где это было доказано? ))) Чтобы доказать отсутствие памяти, надо исключить наличие ВСЕХ возможных (т.е. любых) закономерностей. Что-то я не припомню, где это было сделано)
И еще раз - распределение любого вида не содержит никакой информации о памяти. Почему вы вдруг решили наоборот?
И да, я легко построю вам зарабатывающую систему на тиках с любым методом считывания, хоть экспоненциальным, хоть полностью случайным.