От теории к практике - страница 43

[Alexander_K2]

ILNUR777:
1-Вам абсолютно пофигу что вам пишут в ответ.

 Далеко не первый раз вам говорят что дц тупо не даст торговать на таких движениях, про "на приёме каждого тика" я вообще молчу. И дело тут далеко не в заговоре. Не, они конечно есть подлючие, могут легко палки в колёса втыкать, но всему есть предел, невозможно до неузнаваемости подтирать и менять график. Сбегут все клиенты, хотя по договору при этом даже придраться нельзя будет. Мелкие же пакости вполне возможны и средствами мт с расширенными настройками для дц, это тоже обсуждалось 100500 раз и тьму народу перебанили за это, вторую тьму перебанили за тики, объяснения почему-до сих пор пахнут баном.

Потому как весьма некрасиво всё это начиналось, протекало, и в итоге во что вылилось. Но как уже сказали о мт, как о покойнике-плохо нельзя, иначе рядом положат (свероятностью конечно)))).

Естественно, дц фильтруют котир, и про это тьма тем от умных людей, с ответами что почему. И то что вы каким-то образом наткнулись на механизм фильтрации-вовсе не означает что рынок за хозяйство поймали. Один человек в таких случаях говорил-жертва матлаба. То есть машинный недостаток воспринят как своя гениальность в решении.  Нобель не согласен раздавать медальки всем подряд. Разьве шо шоколадную.

Кому шо, кому ни шо, кому t-распределение через плешо. Единственное на что t-распределение претендует в рынке-так это на соревнование в гениальность с единственной и не повторимой 18 (как мем уже стала ей Богу).

2-это вообще шикардос. Вы видимо сами не знаете где и что. Не первый раз методом тыка вываливаете теории на форуме, а потом смотрите на что реагируют, а на что нет. В надежде что в доказательном порыве на ваши опусы, кто-то ценного да выбалтает. 

Ну естественно, все сейчас кинулись переубеждать вас что это не так. Скрывая что истина в t-распредилении. Подлецы. Но нет, не ведитесь. Грааль он именно там. Да да. Впрочем вам и так всё известно. Гы-гы.

Это же дискуссионная площадка! Если кто-то желает поделиться своими знаниями - почему нет? Я ни у кого ничего не выпытываю.

[ILNUR777]

Renat Akhtyamov:

Ваш путь верный, просто очень много ошибок

Один граалемахер учит другого)))).

[ILNUR777]

Alexander_K2:
Это же дискуссионная площадка! Если кто-то желает поделиться своими знаниями - почему нет? Я ни у кого ничего не выпытываю.

Вы её превратили в манеж. Даже дельное уже как-то стыдно высказывать.

[Mykola Demko]

ILNUR777:
Вы её превратили в манеж. Даже дельное уже как-то стыдно высказывать.

А чего так? ну блеснули бы. И пусть все пристыдятся )))

[ILNUR777]

Nikolay Demko:

А чего так? ну блеснули бы. И пусть все пристыдятся )))

Как-то неуместно блестать перед человеком у которого премия сами знаете кого в руках. 

А под словом дельное имелось ввиду не личная гениальность или глубокие научные познания. А вполне конкретные практические моменты в разрезе тех идей что продвигает автор. Граальность или не граальность оных пусть проверяет сам автор. Не суть. Но вот именно в разрезе сказанного. Но при этом сам автор заявляет о том что практическая сторона ему не интересна. О чём можно говорить тогда. Только демагогию разводидь. Чем большинство, включая автора, тут успешно и занимается. 

Это в разрезе. А если копать гораздо глубже ради того чтобы кого-то пристыдить- попахивает комплексами. Оно мне не надь. В конце концов обсуждаются ведь не мои идеи.

ПС. Вы тут выкладывали тьму тараканью распредклений. Спросите у автора, с какого перепугу его распределение на рынке рулит больше всех остальных. И вообще с какого перепугу на рунке вообще рулит конкретное распределение. Если мы говорим не о бесконечности. Это можно обсудить с вами, с  Аватарой, ещё парой тройкой человек из темы. 

А вываливать все свои мысли просто чтобы доказать автору которому это с практической точки зрения и вовсе не интересно-глупо.

Это всё равно что гипотетически прибыльную тс выложить на всеобщее обозрение просто потому что кому-то интересна теоретическая составляющая. Это ещё хуже чем просто прохожему отдать, он хоть просто затихарится.

А теоретик потом ещё и пяткой в грудь будет себя бить и глупо утверждать о том что наличие прибыли-есть доказательство того за что могут дать Нобелевку, не понимая что это тут не причём. К тому же вас вполне возможно за это даже не поблагодарят. 

[Mykola Demko]

ILNUR777:
Как-то неуместно блестать перед человеком у которого премия сами знаете кого в руках. 

А под словом дельное имелось ввиду не личная гениальность или глубокие научные познания. А вполне конкретные практические моменты в разрезе тех идей что продвигает автор. Граальность или не граальность оных пусть проверяет сам автор. Не суть. Но вот именно в разрезе сказанного. Но при этом сам автор заявляет о том что практическая сторона ему не интересна. О чём можно говорить тогда. Только демагогию разводидь. Чем большинство, включая автора, тут успешно и занимается. 

Это в разрезе. А если копать гораздо глубже ради того чтобы кого-то пристыдить- попахивает комплексами. Оно мне не надь. В конце концов обсуждаются ведь не мои идеи.

ПС. Вы тут выкладывали тьму тараканью распредклений. Спросите у автора, с какого перепугу его распределение на рынке рулит больше всех остальных. И вообще с какого перепугу на рунке вообще рулит конкретное распределение. Если мы говорим не о бесконечности.

Насколько я понял автор как раз и пришёл на форум к людям с практическим опытом в трейдинге, потому как сам не обладает им. А манеры это всё напускное, не стоит рубить прям с пелча, может в их среде так принято, или это личный баг индивидума. Главное ведь в чём физический смысл идей, а подача (имхо) втростепенна.

У нас как то батл был (если помните), стоит ли писать без ошибок, и моралисты сильно настаивали на том что это уважение. В итого пришли к выводам что уважение на программиском и трейдерском форуме, это формулы и коды без ошибок.

ЗЫ я в посредники не набиваюсь, можите задать вопрос сами.

[Alexander_K2]

Nikolay Demko:

Насколько я понял автор как раз и пришёл на форум к людям с практическим опытом в трейдинге, потому как сам не обладает им. А манеры это всё напускное, не стоит рубить прям с пелча, может в их среде так принято, или это личный баг индивидума. Главное ведь в чём физический смысл идей, а подача (имхо) втростепенна.

У нас как то батл был (если помните), стоит ли писать без ошибок, и моралисты сильно настаивали на том что это уважение. В итого пришли к выводам что уважение на программиском и трейдерском форуме, это формулы и коды без ошибок.

ЗЫ я в посредники не набиваюсь, можите задать вопрос сами.

Именно так. Я специально выбрал такой стиль общения - могу и отказаться. Но тогда людям будет неинтересно. Может я и не прав - извиняюсь.

[Renat Akhtyamov]

ILNUR777:
Один граалемахер учит другого)))).

А третий - тролль

Ни практики, ни опыта, ни теории, ни предложений, и вообще - ничего

[ILNUR777]

Renat Akhtyamov:

А третий - тролль

Ни практики, ни опыта, ни теории, ни предложений, и вообще - ничего

Я то свои опусы удалю, не переживай. 

А вот в поиске того же самого от тебя-глаза стереть можно. Только не один год бегания по веткам с попытками утаить какие-то знания, отсутствие которых видно любому практику.

Собственно и фиг бы с ним. Но ты при этом ещё и людей в заблуждение вводишь словами -вы на правильном пути. Словно тебе этот единственно верный путь известен . По телодвижениям видно что нет. Но тем не менее делается это намеренно.

Ты ещё больший вредитель для начинающих чем просто троль.

[Mykola Demko]

Alexander Sevastyanov:

Александр, спасибо подробные за ответы.

1. Если правильно понял, то вывод о распределении тиковых returns основывается на том что цепь немарковская, т.е. существует "память" и связь настоящего/будущего с прошлым. Вы принимаете это как аксиому, без доказательств? Я тоже склоняюсь к тому что некоторая "память" есть, т.к. к примеру, на графике видно что уровни,трендовые линии и другие технические инструменты чаще работают чем нет. Но какова количественная мера этой "памяти" и можно ли слепо брать ее за основу - это вопрос.
2. "Пипсовать при приеме каждого тика"? Вы в этом уверены? Есть ДЦ/брокеры, которые на демо Вам в этом помогут и Вы будете в прибыли даже при рандомных входах: будут сдвигать котировки в Вашу пользу, открывать/закрывать с положительным для Вас проскальзыванием. Но на реале все будет с точностью до наоборот. И мой вопрос о МОЖ, оставшийся без ответа, был не любопытства ради. Любая ТС с МОЖ в пределах спреда обречена на провал в реале.

Искренне желаю Вам успеха, но боюсь что Вы совершаете ошибку, исследуя именно тиковые приращения. По моему скромному мнению вместо (Bid+Ask)/2 и отсчетов через равные или экспоненциально распределенные промежутки времени, лучше перейти к фильтрации/дискретизации приращений цены на фиксированную величину порядка 1-2 среднего спреда, фактически к простейшему пороговому фильтру. В чем недостаток отсчета через фиксированные промежутки времени? Тем что за этот промежуток цена может сходить туда-обратно на ощутимую величину. И это может быть не случайный выброс (спайк), а Вы его пропустите. Пороговый фильтр значительно уменьшит объем данных для анализа, отфильтровав тиковый шум, генерируемый рынком и брокером, и не пропустит значимых движений цены. И еще одно преимущество - приращения в 1-2 спреда уже можно не теоретически, а практически торговать. А при использовании Вашего аппарата "квантильной функции и уровнями достоверности", тем более.

Выставляя фильтр с шагом вы убиваете координату время, то есть вот полностью её сносите.

Если это приемлемо то ИМХО стоит сделать условный фильтр: шаг если обе цены и бид и аск изменились.

После этого посчитать какой средний шаг на пилах, и уже к этим данным применить шаговый фильтр.

ЗЫ и кстати если делать такую фильтрацию то стоит внести ещё один показатель в данные тиков, как в барах, сколько тиков содержит данная точка, возможно для анализа это может пригодится, ну типа сколько раз рынок долбился на этом уровне.