От теории к практике - страница 42

Новый комментарий
 
Alexander_K2:

Именно так я вижу достаточно чистое t2-распределение для приращений returns. 


Александр, позвольте пару вопросов:

  1. Что именно привело Вас к выводу о типе распределения? Внешний вид гисторгаммы, расчеты или еще что-то? До Вас никто не упоминал о данном виде распределения приращений на финансовых рынках.
  2. Какой показатель МОЖ (матожидания) выигрыша (в 5/3-значных пунктах) в сделке Вы ожидаете (или уже имеете) на выходе Вашей модели? Вопрос продиктован тем что анализируете тиковые приращения, соответственно логично ожидать статпреимущества близкого порядка. Дело в том, что даже если реально модель даст МОЖ в пределах спреда, то заработать на этом не удастся.

 
Petr Doroshenko:

Смысл, существенный поставщик ликвидности(№1) фильтрует-причесывает-рисует котировки/данные давно и опыт имеет. Этот поставщик(как наверно и другие), скорее всего(сугубо имхо) отключается у №2 и у №3 в определенное время суток по какому-то условию (возможно это скрытое добро в определенные моменты позволяющее не использовать старшие таймфреймы). Т.е.:

- в непрерывном потоке тиков в терминал №2 и №3  нет определенной постоянной закономерности: пару часов тики  идут так, потом пять часов по другому, потом еще какнибудь, а признак смены закономерности не известен пользователю. Браться за анализ тиков у простых агрегаторов нескольких поставщиков ликвидности не имеет смысла.

- найденная/подогнанная закономерность тиков для №2 и №3 не будет достоверной, т.к. ошибка-расхождение данных в определенные моменты достигает противоположных значений как -1/+1 (направление вверх/вниз).

- в течении минуты дц/брокер может рисовать что угодно, главное чтобы итоговая минута чемуто соответствовала(может кто то в fca пойдет), и крупный дц/брокер не будет часто менять рисование тиков, а просто пошлет обновление истории(и супериндикаторы/советники "висят")

А не приходило в голову, что тики могут прилететь пачкой к одному, через равные промежутки времени к другому, и с какими то другими промежутками времени к третьему?

Тогда при сравнении котировки вся это вышеизложенная в ветке теория полная туфта?

Смысл в том, что для начала нужно синхронизировать графики по времени, а уж только потом сравнивать.

Но я на 100% уверен что на тиках такое сделать ни у кого и никогда не получится, пока не будет одинаковых по характеристикам каналов связи, одинаковой приемо-передающей аппаратуры и прочее.

и не зря базовым ориентиром для сравнения является график на ТФ М1.

Но даже и на М1 графики могут не совпадать, т.к. первые и последние тики минуты у разных ДЦ могут попасть в разные свечки и снова будут отличия.

И вообще мне не понравилось то, что какой-то по-видимому гео-физик с самого начала подсовывал формулу с ошибкой и до сих пор себя в грудь стучит - я мол....
 
Alexander Sevastyanov:

Александр, позвольте пару вопросов:

  1. Что именно привело Вас к выводу о типе распределения? Внешний вид гисторгаммы, расчеты или еще что-то? До Вас никто не упоминал о данном виде распределения приращений на финансовых рынках.
  2. Какой показатель МОЖ (матожидания) выигрыша (в 5/3-значных пунктах) в сделке Вы ожидаете (или уже имеете) на выходе Вашей модели? Вопрос продиктован тем что анализируете тиковые приращения, соответственно логично ожидать статпреимущества близкого порядка. Дело в том, что даже если реально модель даст МОЖ в пределах спреда, то заработать на этом не удастся.

Приветствую, Александр!

1. Меня тоже заинтересовал тот факт, что никто до сих пор не описывал в моделях рынка это распределение. Как так? Какие-то Гауссы, Лапласы, Коши... И далее на ВСЕ модели, которые есть на данный момент, можно не смотреть от слова "совсем". Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может! Только это дискретный аналог непрерывного t2-распределения, про которое можно почитать, например, здесь http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf

А вот дальше началась тяжелая практическая работа - из-за стараний ДЦ, и по другим техническим причинам, которые люди здесь описывают, на это распределение накладывается шум. Его надо убрать простейшими фильтрами. Вот если принимать тиковые данные не абы как, а, к примеру, через экспоненциально распределенные интервалы времени, да еще рассматривать среднее значение между этими котировками, то - вот оно, во всей своей красе. Я в этом убедился, работая с этим массивом данных и формулами, приведенными в этой ветке.

2. Как этими знаниями воспользоваться? Ну, к примеру - Если тщательным образом построить гистограмму приращений конкретной валютной пары, вычислить оттуда непараметрическое отклонение от 0, то используя квантильную функцию можно построить уровни достоверности и при приеме каждого тика пипсовать. Ну, а спред и комиссии просто будут уменьшать ваш профит. 

Но, я подумал - я физик или не физик? Что для меня важнее - деньги или истина? Истина! Вот так вот!

И я решил двинуться дальше - к описанию нестационарного процесса самой цены, который СВЯЗАН со стационарным процессом приращений через это t2-распределение. И вот тут и понеслась буря эмоций, которую можно наблюдать в данной ветке :))))))))

 
Alexander_K2:

Приветствую, Александр!

1. Меня тоже заинтересовал тот факт, что никто до сих пор не описывал в моделях рынка это распределение. Как так? Какие-то Гауссы, Лапласы, Коши... И далее на ВСЕ модели, которые есть на данный момент, можно не смотреть от слова "совсем". Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может! Только это дискретный аналог непрерывного t2-распределения, про которое можно почитать, например, здесь http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus

Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?

По Вашей ссылке мне удалось "почитать" только фразу "Нет информации". Может быть, другим повезло больше?

 
Vladimir:

Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?

По Вашей ссылке мне удалось "почитать" только фразу "Нет информации". Может быть, другим повезло больше?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?

По Вашей ссылке мне удалось "почитать" только фразу "Нет информации". Может быть, другим повезло больше?


Владимир, я думаю Вы прекрасно осознаете, что это именно так. Доказательства мне лично тяжело дались. Вы думаете, что я за 1 день все делаю? Если не верите - поработайте и убедитесь в этом самостоятельно.

 
Alexander_K2:

Приветствую, Александр!

1. Могу повторить следующее - между двумя последовательно поступающими котировками существует связь, т.н. "память". Имеем 2 степени свободы. Приращения returns образуют немарковскую цепь, распределение вероятностей которой должно описываться t2-распределением. Оно просто обязано там быть. Ничего другого там нет и быть не может! 

2. ... при приеме каждого тика пипсовать. Ну, а спред и комиссии просто будут уменьшать ваш профит. 


Александр, спасибо подробные за ответы.

  1. Если правильно понял, то вывод о распределении тиковых returns основывается на том что цепь немарковская, т.е. существует "память" и связь настоящего/будущего с прошлым. Вы принимаете это как аксиому, без доказательств? Я тоже склоняюсь к тому что некоторая "память" есть, т.к. к примеру, на графике видно что уровни,трендовые линии и другие технические инструменты чаще работают чем нет. Но какова количественная мера этой "памяти" и можно ли слепо брать ее за основу - это вопрос.
  2. "Пипсовать при приеме каждого тика"? Вы в этом уверены? Есть ДЦ/брокеры, которые на демо Вам в этом помогут и Вы будете в прибыли даже при рандомных входах: будут сдвигать котировки в Вашу пользу, открывать/закрывать с положительным для Вас проскальзыванием. Но на реале все будет с точностью до наоборот. И мой вопрос о МОЖ, оставшийся без ответа, был не любопытства ради. Любая ТС с МОЖ в пределах спреда обречена на провал в реале.
Искренне желаю Вам успеха, но боюсь что Вы совершаете ошибку, исследуя именно тиковые приращения. По моему скромному мнению вместо (Bid+Ask)/2 и отсчетов через равные или экспоненциально распределенные промежутки времени, лучше перейти к фильтрации/дискретизации приращений цены на фиксированную величину порядка 1-2 среднего спреда, фактически к простейшему пороговому фильтру. В чем недостаток отсчета через фиксированные промежутки времени? Тем что за этот промежуток цена может сходить туда-обратно на ощутимую величину. И это может быть не случайный выброс (спайк), а Вы его пропустите. Пороговый фильтр значительно уменьшит объем данных для анализа, отфильтровав тиковый шум, генерируемый рынком и брокером, и не пропустит значимых движений цены. И еще одно преимущество - приращения в 1-2 спреда уже можно не теоретически, а практически торговать. А при использовании Вашего аппарата "квантильной функции и уровнями достоверности", тем более.
 
Alexander Sevastyanov:

Александр, спасибо за ответы.

  1. Если правильно понял, то вывод о распределении тиковых returns основывается на том что цепь немарковская, т.е. существует "память" и связь настоящего/будущего с прошлым. Вы принимаете это как аксиому, без доказательств? Я тоже склоняюсь к тому что некоторая "память" есть, т.к. к примеру, на графике видно что уровни,трендовые линии и другие технические инструменты чаще работают чем нет. Но какова количественная мера этой "памяти" и можно ли слепо брать ее за основу - это вопрос.
  2. "Пипсовать при приеме каждого тика"? Вы в этом уверены? Есть ДЦ/брокеры, которые на демо Вам в этом помогут и Вы будете в прибыли даже при рандомных входах: будут сдвигать котировки в Вашу пользу, открывать/закрывать с положительным для Вас проскальзыванием. Но на реале все будет с точностью до наоборот. И мой вопрос о МОЖ, оставшийся без ответа, был не любопытства ради. Любая ТС с МОЖ в пределах спреда обречена на провал в реале.
Искренне желаю Вам успеха, но боюсь что Вы совершаете ошибку, исследуя именно тиковые приращения. По моему скромному мнению вместо (Bid+Ask)/2 и отсчетов через равные или экспоненциально распределенные промежутки времени, лучше перейти к фильтрации/дискретизации приращений цены на фиксированную величину порядка 1-2 среднего спреда, фактически к простейшему пороговому фильтру. В чем недостаток отсчета через фиксированные промежутки времени? Тем что за этот промежуток цена может сходить туда-обратно на ощутимую величину. И это может быть не случайный выброс (спайк), а Вы его пропустите. Пороговый фильтр значительно уменьшит объем данных для анализа, отфильтровав тиковый шум, генерируемый рынком и брокером, и не пропустит значимых движений цены. И еще одно преимущество - приращения в 1-2 спреда уже можно не теоретически, а практически торговать. А при использовании Вашего аппарата "квантильной функции и уровнями достоверности", тем более.

По пункту 2 - согласен полностью. Поэтому и не стал этим заниматься.

За пост - Спасибо! Надо подумать.

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Спасибо за ссылку, очень интересно.
 
Alexander_K2:

По пункту 2 - согласен полностью. Поэтому и не стал этим заниматься.

За пост - Спасибо! Надо подумать.

А вот тут Вы не правы.

Ваш путь верный, просто очень много ошибок как в практическом применении теории так и в формулах.

Причем исправиться можно, только если совместить четыре вещи: теорию, торговлю, программирование на специализированных для торговли языках, прислушиваться к советам бывалых

Ну и не забывайте, что ордер SELL открывается по bid, а BUY по ask, а ask-bid - это спред. Что Вы там собрались наторговать используя тиковые данные за исходные - не понятно.
1...353637383940414243444546474849...1981
Новый комментарий