От теории к практике - страница 1980

 
Alexander_K:

Да.

Пока не знаю как это интерпретировать, но - красиво...

Похоже вероятность соседства малого приращения и большого выше чем у Винеровского. Интересно.

 
Alexander_K2:
   

2. Рыночного процесса для GBPUSD на секундном ТФ S1

Красиво!

 
Доктор:

Похоже вероятность соседства малого приращения и большого выше чем у Винеровского. Интересно.

Александр, а какой вы брали ряд? Что делали с рядом когда в данную секунду не было котировок? Есть версия, что в ряде много условных "свечей" с телом нулевой высоты. Тогда будет "квадрат".

 

1) Надо сравнивать не с гауссовским, а со случайно перемешанной последовательностью приращений GBPUSD

2) На временах порядка секунды возможны эффекты связанные с дискретностью цены - нужно посмотреть на одномерную гистограмму приращений.

3) что-то ещё, но уже забыл

 
Aleksey Nikolayev:

1) Надо сравнивать не с гауссовским, а со случайно перемешанной последовательностью приращений GBPUSD

Если случайно перемешать, то будет круг.

 
Доктор:

Александр, а какой вы брали ряд? Что делали с рядом когда в данную секунду не было котировок? Есть версия, что в ряде много условных "свечей" с телом нулевой высоты. Тогда будет "квадрат".

Значения считывались 1 раз в 6 секунд. Если не было новой котировки - в массив ничего не записывалось. Т.е. - хорошие данные примерно за месяц прошлого года. Интересно посмотреть тот же отрезок времени на М1 - что изменится.

 
Доктор:

Если случайно перемешать, то будет круг.

Ну да, но это будет правильный круг) Это важно при оценке значимости той информации, которая заключена в последовательности приращений и теряется при их случайном перемешивании.

Aleksey Nikolayev:

3) что-то ещё, но уже забыл

Вспомнил - нужно ещё изначально отнормировать приращения чтобы удалить суточные колебания волатильности.

 
Aleksey Nikolayev:

Ну да, но это будет правильный круг) Это важно при оценке значимости той информации, которая заключена в последовательности приращений и теряется при их случайном перемешивании.

Вспомнил - нужно ещё изначально отнормировать приращения чтобы удалить суточные колебания волатильности.

Здесь же визуализация. А если аналитически исследовать, то да, перемешивание и нормировка.

 
Alexander_K:

Значения считывались 1 раз в 6 секунд. Если не было новой котировки - в массив ничего не записывалось. Т.е. - хорошие данные примерно за месяц прошлого года. Интересно посмотреть тот же отрезок времени на М1 - что изменится.

Есть предположение, что на М1 квадрата уже не будет. Больно уж явная неэффективность.

 
Alexander_K2:

Сделал для:

1. Винеровского процесса без сноса с гауссовским распределением приращений 



2. Рыночного процесса для GBPUSD на секундном ТФ S6

Опупеть можно...

Квадрат какой-то...

Это так выглядит зависимость текущего приращения от предыдущего на фазовой плоскости.

Объем выборки одинаковый.

тут ещё видишь такое дело..минимальное изменение цены 1 пункт, а чтобы тикнуло больше или дальше, должны быть соблюдены некоторые условности ;-)
оно работает не допуская арбитражной ситуации в треугольниках и прочих циклах.  

Одна пара как вершина айсберга, несёт мало информации. То есть рассматривать стоит не одну валютную пару, а спрос/предложение валют по всем парам