От теории к практике - страница 1672

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


Добавил ещё ряд суммы приращений за период, а то так не интересно.

Это график приращения суммы .



Женя, по таким графикам можно узнать только, когда лучше закрывать позицию.

Для входа в рынок он не годиться. Саша в этом тоже никак не может убедиться. Грабли лупят по лбу, но не доходит.

 
Martin Cheguevara:

статистика есть статистика.


т.е. рассчитал статистику по времени суток , когда какая волатильность  и сигмы выбросов и исходя из этого в определенное время применяешь некую ордерную систему?

 
Evgeniy Chumakov:


т.е. рассчитал статистику по времени суток , когда какая волатильность  и сигмы выбросов и исходя из этого в определенное время применяешь некую ордерную систему?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2018.10.22 11:29

По моему мнению, тут на самом деле нужно разделить ветку на несколько составляющих, а именно:
1. Определение рисков
2. Сопровождение и закрытие ордеров
3. Сигнальная система доверенных точек входа 
4. Ордерная система торговли на рынке
5. Контроль торговых приказов
6. Определение базовых и самых эффективных статистических показателей для адаптации сопровождения ордеров
7. Определение "флета" "тренда"рекурсивным безпериодным способом.
8. Анализ характеристик каждого инструмента и "степеней свободы" для достижения прибыли с учётом ордерной системы.
9. Анализ и оценка фактора  восстановления депозита (изначального и с учётом максимальной прибыли) после потери некоторой его части или после серийных проигрышей.
10. Исследование по применению способов безубыточных стратегий когда вероятность прибыли стремится к 1, а вероятность убытков к нулю.
11. Исследование по применению "пульсаций" рыночных тиковых объемов. 
12. Базовые торговые стратегии с помощью одного ордера с учётом 98% случайности цены для использования пусть небольших но все же процентов преимущества из за небольшого смещения кривой распределения вероятностей.
Как то так... И на каждый вопрос нужно по два три программиста и математика... почему на каждый...потому что вопросы должны решаться паралельно так как каждый вопрос зависит от остальных, связать такое количество факторов когда уже есть отдельные готовые модули но несовмещенные легче и эффективнее с самого начала чем в конце. 
Я бы так поставил вопрос "от теории к практике". Думаю при усиленном круглосуточном режиме работы месяца через два - три был бы полностью готовый и эффективный продукт.к сожалению как уже ранее отпечалось, тут такое организовать невозможно. А в других местах и форумах тем более, так как не видел Я нигде такого тесного сообщества как этот чтобы так горячо и живо обсуждали различные темы ...

с 676 страницы ничего не поменялось.Команде программистов и математиков - 2-3 месяца,..мне одному понадобился год чтобы все сделать и исследовать.

 
Evgeniy Chumakov:


т.е. рассчитал статистику по времени суток , когда какая волатильность  и сигмы выбросов и исходя из этого в определенное время применяешь некую ордерную систему?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Martin Cheguevara, 2018.10.22 12:40


на счет закономерностей...я не могу раскрывать то, что знаю ... да и не нужно.. так как ваши рельсы по которым вы пройдете могут открыть больше чем открыл Я, но из уважения к таким как Novaja, Aleksandr_K дам подсказку...вот она вы ж видите рост тиковых объемов..не закономерность что ли... я не говорю про сигналы, а говорю то что случайность есть случайность в 98% но характер движения случайности может кое что дать с учетом еще и того ,  что после красной линии образуются толстые хвосты. определите что предшествует этому найдете ключ к разгадке. конечно...это еще 10% от всего дела.. но эти 10% будут железными и уже ничего более искать не надо будет в плане сигналов и прочего. Novaja примерно знает о чем Я) Я к этому пришел не на основе самих объемов а просто те сигналы, не связанные совершенно ни с какими объемами, были особенно прибыльными и примерно совпадают с теми местами где находится красная линия.. не во всех местах где эта линия...это и понятно... но именно там, где одна из красных линий. 

постройте зависимость анализа событий предшествующих к тому что уже произошло, и увидите то что нужно увидеть и там где нужно.


и вот еще на 676 странице

 

Моими комментариями руководит статистика, поэтому мои суждения будут верны всегда.

Нового мне придумывать не нужно, а остальное уже было оооочень давно мною показано сказано и разжевано.


Кесарю - кесарево: глупцу - теории, умному - факты, таланту - практическое применение, гению - власть над природой фактов.

Ничего и через 1000 страниц не поменяется.

Так что говорить особо нечего...

 
Alexander_K:

Я так и делаю. При прореживании котировок в зависимости от времени суток каналы такие же ровные получаются. Ну, а гигантские скачки цены стараюсь обходить индикатором разладки. Но, только стараюсь, а не прям научился обходить...

Сигнал пока не открываю, чтоб не позориться в очередной раз. Если масть пойдет, естественно покажу и расскажу.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий


От теории к практике

Alexander_K:

Пока не будет найден надежный параметр персистентности/антиперсистентности рынка - все ерунда и флуд.


Martin Cheguevara, 2018.10.23 20:02

Они всегда смешаны не существует да и не может существовать такого механизма на основе ТВ по крайней мере...

Я уже туда обратно вдоль и поперек излазил от суперсложных до самых простых принципиальных схем...не нужно искать то, чего нет. Не забывай об этом Я же писал, что нужно строить теорию на основе фактов, а не наоборот. Я верю, что Ты говоришь правду...и хочешь найти истину но Ты забываешь, что, как любил писать Игорь Макану, "натягиваешь" мат. аппарат на цену. Так ничего не получится.

Если не веришь мне Я Тебе напомню еще через сотни страничек в это ветке договорились? 

на 786 страничке ... или будущей)

Так Ты точно узнаешь что есть правда, а что иллюзия.

Да и не только Ты)


кстати да, забыл напомнить с 676 страницы ... спустя почти 1000 страниц ... привет от Меня прошлого Тебе настоящему и наверное еще и Тебе в будущем=)

 

Martin Cheguevara:

гению - власть над природой фактов.


А ты гений?

 
Evgeniy Chumakov:


А ты гений?

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.)))

 
Когда глупость становится повсеместной - она начинает представлять реальную силу. 
Постою-ка я в сторонке.
всем удачи и успехов!
 
Макс:

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.)))


Я то не просто так спросил.  

1...166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679...1981
Новый комментарий