От теории к практике - страница 1626
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но выше я показал только внешние признаки, которые ТС-ке не нужны
;)
Да ну понятно что все не просто.
это умножение вероятностей, то есть появление фактически совместного события.
p = 0.8*0.8... lim(П(p)) -> 0
бесполезно.
пост навеял ....
Че, ты ж любишь статистику?
Я на днях попробовал поизучать первую стратегию одного из самых успешных трейдеров планеты
Но ты знаешь, чо то не вкурил прелесть этой системы
Може у тебя получится? (алгоритм Баума-Велша)
это умножение вероятностей, то есть появление фактически совместного события.
p = 0.8*0.8... lim[A(0...1)](П(p)) -> 0
бесполезно.
Под графиком-
1.Вероятности
2.Через порог. Если к примеру 0.78, то больше 0.75 - 1, иначе 0.
3.Кумсумм и пр.
Средние, медианы вероятностей не надо, или скользящим окном под графиком...
пост навеял ....
Че, ты ж любишь статистику?
Я на днях попробовал поизучать первую стратегию одного из самых успешных трейдеров планеты
Но ты знаешь, чо то не вкурил прелесть этой системы
Може у тебя получится? (алгоритм Баума-Велша)
Алешу попроси. С HMM все не просто.
Третью фигуру светони лучше...
пост навеял ....
Че, ты ж любишь статистику?
Я на днях попробовал поизучать первую стратегию одного из самых успешных трейдеров планеты
Но ты знаешь, чо то не вкурил прелесть этой системы
Може у тебя получится? (алгоритм Баума-Велша)
да там все в принципе не сложно.
но суть изначальная - модель лямбда то есть марковская модель с ограничением "последующие значения зависят от текущего или текущее значение зависит от только одного предыдущего" вообще изначально абсолютно в корне неправильная..
тупо притянули ТВ за уши как любит говорить Игорь Макану))
дальше я даже разбираться не стал. и так все понятно.
вот например что там пишут))
да какая нафиг разница? хоть 200 монеток результат все равно будет абсолютно случаен)))
они там пытаются с помощью множителей Лагранжа определить экстремумы двух функций распределений)
короче фигня полная..) хотя Ты можешь взять например модель нормального распределения и текущего распределения рынка, пройтись нулевой гипотезой по вероятностным моделям, зашлифовать все критерием Пирсона и затем функцией Лапласа и по критерию согласия Пирсона понять че там за распределение ...
фигня все это...
но чисто чтобы выпендриться перед коллегами тип Ты крутой математик самое то))
фигня все это...
но чисто чтобы выпендриться перед коллегами тип Ты крутой математик самое то))
и я так же подумал
там засада в количестве прогнозируемых вариантов
вторая фигура высшего пилотажа кукла в корни вышибает все подобные стратегии с рынка
кукл так ходит, если на рынке васчпе тупая система появилась, либо он достиг своей цели и начал развивать то, чем и живет в принципе
и я так же подумал
там засада в количестве прогнозируемых вариантов
вторая фигура высшего пилотажа кукла в корни вышибает все подобные стратегии с рынка
кукл так ходит, если на рынке васчпе тупая система появилась, либо он достиг своей цели
все немного проще но Ты правильно понял)
вариантов столько же сколько пунктов на всем графике, а комбинации -> к бесконечности))
но во с куклом тут у меня как то не срослось)
правда пока что у меня система может гарантированно давать 30% в год почти без просадок выдерживая 30000 пунктовые безоткатные движения.
так что пускай там говоря твоим понятием "кукл" делает что хочет - его проблемы)
все немного проще но Ты правильно понял)
вариантов столько же сколько пунктов на всем графике а комбинации -> к бесконечности))
но во с куклом тут у меня как то не срослось)
правда пока что у меня система может гарантированно давать 30% в год почти без просадок выдерживая 30000 пунктовые движения.
так что пускай там говоря твоим понятием "кукл" делает что хочет - его проблемы)
значит забросил начатое...
как хошь, дело хозяйское
значит забросил начатое...
как хошь, дело хозяйское
да нафиг мне риски?
с 5лямов 30% в год даже очень неплохо будет)
зачем мне твой миллион с 10 долларов в матрице?)
да нафиг мне риски?
с 5лямов 30% в год даже очень неплохо будет)
зачем мне твой миллион с 10 долларов в матрице?)
не не
риски не надо, ты прав
;)