От теории к практике - страница 1550
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Забыл как точно называется.
Вижу тут много кто в теме, подскажите пожалуйста формулу скорости возврата к нулю.
Забыл как точно называется.
Такой общей формулЕ нетути. Может быть только в частных примерах. Скорость возврата в начало отсчета движения при случайных блужданиях - через корень из времени, угловая скорость маятника - по-другому. Смотря, какую задачу решаешь.
Самое прикольное, что на тестах у меня сумасшедшие плюсы, шикарные сделки. Ну, подумаешь, раз -другой в месяц встречаются мощнейшие сокрушающие мою ТС тренды, у кого их нет. Но, в общем и целом - гут.
СтОит же перейти на реал - как тут же этот тренд нате, получите и распишитесь... Чертовщина какая-то...
Господи, ужель я тупой как двери и совсем не шарю?!! Помоги! Аминь.
Так преобразования уже применили? Хоть в ЛС чего-то напишите о результатах исследований.
Так преобразования уже применили? Хоть в ЛС чего-то напишите о результатах исследований.
Это - на усмотрение Макса. Если бы не его инициатива, никаких исследований бы не было. Но, там ничего необычного пока нет - нужно еще долго работать.
Такой общей формулЕ нетути. Может быть только в частных примерах. Скорость возврата в начало отсчета движения при случайных блужданиях - через корень из времени, угловая скорость маятника - по-другому. Смотря, какую задачу решаешь.
Да есть такая, даже название у неё есть, давно как то встречал но забыл как называется.
То есть хочу узнать за какое время, стационарный ряд возвращается к нулю.
Да есть такая, даже название у неё есть, давно как то встречал но забыл как называется.
То есть хочу узнать за какое время, стационарный ряд возвращается к нулю.
Ну, я и говорю - среднее время возврата в точку начала движения (в условный ноль) = y^2/D, где y - координата точки, совершающей случайные блуждания, D - дисперсия.
Обрати внимание, что речь идет о среднем времени, точно никто никогда не скажет.
Да есть такая, даже название у неё есть, давно как то встречал но забыл как называется.
То есть хочу узнать за какое время, стационарный ряд возвращается к нулю.
Может теорема Пуанкаре о возвращении? Там стационарности недостаточно - нужна эргодичность.
Есть ещё утверждения про единичную вероятность достижения любой точки для одно- и дву-мерных СБ, но это не стационарные процессы (растёт дисперсия со временем).
Ну, я и говорю - среднее время возврата в точку начала движения (в условный ноль) = y^2/D, где y - координата точки, совершающей случайные блуждания, D - дисперсия.
Обрати внимание, что речь идет о среднем времени, точно никто никогда не скажет.
Благодарю, вот это и не мог сформулировать "время возврата в точку начала движения"
По формуле возможно то что и нужно, печально что только среднее, но теперь хоть есть отправная точка куда копать, может и есть точное определение.
Я так понимаю, что речь ведется об опционах, где время сделки надо рассчитать? Да, забавная вещь. У меня совсем нет исследований по этой теме, скорее всего - там действительно стационарные гауссовские процессы, но...
Еще раз говорю - при любых раскладах речь может вестись только о среднем времени с определенной стандартной ошибкой.
Я так понимаю, что речь ведется об опционах, где время сделки надо рассчитать? Да, забавная вещь. У меня совсем нет исследований по этой теме, скорее всего - там действительно стационарные гауссовские процессы, но...
Еще раз говорю - при любых раскладах речь может вестись только о среднем времени с определенной стандартной ошибкой.
Время распада опциона считают по грекам, хотя смотря какой вид анализа используется, возможно и там можно применять стационарность, не знаю этого.
По сути можно где угодно считать где наблюдается стационарность.