От теории к практике - страница 1508

 
Renat Akhtyamov:

Алексей, можешь ответить тогда на такой вопрос (я ответ знаю, просто спрашиваю):

по какой цене торгуются покупки, а по какой продажи и в каких объемах

ну, например по евро-доллару?

сможешь определить по графику на форексе?

самые большие движения во евробаксу почти всегда с 10 до 14 дня - 80% дневного объема, куда уйдет цена - далеко, как - очень быстро)

где именно - сказать никто не сможет даже банкиры кроме тех, кто выступает с сенсационными для экономики страны речами)))

 
Vizard_:

Так ОН меня и прислал. Со словами - возми два свитка - абр1,2 и молча покажи.
Имеющий глаза - увидит, имеющий мозги, воображение и прямые руки - реализует.
А так же сказал не обращать внимание на местных полудурков(Милая, Максимка, Миша),
барыжущих на околорыночном базаре свистульками, а пожалеть их))) угараю...

Он тебя не присылал, тебя просто разбанили в очередной раз и ты сам вылез, и вновь решил поклоуничать, пока дают. не льсти себе и не отводи иных ролей

угараю )))

 
transcendreamer:

Дано: набор нестационарных рядов, параметры распределения плавают, цикличности нет

Задача: получить тренд-стационарный почти-монотонно-растущий ряд (equity) из исходных рядов 

Допустимые операции: вырезка фрагментов из исходных рядов (открытие-закрытие позиций), умножение фрагмента на любое число, суммирование

Подглядывание в будущее разумеется запрещено

Решивший задачу поедет на Мальту

Можно упростить задачу, сведя  её к построению целочисленной последовательности, разбив время на равные промежутки. На каждом промежутке задаётся объём позиции в лотах (отрицательное число - продажа). Тогда уверенность в возможности решения задачи опирается на два неверных предположения:

1) Любая последовательность целых чисел задаётся алгоритмом (произвольно выбранная последовательность не имеет алгоритма с единичной вероятностью)

2) Никто кроме нас не найдёт найденное нами решение (другие трейдеры вовсе не глупы и если оно есть, то скорее его найдут многие и после этого оно перестанет работать)

На мой взгляд, это говорит не о невозможности заработка, а лишь о том, что никакая стратегия не работает всегда и везде.

 
Aleksey Nikolayev:

Можно упростить задачу, сведя  её к построению целочисленной последовательности, разбив время на равные промежутки. На каждом промежутке задаётся объём позиции в лотах (отрицательное число - продажа). Тогда уверенность в возможности решения задачи опирается на два неверных предположения:

1) Любая последовательность целых чисел задаётся алгоритмом (произвольно выбранная последовательность не имеет алгоритма с единичной вероятностью)

2) Никто кроме нас не найдёт найденное нами решение (другие трейдеры вовсе не глупы и если оно есть, то скорее его найдут многие и после этого оно перестанет работать)

На мой взгляд, это говорит не о невозможности заработка, а лишь о том, что никакая стратегия не работает всегда и везде.

Ну вот зачем на равные промежутки?  Наоборот,  если присмотреться то как раз равных будет мало. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Ну вот зачем на равные промежутки?  Наоборот,  если присмотреться то как раз равных будет мало. 

Речь о том, что всегда есть равные временные промежутки внутри которых объём позиции не меняется, например, миллисекунды. На практике, эти промежутки могут быть и гораздо больше - например, позиция может меняться только по закрытии часового бара. Для сведения расмотренной выше задачи к поиску последовательности целых чисел, нет принципиальной разницы между часами и миллисекундами.

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

самые большие движения во евробаксу почти всегда с 10 до 14 дня - 80% дневного объема, куда уйдет цена - далеко, как - очень быстро)

где именно - сказать никто не сможет даже банкиры кроме тех, кто выступает с сенсационными для экономики страны речами)))

логика такая

дорогие покупки на хаях, висяки как бы

 
Vizard_:


Когда я смотрю на твои идеально симметричные ряды (не знаю, как ты это делаешь, но, может быть, это уже неважно), то вспоминаю слова Дока из личной переписки:

Пару недель назад у меня был вопрос, почему на твоих реальных тиках модели так хорошо обучаются и торгуют. Ответ, к которому я сейчас пришёл -  
Потому что распределение приростов цен симметрично, и эта симметричность распределения сохраняется в скользящем окне.
Что-то подобное мне и нужно добиваться на M15.
2018.04.16 22:43
Очень интересно. Проверю.
2018.04.17 00:31

2018.04.17 00:57

Там 10000 последних приростов цены на реальных тиках AUDCAD
Жёлтая линия - скользящая средняя с окном 100. Почти идеально ровная.
2018.04.17 00:58
А вот для сравнения EURUSD M1. 10000 последних баров, без прореживания. Среднее значение постоянно уходит далеко в сторону.
2018.04.17 01:04
2018.04.17 01:04

Вспоминаю (да простит меня он за публикацию этих скриншотов) и горько плачу - сколько же страждущих, умных и талантливых разметал рынок в разные стороны... И не сосчитать...

А может Док, напротив, нашел, что искал и просто уже не желает с нами, пигмеями, общаться? Уж лучше пусть будет так.

 
Aleksey Nikolayev:

Можно упростить задачу, сведя  её к построению целочисленной последовательности, разбив время на равные промежутки. На каждом промежутке задаётся объём позиции в лотах (отрицательное число - продажа). Тогда уверенность в возможности решения задачи опирается на два неверных предположения:

1) Любая последовательность целых чисел задаётся алгоритмом (произвольно выбранная последовательность не имеет алгоритма с единичной вероятностью)

2) Никто кроме нас не найдёт найденное нами решение (другие трейдеры вовсе не глупы и если оно есть, то скорее его найдут многие и после этого оно перестанет работать)

На мой взгляд, это говорит не о невозможности заработка, а лишь о том, что никакая стратегия не работает всегда и везде.

Пункт 2 особенно сильно гарантирует тлен, участники рынка уничтожают повторяющиеся паттерны которые можно было бы эксплуатировать

 
Alexander_K:

Когда я смотрю на твои идеально симметричные ряды (не знаю, как ты это делаешь, но, может быть, это уже неважно), то вспоминаю слова Дока из личной переписки:

Вспоминаю (да простит меня он за публикацию этих скриншотов) и горько плачу - сколько же страждущих, умных и талантливых разметал рынок в разные стороны... И не сосчитать...

А может Док, напротив, нашел, что искал и просто уже не желает с нами, пигмеями, общаться? Уж лучше пусть будет так.


Недопустимо публиковать личную переписку в явном виде без разрешения корреспондента

в лучшем случае можно лишь ссылаться на неизвестный источник своими словами

 
Alexander_K:

...


собственно виден суточный цикл и внутридневные скосы