От теории к практике - страница 1504
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все верно. Браво, как всегда.
Однако, самой существенной детали - памяти рынка, ты уделил чуть меньше внимания чем совсем.
И еще. Я не знаю, что вы там в Баблакокосе намудрили с пучком и коконом, относительно МА наверное, но на случайном процессе зарабатывается очень легко - с помощью ЦПТ и дисперсии, рассчитываемой по закону "корня из времени". В этом случае сноса, МА или прочей ерунды нет и в помине и все намного проще чем на рынке.
В этом - парадокс и магия, которые ты так любишь.
Величайшее заблуждение, что на случайном процессе без памяти нельзя заработать. Напротив, в этом случае, все гораздо проще чем на рынке.
Величайшее заблуждение, что на случайном процессе без памяти нельзя заработать. Напротив, в этом случае, все гораздо проще чем на рынке.
Александр, а что вам мешает например открывать сделки случайно с раным ТП и СЛ и вы получите нужный вам случайный ряд и уже его торговать?
Александр, а что вам мешает например открывать сделки случайно с раным ТП и СЛ и вы получите нужный вам случайный ряд и уже его торговать?
Зачем это? Алгоритм заработка на случайном процессе я уже сказал - через ЦПТ и закон корня из Т. Проблема в том, что рынок - это неслучайный процесс, с гигантскими трендами, с памятью. Вопрос лишь в том, как определять ее, по какой формуле, раз уж искоренить ее невозможно. И в этот момент либо не входить в сделку в стратегии на возвратность, либо, напротив - входить по тренду, пока память не иссякнет.
Почему-то думаю, что Рена прав: истинная, незамутненная формулЕ памяти - это соотношение продавцов и покупателей, ОИ иначе говоря.
Но, только пользоваться ей надо не в чистом виде, а при торговле в канале, к примеру.
radikal.ru/video/c91W51Rue08
Визард, это круто конечно, но матюматика такая весчччььь....
1*1=1
10*10=100
при этом согласен, что (1+10)/2 != (1+100)/2, точнее (1+10)/2 << (1+100)/2 при любой шкале Y
хм, не интересно...
а вот 1/0 = ?
я могу не так круто снимать видео, но все таки деление на ноль - это импульс .........
где же он ?
кстати, наоборот - тоже импульс, т.е. 0/1
Все верно. Браво, как всегда.
Однако, самой существенной детали - памяти рынка, ты уделил чуть меньше внимания чем совсем.
И еще. Я не знаю, что вы там в Баблакокосе намудрили с пучком и коконом, относительно МА наверное, но на случайном процессе зарабатывается очень легко - с помощью ЦПТ и дисперсии, рассчитываемой по закону "корня из времени". В этом случае сноса, МА или прочей ерунды нет и в помине и все намного проще чем на рынке.
В этом - парадокс и магия, которые ты так любишь.
Основная идея была в том чтобы попытаться сформулировать модель динамического кокона (например хотя бы в виде y=kx+ax^p) трендовая компонента которого будет зависеть от текущему скоса распределения данного участка, затем усреднить все коконы и попытаться найти их общую границу, в итоге такой кокон уже не будет расширяться бесконечно но будет представлять собой что-то вроде аморфной змеи/кишки которая иногда вспучивается, к сожалению задача довольно объемная так как всплывают множество вопросов, в простейшем случае как ты точно подметил это взять мувинг вместо трендовой компоненты и СКО от мувинга (получится мульти-боллинджер) можно вместо СКО брать суммарное движение поделённое на корень из времени (чисто точек/баров) в таком случае есть некоторое формульное сходство с ЦПТ в виде S(n)/sqrt(n) -->norm... На графике иногда одно выглядит лучше иногда другое, ещё можно по аналогии оттолкнуться от закона повторного логарифма но там возникают неприятности в виде сдвига графика на две точки и неопределенных значений в нуле, и такое впечатление что в мире это вообще никого не беспокоит, но визуально это некрасиво как-то, неаккуратненько, я предполагаю что конкретная форма закона даже неважна потому что на практике все равно будут какие-то погрешности/заскоки, ещё есть такой момент: можно масштабным коэффициентом перед корнем просто увеличить размах даже без трендовой компоненты (как ты написал выше) и для отдельного кусочка графика отдельный кокон будет выглядеть почти точно так же (курватура чуть другая но несущественно) по большому счёту на коротких интервалах можно очень многими функциями имитировать такой кусочек, короче вариантов куча, а жизнь коротка... так можно и на завод не успеть...
Память рынка - да это самый тёмный момент, меня не очень удовлетворило описание у Петерса чтобы его применить, а цвет шума и спектры тоже плавают само собой, по факту устойчивым является только суточный ритм, остальные гармоники заметно плавают и хуже того - они расслаиваются и растекаются... не знаю что с этим делать... несомненно только одно что подглядывая в новостной календарь можно предположить появление "эффекта Джокера по Петерсу" - смещение и обрыв памяти и резкое падение автокорреляции... тут на форуме тоже интересные варианты предлагались, много вариантов, банально не хватает времени всё попробовать... Компенсаторно-субъективно можно чисто визуально считать что движение должно быть не менее 200 баров рабочего таймфрейма с оглядкой на точку последнего экстремума и масштаб движений слева в истории, но это прям совсем субъективизм, я понимаю как это звучит... пока что я привык ориентироваться на саму форму графика и на календарь...
Что касается зарабатывания чисто по ЦПТ на случайном процессе (без памяти, без Марковости, без всего этого) - это мне кажется очень сомнительно, я даже не понимаю как это может происходить, возможно там какой-то особенный процесс который не совсем случайный? ведь само понятие случайности если к Ширяеву и Колмогорову обратиться за исторической справкой - это такой процесс про который нельзя сказать что он каким-либо образом упорядочен = нет схемы зависимости конкретных исходов = нет алгоритма по которому можно было бы его хотя отчасти воспроизвести... Я могу предположить что это как-то связано со следствием УЗБЧ по Хинчину и Ширяеву и тогда можно задать окрестность S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e которая будет границей которую процесс коснётся лишь конечное число раз? - но там предположения о стабильной дисперсии и среднем, а рынок к сожалению не такой... И даже чисто логически непонятно как это может работать, вот мы делали в одной тайной секретной секте такой эксперимент: брали генераторные данные и строили градиенты после тренда, для случайных IID-данных (и для ресэплированных рыночных тоже) не было ни на одном масштабе никакого смещения ни в какую сторону только флэтлайн, а для рыночных данных мы наблюдали на короткой дистанции мягкое продолжение (дуга немного вверх) а потом откат в исходному уровню или немного ниже (дуга загибается и постепенно превращается в асимптоту) то есть был видимый эффект отличия сгенерированных данных от рыночных на over9000 усреднений, одним словом если действительно на голой ЦПТ можно заработать то я в недоумении, действительно магия...
Величайшее заблуждение, что на случайном процессе без памяти нельзя заработать. Напротив, в этом случае, все гораздо проще чем на рынке.
Я конечно не математик, а только пользователь математики, но мне кажется это очень странным! может быть загвоздка заключена в определении термина "заработать"? например подразумевается "заработать на некотором интервале"? тогда можно остановить процесс когда он окажется выше нуля... впрочем если процессы суммировать последовательно то это всё равно это не даст эффект потому что два слепленных процесса все равно что один неразрывный... другое предположение - это как-то связано с дискретностью приращений и округлением...
Я конечно не математик, а только пользователь математики, но мне кажется это очень странным! может быть загвоздка заключена в определении термина "заработать"? например подразумевается "заработать на некотором интервале"? тогда можно остановить процесс когда он окажется выше нуля... впрочем если процессы суммировать последовательно то это всё равно это не даст эффект потому что два слепленных процесса все равно что один неразрывный... другое предположение - это как-то связано с дискретностью приращений и округлением...
Дружище, я просто повторю свой пост:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Alexander_K, 2019.03.02 19:36
В распределении мгновенных скоростей простейшего потока рыночных котировок я отчаянно жажду найти ключ, разделяющий случайные и неслучайные движения цены на рынке.
Я желаю иметь дело исключительно и только со случайными процессами типа Laplace Motion, а неслучайные, трендовые движения меня бесят и вгоняют в могилу.
Чтобы было понятно.
Вот классический стационарный Laplace Motion:
Вот на таком процессе можно и нужно зарабатывать, кто бы что ни говорил.
А вот реальная рыночная картинка, которую я уже приводил:
На нижнем графике отчетливо видно неслучайное движение (выделено прямоугольником), когда цена находится в тренде, т.е. сумма приращений долго-долго находится в хвосте распределения. Такого участка нетути у классического Laplace Motion и эти тренды рвут мою ТС как инвесторы Алёшеньку-сынка, который тщетно пытался от них скрыться...
Пока не найду вожделенный ключ - более никакой практики с моей стороны не ждите, хватит позориться. Да и всем страждущим соваться на рынок без него строго не рекомендую.