От теории к практике - страница 1503
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
потомучта читать лучче так:
Спасибо, Рена!
Действительно, шикарная статья. Может быть - лучшая из всего, что я видел в последнее время.
это на две
Это не ответ, а пустышка (прошу пардону)
потомучта читать лучче так:
кому лучше? это то же самое
Это не ответ, а пустышка (прошу пардону)
Гляжу, они флаг выкинули: ну, думаю, пардону просят, наша взяла!
Гляжу, они флаг выкинули: ну, думаю, пардону просят, нашавзяла!
Это имитация вежливости, "сэр"!
Мы тут ключ к рынку ищем... Потеряли...
Если есть соображения по поводу "закона корня из времени", периодической структуры рынка по Ганну и без оного, кумулятивных сумм приращений, дрифта (он же - снос, он же центральная тенденция) процесса, магии и философии рынка - милости просим.
Пожалуй закон корня из времени всем уже давно известен и без меня - впервые кажется это упомянуто в работе Эйнштейна “On the motion of small particles suspended in a stationary liquid demanded by the molecular-kinetic theory of heat” (1905) там про винеровский процесс и показана зависимость пути частицы от времени - само собой очевидно что из такого идеалистичного процесса профита не получится извлечь - косвенно об этом говорит Петерс рассуждая о поведении инструментов разных сегментов рынка ( http://baguzin.ru/wp/edgar-peters-fraktalnyj-analiz-fina/) но поскольку рынки заметно отличаются от идеальной модели то можно выделить два класса ситуаций: рынок персистентный и рынок антиперсистентный - кажется тут на форуме уже давно это перетиралось и наверное по новой можно особо не тереть - просто поскольку форекс большую часть времени преимущественно возвратный и пучок траекторий (в среднем) более компактный и степень кокона немного меньше чем степень 1/2 (эта степень показывает скорость разбега крайних траекторий, если по Эйнштейну то плотность вероятности положения частиц) то это как бы подсказывает торговать в режиме излом тренда / разворот после истощения движения (как бы на излёте) за исключением конечно же таких ситуаций как брэксит и валютная война как сейчас (тогда персистентность повышается и пробеги трендовых движений непредсказуемо длиннее становятся) - иногда степень повышается до 1 и довольно редко выше 1 (в таком состоянии может продержаться очень короткое время) - по контрасту на фондовом рынке такое не заработает так как там инструменты внезапно персистентные...
Поскольку тут уважают автоматическую торговлю, а в автоматике я особо не преуспел, то мне как-то неловко засорять тему, я лишь отмечу что промышляя ручным теханализом с небольшой долей оккультизма можно делать предположения что какой-то участок траектории находится на вероятностной границе (огибающей) и далее отслеживать движение вдоль предполагаемой границы и применяя некоторые довольно банальные сетапы входить с подтверждением или агрессивно без подтверждения - ожидая обвального движения обратно в кокон / в гущу пучка... конкретные сетапы - это уже в зависимости от предпочитаемого стиля торговли... по моим субъективным наблюдениям синтетические портфели комфортнее укладываются вдоль кокона - строгого доказательства этому у меня нет но подтверждением этому может служить такое соображение: если на какой-то отдельной валюте вдруг запилится устойчивый тренд (чего нам не хотелось бы) то в портфеле если он не перекошен достигается некоторое сглаживание/усреднение поведения (что-то вроде закона больших чисел)
На всякий случай добавлю что само собой если взять генератор (простой IID генератор) и пытаться виртуально торговать от границ пучка то будет тлен тленский так как у генератора нет памяти и генерируемые числа не связанные - генератору всё равно где находится траектория в текущий момент и всегда каждое следующее движение равновероятно вверх/вниз (реальному рынку не всё равно) - статистические коконы это лишь видимость имеющие ту же природу что мода распределения чисел в спортлото и лучше сразу на завод пойти чем пытаться в IID случайных числах профит искать...
В принципе эти все вещи и так хорошо известны, поэтому можно даже и не читать всё что выше...
кому лучше? это то же самое
Ну, Макс, у него, все-таки, в более читабельном формате, пардон.
Осталось найти рубаху-парня, Орла с большой буквы, который бы преобразовал приращения на минутках к распределению Гаусса, к примеру за год, и я показал бы как лабается на таких данных Грааль.
....
На всякий случай добавлю что само собой если взять генератор (простой IID генератор) и пытаться виртуально торговать от границ пучка то будет тлен тленский так как у генератора нет памяти и генерируемые числа не связанные - генератору всё равно где находится траектория в текущий момент и всегда каждое следующее движение равновероятно вверх/вниз (реальному рынку не всё равно) - статистические коконы это лишь видимость имеющие ту же природу что мода распределения чисел в спортлото и лучше сразу на завод пойти чем пытаться в IID случайных числах профит искать...
В принципе эти все вещи и так хорошо известны, поэтому можно даже и не читать всё что выше...
генеришь 10 млн чисел, рисуешь распределение по количеству генераций такого то числа
повторяешь процедуру
получишь то же самое распределение
а здесь так - тренд до тех пор, пока вкладываются в противотренд больше, чем в тренд (больше загадок нет)Ну, Макс, у него, все-таки, в более читабельном формате, пардон.
Осталось найти рубаху-парня, Орла с большой буквы, который бы преобразовал приращения на минутках к распределению Гаусса, к примеру за год, и я показал бы как лабается на таких данных Грааль.
На Питоне у меня либа не захотела работать, так что глубоко извиняюсь
а вот на R работает
Либо к Владимиру, либо к Фокуснику, либо придется R ставить
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
На Питоне у меня либа не захотела работать, так что глубоко извиняюсь
а вот на R работает
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
да, красяво