От теории к практике - страница 1499

 
Vizard_:


С возвращением, Маэстро!

Да, я видел, что такое возможно - ты уже мне (да и не только мне) это показывал. Но, как это делается, разрази меня гром, пока не понимаю...

 
В приближении схожие картинки получяются делением цены на объем. Объем на форем можно смоделировать примерно скажем сумма квадратов х-л минуток за период
 
vladevgeniy:
В приближении схожие картинки получяются делением цены на объем. Объем на форем можно смоделировать примерно скажем сумма квадратов х-л минуток за период

Можешь продемонстрировать на примере? Плиз, если не трудно, конечно.

А выуживать прибыль из стационарного ряда как у Колдуна я покажу как делается.

 
Alexander_K:
Паршивый фунт буквально-таки крушит мою ТС... Обидно...

Торгуйте только кроссы. На них трендов поменьше, чем на мажорах.

 

Да щас готового нет. Писать код лень. Да и толку я лично не получил, важно чтобы оно еще как то имело рост отклонения, либо линейного либо экспоненцияльного, да хоть какого. А тут получается некий стационарный почти ряд, но он как бы всегда стационарный)) Точек я выудить не смог. 

 
vladevgeniy:

Да щас готового нет. Писать код лень. Да и толку я лично не получил, важно чтобы оно еще как то имело рост отклонения, либо линейного либо экспоненцияльного, да хоть какого. А тут получается некий стационарный почти ряд, но он как бы всегда стационарный)) Точек я выудить не смог. 

Формулой попробуй написать, если не трудно.
 
vladevgeniy:

Да щас готового нет. Писать код лень. Да и толку я лично не получил, важно чтобы оно еще как то имело рост отклонения, либо линейного либо экспоненцияльного, да хоть какого. А тут получается некий стационарный почти ряд, но он как бы всегда стационарный)) Точек я выудить не смог. 

Лана. Это я так - если есть желание.

Основная идея у Колдуна (собственно, как и у меня на начальном этапе этой ветки) - преобразование исходного ряда приращений к стационарному виду. Когда распределение вероятностей симметрично и имеет постоянную дисперсию.

В этом случае, действительно, никакого дрифта (сноса) у процесса нет и прибыль легко извлекается с помощью кумулятивной суммы приращений.

Но, как сделать такое преобразование?! А я, чё, знаю??!!! Понятия не имею.

 
Roman Kutemov:
Формулой попробуй написать

Блин... Да написал же уже)) Способ эмуляции объема я для примера, там уже каждый во что горазд. Ну вот накидал...

Это индикатор приращения цены по типу зигзага вверх вниз. Без объема выглядит так се.


А это добавлено только деление на объем накопленный за период. На вид более стационарно)))

А формула (H-L)/(V*K); ну если интересно вообще) ИМХО и так понятно было

 
vladevgeniy:

Блин... Да написал же уже)) Способ эмуляции объема я для примера, там уже каждый во что горазд. Ну вот накидал...

Это индикатор приращения цены по типу зигзага вверх вниз. Без объема выглядит так се.


А это добавлено только деление на объем накопленный за период. На вид более стационарно)))

Похоже немного. Теперь бери кумулятивную сумму за некий период времени, рассчитывай стандартное отклонение по формуле =sqrt(D*t), умножай на какой-нибудь квантиль распределения Гаусса. Попадешь в стационарный канал относительно 0. При выходе за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY. Выход из сделки - при возврате к 0. Вот и все.

 
Alexander_K:

С возвращением, Маэстро!

Да, я видел, что такое возможно - ты уже мне (да и не только мне) это показывал. Но, как это делается, разрази меня гром, пока не понимаю...


Опять я пропустил. Дайте мне посмотреть что там такое.


Alexander_K:

Похоже немного. Теперь бери кумулятивную сумму за некий период времени, рассчитывай стандартное отклонение по формуле =sqrt(D*t), умножай на какой-нибудь квантиль распределения Гаусса. Попадешь в стационарный канал относительно 0. При выходе за верхнюю границу - SELL, за нижнюю - BUY. Выход из сделки - при возврате к 0. Вот и все.


Рисовал тысячи красивых сумм приращений с дов. интервалом без всяких квантилей.   Проблема всё та же , не всегда при выходе  за нижнюю границу цена идёт вверх.