От теории к практике - страница 1496

 
Alexander_K:


Вот что-то есть на рынке - память  - что не позволяет мне его просто обуть при помощи теории случайных процессов.

Докопаться не могу... И асимметрия тут, пожалуй ни при чем...

Кажи свой ключ к рынку! Вот просто вынь и положь. Страждущие отблагодарят.


Думаю если-бы формулЕ Рената прикрутить к твоей ТС, то был бы ключ.   Мне почему-то кажется , что единственный ключ это знание как и где расположены ордера.

 
khorosh:

Начало здесь.

Не, начало здесь:

:))

 
khorosh:

Начало здесь.

Я имел ввиду под понятием рабочие принципы не саму ордерную систему, а вспомогательные механизмы которые он там использует.
 
Alexander_K:

В принципе, именно поэтому такой популярностью пользуются пипсовка и скальпинг.

Шансы на то, что во время проведения сделки можно нарваться на толстый хвост - малы, и граждане тупо рубят баблецо. Однако, эти шансы все же есть и тогда - пиши пропало. Если же иметь в кармане индикатор разладки, который указывает на то, что сейчас мы находимся в хвосте и вход в сделку категорически запрещен, то Грааль у наших ног.

мне кажется что никакой индикатор заранее не сможет вот такое определить:

разве что выставить локирующий отложенник меняющийся каждую минуту на определенное расстояние, что-то типа стоп-крана...

и единственное как можно это хотя бы после выявить - ускорение цены, то есть второй производной.
 
khorosh:

Начало здесь.

а вот наверное все что можно выдумать с ордерами для получения прибыли:


по моим тестам самые рабочие здесь:

верхний справа

нижний слева


верхний слева - сливается  на флетах, так как постоянно тупо сливает кучу денег, а тренды, даже самые большие, слишком малы и маловероятны, чтобы перекрыть убытки, а спред не даст так зарабатывать

нижний справа - ход разворотов, продолжения цены слишком мал чтобы вовремя подстроиться под флет или тренд.

 
Alexander_K:

По поводу асимметрии...

Сравнил асимметрию плотности вероятности Laplace motion и реального ВР. И собственно рядов и их приращений.

Совпадают практически полностью. Пруфы публиковать лениво...

Вывод: Ни асимметрия выборки ценового ряда, ни асимметрия распределения приращений не может служить мерой памяти рынка.

Разумеется не может, и не должна. Память - это зависимость одного параметра (распределения) от другого, предыдущего. А не один отдельно взятый параметр. Опять же, тривиальный факт из учебников.

Например, зависимость x[i] от x[i-1]. А по одному x[i] память никак не увидишь.

 
Александр, где будет (или уже есть) памм-счет? Куда смотреть?
 
Макс:
Александр, где будет (или уже есть) памм-счет? Куда смотреть?

ПАММ-счет... Пока не знаю. Там чё-то мне непонятно - еще изучать надо как там наличные делятся между подельниками...

Сигнал открою с 1 сентября.

И это - не реклама. Просто для того, чтобы страждущие узрели Грааль и уверовали в Него.

 

Красиво.

Судя по всему, мы работаем в одном направлении, только метОды извлечения прибыли из этой красивейшей, инопланетной картинки (той что снизу справа) - разные.

 
Alexander_K:

ПАММ-счет... Пока не знаю. Там чё-то мне непонятно - еще изучать надо как там наличные делятся между подельниками...

Сигнал открою с 1 сентября.

И это - не реклама. Просто для того, чтобы страждущие узрели Грааль и уверовали в Него.

Давай уж пробуй по серьёзному.

Может мы тогда дружно подпишемся на твой сигнал и в топ по подписчикам выведем.