От теории к практике - страница 1328
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, просто независимый обзор.
Если на нескольких парах энтропия укажет на одно и то же окно - все, задача решена.
ребят а на тиковые объемы не судьба посмотреть?)
зачем так изголяться?)
неправильно до этого считал среднее, по последнему окну. Исправил на всю выборку
неправильно до этого считал среднее, по последнему окну. Исправил на всю выборку
Хм...
Это уже менее информативно.... Т.е., с увеличением окна, ВР все менее похож на СБ, и на каком-то значении энтропия становится = const.
Уже выводы не так однозначны....
Хм...
Это уже менее информативно.... Т.е., с увеличением окна, ВР все менее похож на СБ, и на каком-то значении энтропия становится = const.
Уже выводы не так однозначны....
ну, больше выбросов захватывает, которые вносят свой вклад, мб
а это сравнение показания энтропии ретурнов валютной пары с ретурнами СБ, если вспомнить из прошлой ветки. Т.е. в среднем 1.5 для EURUSD
возникает другой вопрос логичный: нужно преобразовывать прайс в отношении к энтропии теперь?
Может надо взять не ретурны а просто цены, хотя разницы большой быть не должно
Читайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях.
ну, больше выбросов захватывает, которые вносят свой вклад, мб
а это сравнение показания энтропии ретурнов валютной пары с ретурнами СБ, если вспомнить из прошлой ветки. Т.е. в среднем 1.5 для EURUSD
возникает другой вопрос логичный: нужно преобразовывать прайс в отношении к энтропии теперь?
Может надо взять не ретурны а просто цены, хотя разницы большой быть не должно
Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.
Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.
При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.
Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки.
И, кстати, о Рене.
Не надо тут его записывать в балаболы.
Этот человек общался с легендами этого форума - Стренжем, Артикулем, Тантриком, Колдуном,... когда я еще слыхом не слыхивал про Форекс.
У них был своеобразный язык общения, который не всем понятен. Просто надо уметь читать.
Ну вот и я с ними общался- а знаете почему они ушли - глупо общаться на тему о выигрыше на чистой монете
Ну вот и я с ними общался- а знаете почему они ушли - глупо общаться на тему о выигрыше на чистой монете
Это - не чистая монета. Внимательно читай исследования Макса в области энтропии процесса.
Ну вот и я с ними общался- а знаете почему они ушли - глупо общаться на тему о выигрыше на чистой монете
не по этому
у них счас тема - СМЕ и СОТ
до сих пор трут эту тему
все живы, здоровы
Цель всех этих исследований найти временной период, на котором наблюдается устойчивая средняя энтропия, минимальная в сравнении с энтропией СБ.
Если ты считаешь, что показатель 1,5 (т.е. период = 720 минут = 12 часов) наиболее характерен для пары EURUSD и характеризует как ценовой ряд, так и ретурны, то это следует проверить и для других пар.
При совпадении результатов исследований, надо остановиться именно на такой выборке и ни в коем случае никогда ее не трогать.
Все что угодно можно настраивать в своей ТС, только не рассчитанный временной период выборки.
Рупь дсчитался. Довольно упрямая и стабильная метрика
пожалуй, надо переписать скрипт, который будет вообще сравнивать энтропии разных инструментов.. мб полезно в кач-ве исследования и выбора потом