От теории к практике - страница 1148
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, нужно раз в 10-20 больше.
Типичная эквити возвратной системы - несколько мелких профитов и один большой лосс. Для оценки поведения системы при лоссах, нужно чтобы в эквити этих лоссов набралось хотя бы 20-30, чтобы говорить о минимальной статистической достоверности.
Умей автор пользоваться тестером - не тратил бы годы жизни на проверки в реале.
Ну иногда сложно переделывать уже написанное дляпроверки в тестере. Иногда сложно иногда лень... Иногда и так видно как работает) Решил тестировать так... ну ок. Просто тут кружок поинтересам, достойным обещают выдать .........)) Да и ваще он меня феликсом обзывает постоянно))))))))))
Ну иногда сложно переделывать уже написанное дляпроверки в тестере. Иногда сложно иногда лень... Иногда и так видно как работает) Решил тестировать так... ну ок. Просто тут кружок поинтересам, достойным обещают выдать .........)) Да и ваще он меня феликсом обзывает постоянно))))))))))
у него кот Феликс наверное, а у тебя ава котейка )
Хотелось бы сказать одну вещь, чтобы никто не думал, что все уже ясно и понятно и можно спокойно пополнять карманы наличными.
Да, пока результаты очень хорошие, но:
1. мало статистических данных, нужно не менее 100 проведенных сделок. Боюсь, на демо мне еще и май месяц придется просидеть
2. нет возможности ускорить процесс и "прогнать" ТС на тестере - у меня нестандартный способ приема разреженного потока котировок и таких архивов просто нетути нигде.
3. да, я использую непараметрические методы оценки дисперсии, эксцесса, асимметрии и взвешенную среднюю с некими весами. Все это интересно и т.д. Но, на концептуальнейшие вопросы, а именно:
а) почему распределение приращений на рынке именно такое, а не, к примеру, гауссовское?
б) почему, в моем случае цена, все ж таки, возвращается в большинстве случаев к средней?
я не могу ответить.
Я принимаю это как данность, подтвержденную экспериментально. Теоретически обосновать ответы на эти вопросы я не могу.
Есть ли вероятность позорного слива в этом случае? Ну, слива - нет, а вот пропустить 1-2 позорных сделки в месяц шанс есть.
Я не оправдываюсь заранее - просто на озвученные выше вопросы надо искать ответы.
Пока же - просто наблюдаем.
Есть ли вероятность позорного слива в этом случае? Ну, слива - нет, а вот пропустить 1-2 позорных сделки в месяц шанс есть.
есть
причем у каждого
во картинка
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page173#comment_11310708
Хотелось бы сказать одну вещь, чтобы никто не думал, что все уже ясно и понятно и можно спокойно пополнять карманы наличными.
Да, пока результаты очень хорошие, но:
1. мало статистических данных, нужно не менее 100 проведенных сделок. Боюсь, на демо мне еще и май месяц придется просидеть
2. нет возможности ускорить процесс и "прогнать" ТС на тестере - у меня нестандартный способ приема разреженного потока котировок и таких архивов просто нетути нигде.
3. да, я использую непараметрические методы оценки дисперсии, эксцесса, асимметрии и взвешенную среднюю с некими весами. Все это интересно и т.д. Но, на концептуальнейшие вопросы, а именно:
а) почему распределение приращений на рынке именно такое, а не, к примеру, гауссовское?
б) почему, в моем случае цена, все ж таки, возвращается в большинстве случаев к средней?
я не могу ответить.
Я принимаю это как данность, подтвержденную экспериментально. Теоретически обосновать ответы на эти вопросы я не могу.
Есть ли вероятность позорного слива в этом случае? Ну, слива - нет, а вот пропустить 1-2 позорных сделки в месяц шанс есть.
Я не оправдываюсь заранее - просто на озвученные выше вопросы надо искать ответы.
Пока же - просто наблюдаем.
2. нет возможности ускорить процесс и "прогнать" ТС на тестере - у меня нестандартный способ приема разреженного потока котировок и таких архивов просто нетути нигде.
Секундные бары несложно сделать из тиков самому - гуглите FXT файлы.
чтобы никто не думал, что все уже ясно и понятно и можно спокойно пополнять карманы наличными.
С наличными вас ждет еще один сюрприз - по российским законам, налог с форекса требуется уплачивать с суммы прибыльных сделок, без учета убыточных)
Можно конечно делать вид, что этого не знаешь, и уплачивать с итога, но тут как повезет, до первой проверки всё будет хорошо)
С наличными вас ждет еще один сюрприз - по российским законам, налог с форекса требуется уплачивать с суммы прибыльных сделок, без учета убыточных)
Можно конечно делать вид, что этого не знаешь, и уплачивать с итога, но тут как повезет, до первой проверки всё будет хорошо)
С наличными вас ждет еще один сюрприз - по российским законам, налог с форекса требуется уплачивать с суммы прибыльных сделок, без учета убыточных)
Можно конечно делать вид, что этого не знаешь, и уплачивать с итога, но тут как повезет, до первой проверки всё будет хорошо)
аксюморон - российские законы)))