От теории к практике - страница 1005
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а в тренде, что привело к уменьшению баланса, как выглядел скрин?
Отличный вопрос. Щас...
а в тренде, что привело к уменьшению баланса, как выглядел скрин?
Ну, я приведу пример другой открытой отрицательной сделки у меня. Но, суть одна и та же - всегда как под копирку.
Итак:
Точка входа SELL в сделку помечена кружком.
В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.
А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх. На индикаторе Колдуна это отчетливо видно и отмечено прямоугольником. Цена много-много раз пересекает туда-обратно линию сопротивления... Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.
Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.
Более того, такое поведение цены не соответствует понятию "случайного процесса". Это явное неслучайное, детерминированное движение.
Как это определять - не знаю.
Ну, я приведу пример другой открытой отрицательной сделки у меня. Но, суть одна и та же - всегда как под копирку.
Итак:
Точка входа SELL в сделку помечена кружком.
В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.
А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх. На индикаторе Колдуна это отчетливо видно и отмечено прямоугольником. Цена много-много раз пересекает туда-обратно линию сопротивления... Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.
Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.
Более того, такое поведение цены не соответствует понятию "случайного процесса". Это явное неслучайное, детерминированное движение.
Как это определять - не знаю.
ну смотри тогда приращение по красной
при положительном, не продаем
у тебя два окна на скрине - пара одна и та же?
у тебя два окна на скрине - пара одна и та же?
Задавать такой вапрос на 1000 странице... Гонишь? Это одна и та же пара. Только внизу приращение.
Короче, нужно ещё построить график приращений для линий интервала на верхнем графике.
ну смотри тогда приращение по красной
при положительном, не продаем
у тебя два окна на скрине - пара одна и та же?
Да.
Если б так все было просто.... Уж 1.5 года над этим бьюсь....
Вполне возможно, что твой любимый ОИ улучшил бы ситуацию. Однако ж, где его взять? Откуда считывать?
Да.
Если б так все было просто.... Уж 1.5 года над этим бьюсь....
Вполне возможно, что твой любимый ОИ улучшил бы ситуацию. Однако ж, где его взять? Откуда считывать?
и больше бьются, жизни не хватает
с графика цены считывается
------
как увидеть?
ну я сначала изучил СМЕ, построил кучу графиков в динамике (это не сбывшаяся мечта Стренжа), разобрался как обнуляют депозиты
разочаровался, понял что на рынке не заработать вообще
поэтому в сказки про заработки на Зиг-Заге, я давно уже не верю.
но все таки двинул дальше
потом 1-ю ТС-ку на основе парсинга сайта биржи заделал
естественно меня начали обламывать, т.к. если трейдер в плюсе, это никого не устраивает
потом у меня зародилась мысль построить модель СМЕ, чтобы не парсить её в интернете, а делать те же цифры по объемам покупок/продаж с графика терминала
потом все проще и проще ТС-ка, дальше и дальше
ну и озарило в конечном итоге
----
а вообще, с просадкой нужно учиться бороться
эту задачу я бы всегда ставил на 1-е место, ведь не сегодня, завтра, все равно хотя бы один вход будет ошибочным.
хотяяяя, больше половины входов итак обречены, это согласно вероятности
а на самом деле - все ;)))
Точка входа SELL в сделку помечена кружком.
В этот момент времени все отлично - асимметрия положительная, коэффициент автокорреляции - отрицательный, эксцесс = 16. Все указывает на то, что должен быть возврат к средней.
А вот - ни фига!!! Начинается необъяснимое движение вверх.
Самый натуральный тренд - когда цена очень-очень долго находится в хвосте распределения.
Никакими коэффициентами, параметрами я не могу вычислить это движение.
Не знаю относительно чего вы строите распределение цены. Но если тренд для вас неожиданность, значит он в этом распределении не был учтен.
Я вижу что канал вы строите относительно SMA. Но SMA следует за ценой. Естественно, что отклонения цены относительно SMA будут меньше, чем отклонения цены относительно предшествующего условного "нуля" (флетового состояния). И естественно, что трендов цены вы не увидите в распределении относительно SMA, поскольку SMA тоже содержит тренд.
Во время тренда цена только начинает движение к хвосту, а не "уже долго находится в нем".
Попробуйте хотя бы относительно цены открытия дня построить распределение отклонений, это хоть и грубо, но всё же ближе к реальности. И не в текущем окне, а на истории лет 10. Вот там ваши "неожиданные" тренды и будут присутствовать.
Не знаю относительно чего вы строите распределение цены. Но если тренд для вас неожиданность, значит он в этом распределении не был учтен.
Я вижу что канал вы строите относительно SMA. Но SMA следует за ценой. Естественно, что отклонения цены относительно SMA будут меньше, чем отклонения цены относительно предшествующего условного "нуля" (флетового состояния). И естественно, что трендов цены вы не увидите в распределении относительно SMA, поскольку SMA тоже содержит тренд.
Во время тренда цена только начинает движение к хвосту, а не "уже долго находится в нем".
Попробуйте хотя бы относительно цены открытия дня построить распределение отклонений, это хоть и грубо, но всё же ближе к реальности. И не в текущем окне, а на истории лет 10. Вот там ваши "неожиданные" тренды и будут присутствовать.