Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При кажущейся красоте сам портфель получается убогий :) черная линия
но хотя бы цикличный
не обольщайся ) эта цикличность не имеет ни какой закономерности )только вроде начала опускаться из верхней фазовой области и тут же может снова тудаже залететь.
не обольщайся ) эта цикличность не имеет ни какой закономерности )только вроде начала опускаться из верхней фазовой области и тут же может снова тудаже залететь.
а если взять короткий интервал баров 100 на 5-минутках и взять не какчеством а количеством сделок? )
крыть убыточные, творить хардкор
а если взять короткий интервал баров 100 на 5-минутках и взять не какчеством а количеством сделок? )
крыть убыточные, творить хардкор
куда красивее получить то что поле нарушения этой взаимосвязи происходит... я спецом скрин с минутного графика выложил, вот посмотрим на сколько больше получится движ по сравнению с каналом флэта.
Попробуй свой индюк в прошлое отправить и посмотри на чёрненькую....
важно осознать и понимать что эта цикличность и собрана сжатием инструментов, на любом участке ты можешь так сжимать , но как только период сжатия завершён начинается дискотека)
важно осознать и понимать что эта цикличность и собрана сжатием инструментов, на любом участке ты можешь так сжимать , но как только период сжатия завершён начинается дискотека)
ну да.. мне кажется проще все проверять сразу через ТС на истории, заоптимизировать хоть можно посмотреть варианты
а то на глаз уже надоело, буду делать дальше )
ну да.. мне кажется проще все проверять сразу через ТС на истории, заоптимизировать хоть можно посмотреть варианты
а то на глаз уже надоело, буду делать дальше )
и придёшь к ому что увидешь фазовость рынка периодом от месяца до трёх ) но косяк в том что эту фазовость ты увидишь только на истории и ни когда не предскажешь в будущее ))) грубо говоря ты получишь ещё одну производную( торговую систему) от множества финансовых инструментов. А так как ты не можешь ничего предсказать на любом обычном ФИ то и на любой производной также не предскажешь ) но ты конечно сделай и проверь.
я это описываю не от знания высшей математики, как раз наоборот я дуб дубом и всё привык проверять, и роботами также проверял надеясь найти закономерность. хотя может у меня не достаточно навыка в программировании и может я допускал ошибки в роботах.....
я это описываю не от знания высшей математики, как раз наоборот я дуб дубом и всё привык проверять, и роботами также проверял надеясь найти закономерность. хотя может у меня не достаточно навыка в программировании и может я допускал ошибки в роботах.....
ну посмотрим, чем бы дитя не маялось ) по крайней мере потом можно всем рассказывать что познал дао и все стратегии
ну посмотрим, чем бы дитя не маялось ) по крайней мере потом можно всем рассказывать что познал дао и все стратегии
буду наблюдать, ибо интересно услышать или прочитать выводы реально грамотных людей.
перевел сумму всех спредов в стандартные отклонения. Если для 2-х символов такая торговля интуитивна, то не пойму как это использовать для группы символов
т.е., например, если z-score больше 2 ско или меньше -2ско то потенциал изменения спреда (потенциальной прибыли) по всем инструментам выше? получается что так при условии что сам график z-score стационарный