Динамическое моделирование - страница 5

 
Александр, вопрос такой. А причем тут выбор тайм-фрейма, когда мы имеем дело с тиками, которые усредняем? 
 
Dennis Kirichenko:
Александр, вопрос такой. А причем тут выбор тайм-фрейма, когда мы имеем дело с тиками, которые усредняем? 
Совершенно ни при чем, Денис. Просто люди привыкли к этому термину - а так, конечно, мы имеем дело только с объемом выборки и больше ни с чем.
 
Alexander_K:

Хорошая ссылка.

Уточнение - ν - это не параметр формы (ν>0), а число степеней свободы. Это очень важный физико-математический термин, и необходимо понимать что число 2 - совсем не случайно. А именно - текущее значение зависит от предыдущего. А сама зависимость описывается как раз этим распределением.

Заинтересовала неслучайность 2.

Трудно найти сведения об алгоритмах фильтрации котировок форекс-компаниями. Нашел вот такое сообщение за октябрь 2015:

https://www.fx.ru/forum/torgovye-platformy-ecn/30485-sovremennyj-brokeridzh-kak-rabotaet-agregator-likvidnosti.html

Еще несколько примеров эффективной работы Quotix Aggregator:

Адаптивные фильтры цен, которые выбраковывают резкие скачки цен («спайки»), но оперативно реагируют на корректное значительное отличие последующих котировок от предыдущих;

Конец цитаты.

Из нее можно сделать вывод о том, что компании действительно фильтруют так, что последующие значения курса связаны с предыдущими. Да, текущее значение зависит от предыдущего. Вероятно, не только от последнего из предыдущих, но и от более ранних, и число 2 для некоторых компаний надо будет заменить на 3 или 5 степеней свободы.

Я встречал котировки одной компании, назову ее условно TDXF, с такими отличительными свойствами (текст, написаный мной в 2009, привожу без изменений):

"анализ для GBPUSD и GBPJPY показал: обрезания экстремумов нет, наоборот, TDFX запрыгивает за экстремумы; он реагирует на микротренд  ускоренным движением в ту же сторону. На участках с растущим курсом курс TDFX становится выше, с падающим - ниже; отличие курса TDFX от среднего по всем ДЦ управляется, мгновенно реагирует на самые малые движения среднего курса".

Сейчас, в связи с подсчетом числа степеней свободы, можно добавить к этому комментарию, что для такого поведения зависимости текущего значения только от одного предыдущего будет недостаточно, число степеней свободы должно быть больше 2.

Современный брокеридж: как работает агрегатор ликвидности?
Современный брокеридж: как работает агрегатор ликвидности?
  • 2015.10.01
  • Dmitriy FX
  • www.fx.ru
Принципы работы агрегатора ликвидности форекс брокеров. Возможности современного брокериджа и новые технологии на валютном рынке. Все чаще форекс брокеры говорят о технической составляющей исполнения своих ордеров, в которой немаловажную роль играют агрегаторы ликвидности. Что это такое, чем они отличаются, и можно ли их настроить на...
 

Перечитал на досуге несколько веток форума.

Наиболее близко к пониманию динамики движения цены оказался некий Олег avtomat. Да и тот, по-моему, бросил это неблагодарное дело. Не сумел в одиночку совместить воедино теорию вероятности и ПИД-регулятор (читай - уравнение движения). :)))

Да, в одиночку, победить такое дело трудновато - именно поэтому я и ищу тут физиков по духу и по образованию :))) Ведь тут маловато цитировать какого-то несчастного Клюева А.С., написавшего какую-то, единственную в своей жизни, книжку по ПИД-регуляторам. Тут надо немного шире кругозор иметь :)))

А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.

Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:

1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)

2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)

3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).

Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.

А я продолжаю пребывать в ожидании помощи по Vissim'у, которую, видимо, не дождусь никогда :)))

С уважением,

Alexander_K

 
Alexander_K:

Перечитал на досуге несколько веток форума.

Наиболее близко к пониманию динамики движения цены оказался некий Олег avtomat. Да и тот, по-моему, бросил это неблагодарное дело. Не сумел в одиночку совместить воедино теорию вероятности и ПИД-регулятор (читай - уравнение движения). :)))

Да, в одиночку, победить такое дело трудновато - именно поэтому я и ищу тут физиков по духу и по образованию :))) Ведь тут маловато цитировать какого-то несчастного Клюева А.С., написавшего какую-то, единственную в своей жизни, книжку по ПИД-регуляторам. Тут надо немного шире кругозор иметь :)))

А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.

Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:

1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)

2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)

3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).

Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.

А я продолжаю пребывать в ожидании помощи по Vissim'у, которую, видимо, не дождусь никогда :)))

С уважением,

Alexander_K

Вы анализируете приращения в диапазоне до 0.0003 доли значения курса, где значительна роль детерминированных алгоритмов генерации тиков. Их природа совсем не вероятностная. Часто пишут, что 0.001 - верхняя грань шума (никто не говорит, что белого). Уйдите оттуда, раз уж Вам приспичило анализировать именно вероятностные свойства. Посмотрите колебания с размахом от 0.0003 и больше. И будет Вам марковость, и увидите, насколько справедлива обычная фраза из "Уведомления о рисках": "Прибыльная торговля в прошлом никоим образом не гарантирует прибыльности в будущем". Это ведь и есть свойство Маркова, только другими словами.

 
Vladimir:

Вы анализируете приращения в диапазоне до 0.0003 доли значения курса, где значительна роль детерминированных алгоритмов генерации тиков. Их природа совсем не вероятностная. Часто пишут, что 0.001 - верхняя грань шума (никто не говорит, что белого). Уйдите оттуда, раз уж Вам приспичило анализировать именно вероятностные свойства. Посмотрите колебания с размахом от 0.0003 и больше. И будет Вам марковость, и увидите, насколько справедлива обычная фраза из "Уведомления о рисках": "Прибыльная торговля в прошлом никоим образом не гарантирует прибыльности в будущем". Это ведь и есть свойство Маркова, только другими словами.

Напротив, Владимир - нам не нужна марковость. Мы должны бежать от таких процессов как черт от ладана - в сторону немарковости. Поэтому, всем заинтересовавшимся программистам я пишу - для начала постройте гистограмму временных отрезков между последовательными тиками. Если нет экспоненциального распределения - то отлично, работаем дальше.

А то что "Прибыльная торговля в прошлом никоим образом не гарантирует прибыльности в будущем" - это правильно. если бы мы использовали только интегральную или пропорциональную составляющую. Возьмите только канал Келтнера как аналог "памяти" процесса или полосы Боллинджера как аналог текущего анализа процесса и увидите, что на Вашем депозите через месяц ровно 0 руб.

Но мы рассматривать будем интегро-дифференциальное уравнение целиком.

 

Уважаемые трейдеры!

Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).

До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.

Особая благодарность:

Vladimir

Yuriy Asaulenko

Aleksey Vyazmikin

Спасибо!

P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.

Еще раз - всем спасибо!

С уважением,

Alexander_K

 
Олег Автомат не потерялся,  вот же его ветка https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page313#comment_5907968
 
Alexander_K:

Перечитал на досуге несколько веток форума.

Наиболее близко к пониманию динамики движения цены оказался некий Олег avtomat. Да и тот, по-моему, бросил это неблагодарное дело. Не сумел в одиночку совместить воедино теорию вероятности и ПИД-регулятор (читай - уравнение движения). :)))

Да, в одиночку, победить такое дело трудновато - именно поэтому я и ищу тут физиков по духу и по образованию :))) Ведь тут маловато цитировать какого-то несчастного Клюева А.С., написавшего какую-то, единственную в своей жизни, книжку по ПИД-регуляторам. Тут надо немного шире кругозор иметь :)))

А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.

Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:

1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)

2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)

3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).

Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.

А я продолжаю пребывать в ожидании помощи по Vissim'у, которую, видимо, не дождусь никогда :)))

С уважением,

Alexander_K


Это слова дилетанта в области теории и практики автоматического управления, берущегося судить о том, в чём совсем не разбирается. И не осознающего глубину своего непонимания, прикрытую наукообразными фразами.

Кругозора вам действительно не хватает, некий Alexander_K.

 
Олег avtomat:

Это слова дилетанта в области теории и практики автоматического управления, берущегося судить о том, в чём совсем не разбирается. И не осознающего глубину своего непонимания.

Кругозора вам действительно не хватает, некий Alexander_K.


Не ответит, он ещё не умеет пользоваться кнопочкой "добавить в избранное"