Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У вас сделок всего 4603, а у меня было 2 миллиарда ))) и без подгонки в тестере. Так что мне виднее, работает мартин или нет.
А в чем выражается подгонка 7
А в чем выражается подгонка 7
Ну как же, это очень легко, в том что легко придумывать стратегию, когда известно как вела себя цена в прошлом. Много труда не нужно для этого.
Ну как же, это очень легко, в том что легко придумывать стратегию, когда известно как вела себя цена в прошлом. Много труда не нужно для этого.
Да. Этот тест запущен, как был задуман изначально, без оптимизации.
Если хотите могу сделать оптимизацию.
Фишка в том, что это мартин.И это только каркас, дальше лучше будет.
Ну как же, это очень легко, в том что легко придумывать стратегию, когда известно как вела себя цена в прошлом. Много труда не нужно для этого.
Не согласен с данным утверждением.
Известно, что процессы на форексе имеют свойство "памяти", т.е. являются немарковскими и, думаю, в мире не так-то много людей, даже основываясь на исторических данных, могут сказать, что им все понятно в процессе ценообразования. Немарковский процесс как систему интегро-дифференциальных уравнений исследовать гораздо сложнее.
А в случае марковского процесса, который Вы и рассматриваете (когда состояния 0 и 1 с равными вероятностями) - вот тут как раз Все просто. В любой момент времени цена с равной вероятностью может пойти вверх или вниз. Тут все однозначно - как ни старайся, из-за спреда и комиссий (как зеро в казино) Вы всегда рано или поздно будете в минусе ^)))))
И это только каркас, дальше лучше будет.
Попробуйте запустить его на любом другом инструменте, и такой красивой картинки уже не будет. Вы же говорите без оптимизации запускаете, как есть))))
Не согласен с данным утверждением.
Известно, что процессы на форексе имеют свойство "памяти", т.е. являются немарковскими и, думаю, в мире не так-то много людей, даже основываясь на исторических данных, могут сказать, что им все понятно в процессе ценообразования. Немарковский процесс как систему интегро-дифференциальных уравнений исследовать гораздо сложнее.
А в случае марковского процесса, который Вы и рассматриваете (когда состояния 0 и 1 с равными состояниями) - вот тут как раз Все просто. В любой момент времени цена с равной вероятностью может пойти вверх или вниз. Тут все однозначно - как ни старайся, из-за спреда и комиссий (как зеро в казино) Вы всегда рано или поздно будете в минусе ^)))))
Много чего хотел написать, но передумал.
Все получается, когда перестаешь слушать других и делаешь все просто. потому что все так и есть.
Попробуйте запустить его на любом другом инструменте, и такой красивой картинки уже не будет. Вы же говорите без оптимизации запускаете, как есть))))
Вот Вы странный, я на чем смотрел, на том и запустил.
Еще раз для всех читателей данного форума и данной конкретной ветки:
Только торговые стратегии, основанные на анализе совокупности исторических (интегральных) и текущих параметров могут принести какой-то положительный результат. Все стратегии, основанные на анализе ТОЛЬКО текущих параметров (текущая цена, текущая дисперсия, текущий коэффициент корреляции и т.д. и т.п), такие как полосы Боллинджера, Мартингейл, всевозможные осцилляторы на базе преобразований Фурье - заранее обречены на неудачу.
Еще раз для всех читателей данного форума и данной конкретной ветки:
Только торговые стратегии, основанные на анализе совокупности исторических (интегральных) и текущих параметров могут принести какой-то положительный результат. Все стратегии, основанные на анализе ТОЛЬКО текущих параметров (текущая цена, текущая дисперсия, текущий коэффициент корреляции и т.д. и т.п), такие как полосы Боллинджера, Мартингейл, всевозможные осцилляторы на базе преобразований Фурье - заранее обречены на неудачу.
)))))))))))
Что же Вы раньше не написали, я же не знал ))
Ну все, теперь Удача всегда со мной.