Исследование о применимости мартингейла с помощью симуляций игры монетка - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вам не жалко своего времени? ) на рынке нужно искать предсказуемые неэффективности а не соответствия игре в монетку, тогда и мартингал будет оправдан
второй вариант - иметь неограниченные ср-ва и минимальный профит
третий вариант - мартингал на мартингале. Делить депозит на n частей, после каждого слива ставить ту же мартин систему с увеличенным риском
а то вы берете случайное и случайным погоняете, и результаты у вас будут случайные
Вам не жалко своего времени? ) на рынке нужно искать предсказуемые неэффективности а не соответствия игре в монетку, тогда и мартингал будет оправдан
второй вариант - иметь неограниченные ср-ва и минимальный профит
третий вариант - мартингал на мартингале. Делить депозит на n частей, после каждого слива ставить ту же мартин систему с увеличенным риском
а то вы берете случайное и случайным погоняете, и результаты у вас будут случайные
Нет, считаю это полезным экспериментом.
1) А зачем вам мартингал если у вас уже есть предсказуемые эффективности?
2) второй вариант выяснили нецелесообразен
3) сомневаюсь что это даст преимущество
4) результаты не случайные, а точные проверенные экспериментом, т.е. это прямое доказательство.
Нет, считаю это полезным экспериментом.
1) А зачем вам мартингал если у вас уже есть предсказуемые эффективности?
Например, если есть закономерность что в среднем после 5-го сигнала из 5-и мы получаем профит, увеличивая лот по мартину. А если не будем увеличивать то не будет профита
ну и макс отклонение не больше 10 убыточных подряд, например.. так предполагать даже смысла нет, в тестере смотреть сразу, быстрее будет )Например, если есть закономерность что в среднем после 5-го сигнала из 5-и мы получаем профит, увеличивая лот по мартину. А если не будем увеличивать то не будет профита
ну и макс отклонение не больше 10 убыточных подряд, например.. так предполагать даже смысла нет, в тестере смотреть сразу, быстрее будет )не знаю, не знаю, что-то сомнительная закономерность какая-то, здравый смысл подсказывает что на это нельзя рассчитывать.
Так же на закономерности такого рода - по понедельникам, с 5-го по 14-го число, в летних месяцах, тренд такой же как и вчера с вероятностью 86%.
не знаю, не знаю, что-то сомнительная закономерность какая-то, здравый смысл подсказывает что на это нельзя рассчитывать.
Так же на закономерности такого рода - по понедельникам, с 5-го по 14-го число, в летних месяцах, тренд такой же как и вчера с вероятностью 86%.
Что еще можно придумать? Уменьшать? Какие-то хитрые условия типа "При просадке в х увеличиваем один раз до выхода из просадки".
Переделал программу и протестировал, такое тоже не работает, нету никакого преимущества, ожидание как было ноль, так и осталось.
Напоследок, попробую еще Дональд-Натансона, и думаю, на этом остановиться (уже в принципе почти все испробовал) и сделать выводы.
Дональд Натансон - то же самое, преимущества нету, ожидание ноль, только получилось чуть более дисперсионней. Результаты прикладывать уже лень (да и они тут ни кому не интересны).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дональд - Натансон
Stanislav Aksenov, 2017.11.13 07:49
Вот нельзя было просто объяснить суть всей системы одним предложением - если последняя сделка убыточная, то следующий лот увеличиваем на определенное значение, если последняя сделка прибыльная - уменьшаем следующий лот на определенное значение.
Вывод - мартингейл не дает никакого преимущества ни в каком его виде. Может использоваться для того чтобы продлить удовольствие на более длительный промежуток времени, но денег заработать с помощью него не получится. Еще можно нарисовать красивый график с идущей верх линией баланса, на этом, пожалуй все его полезные свойства и закончились.
Дональд Натансон - то же самое, преимущества нету, ожидание ноль, только получилось чуть более дисперсионней. Результаты прикладывать уже лень (да и они тут ни кому не интересны).
Вывод - мартингейл не дает никакого преимущества ни в каком его виде. Может использоваться для того чтобы продлить удовольствие на более длительный промежуток времени, но денег заработать с помощью него не получится. Еще можно нарисовать красивый график с идущей верх линией баланса, на этом, пожалуй все его полезные свойства и закончились.
Мартин.
Когда станет непотопляемым, возможно открою сигнал. Не забудьте подписаться.
У вас сделок всего 4603, а у меня было 2 миллиарда ))) и без подгонки в тестере. Так что мне виднее, работает мартин или нет.
У вас сделок всего 4603, а у меня было 2 миллиарда ))) и без подгонки в тестере. Так что мне виднее, работает мартин или нет.
Не спорю - Вам виднее.