Обсуждение статьи "R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот не надо лепить как умеем - хотя бы для себя.
p.s. Видно, что по диагонали прочитали. R^2 рассчитывается не для графиков котировок, а equity. Его основная задача показать ровную эквити. Все. Соответствует она случайной или не соответствует - это пусть решает юзер
Не имеет значение какой временной ряд: котировки или баланс. Тупо надо пользоваться нормальным ПО и понимать ЧТО это нормальное ПО выдает. А выдавать это ПО обязательно должно сведения, которые говорят: "А можно ли вообще этим пользоваться?"
Почему бы Вам не взять баланс и подогнать НОРМАЛЬНУЮ линейную регрессию (в R это ln). Вполне может быть, что для баланса получим знАчимые коэффициенты и тогда все, что написано Вами имеет право на жизнь, а если нет, то уж извините...
Статья о кастомном критерии для получения гладких кривых эквити. Предложенный критерий и реализация полностью достигают цели.
Вы решили, что статья о чем-то другом, и стали опровергать то, что Вам показалось. За фантазию - пять, за чтение - два.
Статья о кастомном критерии для получения гладких кривых эквити. Предложенный критерий и реализация полностью достигают цели.
Вы решили, что статья о чем-то другом, и стали опровергать то, что Вам показалось. За фантазию - пять, за чтение - два.
Наша ваше не понимает.
А точнее Вы не понимаете статистики, так как я пишу, что вашего Rквадрат ВООБЩЕ может не существовать. Любую цифирь, которую получили в статистике, надо доказывать, что она существует.
Фактически третий пост про одно и то же.
Не понимаете, не желаете понять - удачи.
Писал, так как наделялся быть полезным.
А точнее Вы не понимаете статистики, так как я пишу, что вашего Rквадрат ВООБЩЕ может не существовать. Любую цифирь, которую получили в статистике, надо доказывать, что она существует.
Статья никакого отношения к Статистике не имеет! Вы придумали себе образ статьи и боретесь с этой мельницей.
СанСаныч не мешайте. Лепим как умеем!
Вот не надо лепить как умеем - хотя бы для себя.
СанСаныч, нам понятна Ваша точка зрения. Действительно R^2 не обладает дополнительным параметром, оценивающим его достоверность. Однако замечу, что таким параметром не обладает ни одна из статистик стандартного отчета MetaTrader. Какова вероятность достоверности чистой прибыли, тейк профита, коэффициента Шарпа и т.д? Каков уровень достоверности всех этих чисел? Такого параметра нет, однако это не мешает пользоваться отчетом.
И кстати это отличная идея. Параметр достоверности полученных результатов нужен. Вот например, мы получили отчет тестера с положительным результатом и хорошей статистикой. Какова вероятность, что данный результат является случайным? Как оценить эту вероятность? Как ее рассчитать? Как внедрить в стандартный отчет? Это вопросы, на которые Вы можете ответить и показать другим, как это может работать. Вы могли бы внести действительно ценный вклад в сообщество, написав соответствующую статью. Я такую статью написать не могу - знаний не хватает, а Вы можете, поэтому и спрос с Вас выше.
СанСаныч, нам понятна Ваша точка зрения. Действительно R^2 не обладает дополнительным параметром, оценивающим его достоверность. Однако замечу, что таким параметром не обладает ни одна из статистик стандартного отчета MetaTrader. Какова вероятность достоверности чистой прибыли, тейк профита, коэффициента Шарпа и т.д? Каков уровень достоверности всех этих чисел? Такого параметра нет, однако это не мешает пользоваться отчетом...
Щас СанСаныч вас, негодников, разоблачит :-))
Василий, ну ты, блин, даёшь! Как сам показатель (к примеру R^2) может обладать параметром, оценивающим его достоверность? Этим занимается выбранный статистический метод.
В статье у автора есть 3.3. Проверка корреляции. Гипотезы, уровень значимости и всё такое...
fxsaber:
Статья никакого отношения к Статистике не имеет! Вы придумали себе образ статьи и боретесь с этой мельницей.
Щас СанСаныч вас, негодников, разоблачит :-))
Василий, ну ты, блин, даёшь! Как сам показатель (к примеру R^2) может обладать параметром, оценивающим его достоверность? Этим занимается выбранный статистический метод.
Рассмешило. Вчера ещё хохотал...Ну не цепляйся к словам. Есесно имелось в виду то, что ты написал.
Рассмешило. Вчера ещё хохотал...
Серьезно, fxsaber прав. Статья о том, как выбрать ровную еквити. В ней нет ни слова о том, что все эти ваши ровные эквити могут оказаться дикой подгонкой или просто удачей.
http://studopedia.org/8-161613.html
Уважаемые знатоки, подскажите как правильно прикрутить оценку коэф-тов множ. регр. к алглиб для ее бОльшей полезности :)
Статья о том, как выбрать ровную еквити.
Василий,
Спасибо вам за отличную статью.
Есть возможность добавить учет угла наклона кривой баланса и сделать комбинированный параметр оптимизации ?
Спасибо за ответ.