Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Большая загрузка депозита или огромные месячные проценты прироста ведут к сливу счета.
А глубина просадки не является причиной возможного слива.???? При Ваших критериях почему то это не берется в расчет и сигнал занимает первый места в рейтинге .. взять пример CALM или
Спорная логика. Оценивать нужно не прирост, а волатильность эквити. Среднемесячный прирост может быть мизерным, но внутри месяца расколбас будь-здоров.
а в чём спорность логики? -- что прирост прямо пропорционален риску? -- т.е. (при прочих равных) риск при меньше приросте ниже, чем риск при большем приросте
а вот как надо/правильно оценивать надёжность -- это я не затрагивал в своём посту.
в данном случае -- любая формула будет спорной, т.к. методика и понимание показателя субъективное.
Не понял.
В моём понимании -- тот показатель, который называется в сервисе "прирост баланса" -- это "темп прироста баланса" -- проценты, что показаны в статистике сигнала, говорят о скорости прироста баланса за единицу времени (месяц, год, время жизни сигнала).
При равной волатильности и равном балансе -- скорость роста баланса (темп прироста) будет зависит от размера лота.
Понятно, что при равном балансе -- риск снижается при уменьшении лотности. Приём простой, всем известный, используется постоянно.
При равной волатильности и равном балансе -- скорость роста баланса (темп прироста) будет зависит от размера лота.
Так а количество непересекающихся сделок? Например, риск Арбитражной ТС никак не зависит от предыдущих сделок.
Так а количество непересекающихся сделок? Например, риск Арбитражной ТС никак не зависит от предыдущих сделок.
Изначально вы поставили под сомнение фразу: "растущем месячном приросте этот индикатор снижается". Мои приведенные выше доводы в пользу этой фразы. Здесь затронут только один показатель "прирост".
А то из чего складывается и/или должен складываться показатель "надёжность" -- я этот вопрос не затрагивал. Моё мнение -- "надежность" показатель субъективный и единого согласия по методике расчёта "надёжности" получить практически не возможно.
Изначально вы поставили под сомнение фразу: "растущем месячном приросте этот индикатор снижается". Мои приведенные выше доводы в пользу этой фразы. Здесь затронут только один показатель "прирост".
Только его и касаюсь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5
fxsaber, 2017.10.17 12:49
1% прироста в месяц - это надежнее для инвестора, чем 2%.
Похоже, понял, что Вы имели в виду. Эта фраза приобретает смысл, если ее дополнить "при всех других совпадающих параметрах". Вот ее и надо вытащить из "между строк".
Но не думаю, что автор ветки вкладывал именно этот смысл.
Только его и касаюсь.
Похоже, понял, что Вы имели в виду. Эта фраза приобретает смысл, если ее дополнить "при всех других совпадающих параметрах". Вот ее и надо вытащить из "между строк".
Но не думаю, что автор ветки вкладывал именно этот смысл.
"при прочих равных" -- такой термин используется в соответствующей литературе.
"при прочих равных" -- такой термин используется в соответствующей литературе.
Буду знать. Не технарь.
а в чём спорность логики? -- что прирост прямо пропорционален риску? -- т.е. (при прочих равных) риск при меньше приросте ниже, чем риск при большем приросте
Что вы вкладываете в понятие "при прочих равных"? Допустим два трейдера торгуют по одной и той же ТС, одинаковыми объёмами, но у первого входы/выходы точнее, а значит и сделки более прибыльные. Значит у него риск больше, а надёжность ниже? Где логика?
Показателем риска могут быть только объёмы сделок, либо волатильность эквити. А прирост - это лишь косвенное представление о волатильности, но он не даёт обратной логической связи. Низкий прирост не означает низкого риска.
Буду знать. Не технарь.
ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ (ceteris paribus)
Латинское выражение "при прочих равных условиях". Оно означает, что все прочие условия, которые в принципе могут меняться, в данный момент предполагаются неизменными. В экономической науке практически все утверждения явно или неявно подразумевают эту оговорку, так как невозможно перечислить все условия, которые могли измениться. Любая явно выраженная оговорка "при прочих равных условиях" в экономическом утверждении должна привлекать особое внимание к рассматриваемым аспектам, однако не может восприниматься как исчерпывающая.