Корреляционный индикатор
Шедеврально))) Следующий логический шаг - циклы Кондратьева, тьфу... Солтунова... Циклы Солтунова!)))
Юсуф привет!
Отлично.
На форексе нужны профессора высшей математики. Продолжаем.
Юсуф , свои индикаторы на маркете выпускай , по приемлемой цене. Не более 100$.
И пойдет всё как надо. Главное теорию создать.
Вашему вниманию представляется не перерисовывающийся индикатор, вычисляющий значения отрицательной корреляции между текущей ценой Ц и прошедшим количеством баров n в пределах периода N по следующей формуле:
-r^2 =[N*(N-1)/2*СУММ(Ц)-N*СУММ(n*Ц)]/{[N*СУММ(n^2)- N^2*(N-1)^2/4]*[N*СУММ(Ц^2)-(СУММ(Ц))^2]}^0,5
Или:
-r^2 =[E*A-N*B]/{[N*C- E^2]*[N*D-A^2]}^0,5
A=СУММ(Ц)= Ц1+Ц2+…..+Цn+…..+ЦN;
B=СУММ(n*Ц)=1*Ц1+2*Ц2+….+n*Цn+….+N*ЦN;
C=СУММ(n^2)=1^2+2^2+….+n^2+….+N^2;
D=СУММ(Ц^2)=Ц1^2+Ц2^2+….Цn^2+….+ЦN^2;
E= N*(N-1)/2;
N – период индикатора.
Индикатор при N = 10000 на ТФ Н1, откуда можно сделать вывод о том, что между текущей ценой и временем (количеством баров) наблюдается сложная корреляционная зависимость, выражающаяся в том, что, "время противится тренду" или "время душит тренд", если так можно выразиться, поэтому, тренд не может долго продолжаться:
А в чем новизна? Корреляция это не новинка, я года 4 назад с ней возился, кучу индикаторов находил. Какая хочешь там корреляция была и между парами и автокорреляция.
Максим, приведите, пожалуйста, пример использования коэффициента корреляции (здесь рассматривается коэффициент обратной корреляции) в теле какого-либо индикатора в формате "Цена-время" или "Цена-бары", а не пример корреляции между инструментами. М.б., я плохо искал.
Это - модернизация другого индикатора, в котором:
В данной ситуации оценивается фактическая степень параллелизма между двумя количественными числовыми рядами. На практике расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена составляет следующие шаги: Сначала необходимо сопоставить каждому отдельному из признаков их порядковый номер (ранг) по возрастанию (или убыванию); Затем оценить разности рангов каждой пары сопоставляемых значений; После этого возвести в квадрат каждую разность, и суммировать полученные результаты; Наконец вычислить коэффициент корреляции рангов.
Источник: http://pro-ts.ru/indikatory-foreks/81-indikator-koeffitsient-rangovoj-korrelyatsii-spirmena
Другой источник сообщает, что http://time-forex.com/indikators/ind-spirmena:
индикатор Спирмена содержит в себе сложнейшую математическую формулу, которая рассчитана на поиск ранговой корреляции.
Рассматриваемый индикатор Спирмена является усовершенствованной версией простого осциллятора Спирмена. Появления сигнала происходит при выявлении дивергенции между ценовым графиком и осциллятором Спирмена.
Для выявления сигнала индикатор рассматривает ценовой фрактал, поэтому если фрактал спирмена находится ниже предыдущего на графике – подтверждается нисходящая дивергенция.
Чтобы убедиться в отличиях, прочитайте здесь об осцилляторе Спирмена: https://vpluse.net/polzovatelskie-indikatory/628-rangovaya-korrelyatsiya-koeffitsient-spirmena
Так, что, это совсем не то, что я предлагаю - нужно кодировать индикатор по совсем простым формулам, которых я привел выше и сравнивать с другими вариантами решения проблемы.
Просто, никто не хочет признать, что, найден простейший и , одновременно, глобальный способ узнать смену настроения рынка со временем, путем анализа взаимосвязи цены и времени!
- pro-ts.ru
Мне сейчас искать неохота, но тогда я их полно накачал. Но если действительно сложно найти пусть еще один в кодобазе лежит, может кому пригодится.
Уверен, что, и Вы не найдете в просторах инета то, что я предлагаю.
Да потому что оно никому никому не нужно. Ваши бредовые иследования которые были проведены лет 10 назад другими участниками......
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вашему вниманию представляется не перерисовывающийся индикатор, вычисляющий значения отрицательной корреляции между текущей ценой Ц и прошедшим количеством баров n в пределах периода N по следующей формуле:
-r^2 =[N*(N-1)/2*СУММ(Ц)-N*СУММ(n*Ц)]/{[N*СУММ(n^2)- N^2*(N-1)^2/4]*[N*СУММ(Ц^2)-(СУММ(Ц))^2]}^0,5
Или:
-r^2 =[E*A-N*B]/{[N*C- E^2]*[N*D-A^2]}^0,5
A=СУММ(Ц)= Ц1+Ц2+…..+Цn+…..+ЦN;
B=СУММ(n*Ц)=1*Ц1+2*Ц2+….+n*Цn+….+N*ЦN;
C=СУММ(n^2)=1^2+2^2+….+n^2+….+N^2;
D=СУММ(Ц^2)=Ц1^2+Ц2^2+….Цn^2+….+ЦN^2;
E= N*(N-1)/2;
N – период индикатора.
Индикатор при N = 10000 на ТФ Н1, откуда можно сделать вывод о том, что между текущей ценой и временем (количеством баров) наблюдается сложная корреляционная зависимость, выражающаяся в том, что, "время противится тренду" или "время душит тренд", если так можно выразиться, поэтому, тренд не может долго продолжаться:
Кто возьмется воссоздать этот индикатор в коде?