Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа: - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для этого, как минимум существует тестер. Заметьте, что это называется Тестер, а не Оптимизатор.
Хотя многие его используют типа для Оптимизации, прогоняя его многократно с различными параметрами и, таким образом, осуществляя подгон параметров.
А вообще я уже говорил про внутренний оптимизатор советника. У меня даже есть пример реализации внутреннего тестера, но я не хочу нарушать правила форума и давать ссылки на свои продукты из Маркета. :))
Ну, хорошо. Не будем тестер называть оптимизатором, но объясните если не трудно, когда мы запускаем тест в режиме "Fast genetic based algorithm" и получаем результат в виде таблицы многочисленных строк, то как из них выбрать ту комбинацию, который самый оптимальный.
Ну раз Nikolai так уверено знает что оптимизация это только подгонка, то сначала пусть послушаем и посмотрим что он знает. Он первый начал. :)
Мое мнение заключается в том, что термин "Оптимизация" должен относится к алгоритму, но не к подбору многочисленных параметров.
В любой, даже самой убогой и стабильно убыточной стратегии с набором параметров, всегда можно подобрать параметры таким образом, что на заданном участке исторических данных, этот советник стал прибыльным.
Поэтому этот вид оптимизации в Тестере я называю самообманом.
И еще. Я говорил про 99%. Значит я все же допускаю, что могут существовать параметры, которые можно реально оптимизировать таким образом. Но их реально очень мало.
В основном же такой "оптимизации" подвергаются параметры типа Period какого-нибудь используемого индикатора, а это - 100% подгонка.
Ну, хорошо. Не будем тестер называть оптимизатором, но объясните если не трудно, когда мы запускаем тест в режиме "Fast genetic based algorithm" и получаем результат в виде таблицы многочисленных строк, то как из них выбрать ту комбинацию, который самый оптимальный.
этот режим особенно вредный, т.к. вводит пользователя в заблуждение. (но зато реально быстрый) При нем складывается впечатление, что большинство комбинаций прибыльные. Но этот то режим выбирает только самое лучшее и продолжает перебор в этом направлении, по сути представляя подгонку в подгонке. Но если вы проверите все комбинации ( правда иногда для этого потребуются годы и даже миллиарды лет для некоторых любителей десятков параметров), то выяснится, что прибыльных сделок с гулькин нос.
Повторяю: оптимизировать нужно алгоритм и логику стратегии, но не подбор многочисленных параметров.
Я говорю об этом с такой уверенностью, потому что я уже столько этих роботов написал с кучей параметров и наэкспериминтировался с их перебором и "оптимизацией"... Хотя были и вполне успешные.
Но вы так и не ответили, каким образом из этих полученных вариантов, выбрать тот, который наилучший.
Но вы так и не ответили, каким образом из этих полученных вариантов, выбрать тот, который наилучший.
как не ответил?
Я же говорил, что нахождение "оптимального" набора параметров на конкретном участке данных, абсолютно не гарантирует их "оптимальность" в будущем.
А значит такая оптимальность самообман.
Но вы реально сможете найти "оптимальный" набор, если у вас будет машина времени и вы скачаете будущие котировки и на них прогоните свою сову.
Но вы так и не ответили, каким образом из этих полученных вариантов, выбрать тот, который наилучший.
А еще я говорил, что советник не должен содержать параметров, которые отвечают за принятие решения на открытие и закрытие ордеров. Такие параметры должны находится внутри самого советника , т.е. иметь тип "private:" . И самонастраиваться с помощью оптимального алгоритма, а не морочить пользователю голову.
А еще я говорил, что советник не должен содержать параметров, которые отвечают за принятие решения на открытие и закрытие ордеров. Такие параметры должны находится внутри самого советника , т.е. иметь тип "private:" . И самонастраиваться с помощью оптимального алгоритма, а не морочить пользователю голову.
И вы умеете сделать такого алгоритма ?
этот режим особенно вредный, т.к. вводит пользователя в заблуждение. (но зато реально быстрый) При нем складывается впечатление, что большинство комбинаций прибыльные. Но этот то режим выбирает только самое лучшее и продолжает перебор в этом направлении, по сути представляя подгонку в подгонке. Но если вы проверите все комбинации ( правда иногда для этого потребуются годы и даже миллиарды лет для некоторых любителей десятков параметров), то выяснится, что прибыльных сделок с гулькин нос.
Повторяю: оптимизировать нужно алгоритм и логику стратегии, но не подбор многочисленных параметров.
Я говорю об этом с такой уверенностью, потому что я уже столько этих роботов написал с кучей параметров и наэкспериминтировался с их перебором и "оптимизацией"... Хотя были и вполне успешные.
А вы слышали что нибудь про ФОРВАРД ТЕСТЫ ?
Оптимизатор позволяет подобрать оптимальные настройки совтеникка коотрые надо проверять на более длительном участке в который оптимизируемый участок не входит. Конечные настройки выбираются из таких вот тестов.
А вы слышали что нибудь про ФОРВАРД ТЕСТЫ ?
Оптимизатор позволяет подобрать оптимальные настройки совтеникка коотрые надо проверять на более длительном участке в который оптимизируемый участок не входит. Конечные настройки выбираются из таких вот тестов.
Форвард или бэк тесты, всё это условно и никак не гарантия.
Советник будет считаться прибыльным, когда он показывает почти одинаковый результат, когда мы плавно меняем значения входных параметров, в обе стороны (выше или ниже). И чем этот диапазон изменений больше, тем лучше.
Т.е в этих диапазонах советник не сильно зависит от входных параметров.
как не ответил?
Я же говорил, что нахождение "оптимального" набора параметров на конкретном участке данных, абсолютно не гарантирует их "оптимальность" в будущем.
А значит такая оптимальность самообман.
Но вы реально сможете найти "оптимальный" набор, если у вас будет машина времени и вы скачаете будущие котировки и на них прогоните свою сову.
Задача, которую решает робот - это прогнозирование поведения цены на том предположении. что поведение рынка все таки повторяются. например ночью еврокроссы больше склонны к флету ем к тренду. Или в 15:30 повышенная волантильность, потому что выходят новости по Штатам. Иными словами выискивается и используется неэффективость рынка.
Как пример - анекдот. Покупаем носки в Одессе по 1 рублю, продаем в Москве по 3 рубля. На эти 2% и живем !
Классическая арбитражная схема.