Математики, отзовитесь. - страница 4

Новый комментарий
 
prostotrader:

Кстати, Вы процентную ставку берете на открытие дня, не делаете коррекцию на вечерней сессии (так как вечером деньги уже разместить нельзя, то может рынок учитывает ставку на вечерке по следующему дню или же с поправочным коэффициентом)?

 
Alexey Kozitsyn:
Попробуйте тиковые данные взять с помощью CopyTicks().

CopyTicks Не работает на СПОТе, да мне это и не нужно, нужны данные реал-тайм, просто

для проверки формулы "посмотрел" историю и всё...

 
Aleksey Vyazmikin:

Кстати, Вы процентную ставку берете на открытие дня, не делаете коррекцию на вечерней сессии (так как вечером деньги уже разместить нельзя, то может рынок учитывает ставку на вечерке по следующему дню или же с поправочным коэффициентом)?


Процентные ставки изменяют Центробанки.

И в течении этого периода (от установки до нового изменения) они не меняются.

 
prostotrader:

CopyTicks Не работает, да мне это и не нужно, нужны данные рефл-тайм, просто

для проверки формулы "посмотрел" историю и всё...

Поясните, в каком смысле "не работает"?

С помощью CopyTicks можно получить историю, идентичную реал-тайм (если нужна высокая точность отображения истории).

 
Alexey Kozitsyn:

Поясните, в каком смысле "не работает"?

С помощью CopyTicks можно получить историю, идентичную реал-тайм (если нужна высокая точность отображения истории).


Не отдаются CopyTicks на СПОТе.

Добавлено

Все СПОТовые инструменты - индикативные, т.е по ним торговля запрещена, поэтому

и не ведётся история тиков.

Повторяю, ИСТОРИЯ НЕ НУЖНА.

Добавлено

Нужна была формула для расчета теоритической (правильной) цены валютного фьючерса.

Вот и всё.

 
prostotrader:

Процентные ставки изменяют Центробанки.

И в течении этого периода (от установки до нового изменения) они не меняются.


Видимо я плохо объяснил. Я имел ввиду наценку на базовый актив, которая зависит от количества дней до экспирации и текущей процентной ставки.

 
Aleksey Vyazmikin:

Видимо я плохо объяснил. Я имел ввиду наценку на базовый актив, которая зависит от количества дней до экспирации и текущей процентной ставки.


Наценки на БА никакой нет, БА просто торгуется.

Basis ("наценка" на БА) = Цена фьючерса - БА * Кол-во лотов в контракте фьючерса.

Т.к кол-во дней до экспирации уменьшается, то в момент экспирации

цена фьючерса = СПОТ

Не важно когда Вы берете данные для расчета, они же берутся из терминала автоматически.

 last = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_LAST);
 go = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
 f_exp = GetExpiration(Symbol(), TimeTradeServer());


 

 
prostotrader:

Наценки на БА никакой нет, БА просто торгуется.

Basis ("наценка" на БА) = Цена фьючерса - БА * Кол-во лотов в контракте фьючерса.

Т.к кол-во дней до экспирации уменьшается, то в момент экспирации

цена фьючерса = СПОТ

Не важно когда Вы берете данные для расчета, они же берутся из терминала автоматически.

Наценка есть - вы как раз и написали, как её выявить строчкой ниже.

 
Aleksey Vyazmikin:

Наценка есть - вы как раз и написали, как её выявить строчкой ниже.


куда же без наценки. .она всюду есть

 

Может надо учитывать режим торгов на вальтной секции Т+ ?

1234
Новый комментарий