Советники: Burg Extrapolator

[Automated-Trading]

Burg Extrapolator:

Советник использует метод линейного предсказания (linear prediction) Бёрга. Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим, имеется ряд цен x[0]..x[n-1], где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как:

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Метод Бёрга находит коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах.

Автор: Vladimir Karputov