Проскальзование Стоплоса - страница 3

 
Andrey Kisselyov:
я вообще не понимаю зачем весь этот разговор вокруг проскальзывания. за все время что я пишу советники хоть бы один написал в своем техзадании что ему нужно функция контроля входной цены по каким то параметрам. обычно при поступлении сигнала пишут открыть ордер бай(селл). допустим в терминале вам показали цену 1.2222 а у вас сигнал на вход, советник при любых обстоятельствах (без анализа цены входа) пошлет сигнал  на покупку или продажу, и ему параллельно какая там цена 1.2222 или 1.0101.

с уважением.

Заметьте, что посланные на сервер сигналы - РАЗНЫЕ. Кусочки лог-файлов с разных счетов:

0 06:41:01.887 'xxx': order sell market 0.01 GBPUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 06:41:02.043 'xxx': order was opened : #14768680 sell 0.01 GBPUSD at 1.28685 sl: 0.00000 tp: 0.00000

0 10:47:16.863 'yyy': instant order buy 0.90 XAUUSD at 1245.6 sl: 1240.6 tp: 1250.6
0 10:47:17.690 'yyy': requote 1246.6 / 1246.9 for open buy 0.90 XAUUSD at 1245.6 sl: 1240.6 tp: 1250.6
0 10:47:18.018 'yyy': instant order sell 0.90 XAUUSD at 1246.6 sl: 1251.6 tp: 1241.6
0 10:47:19.671 'yyy': order was opened : #68982730 sell 0.90 XAUUSD at 1246.6 sl: 1251.6 tp: 1241.6

В случае исполнения Instant на сервер отсылается больше данных, добавляется запрошенный в ордере курс. Для исполнения по рынку этот курс не отсылается, не нужен.

А вообще, на проскальзывании ДЦ может убить любую, сколь угодно прибыльную стратегию. Без проскальзывания для снижения прибыли трейдера приходится использовать иной инструментарий, который часто оказывается легко и своевременно выявляемым - задержка исполнения, например. А величина проскальзывания не протоколируется (есть ДЦ, где можно протоколировать, но их единицы, и им приходится для предоставления этого сервиса писать свои плагины к терминалу MT).

Чтобы ДЦ в своем клиентском соглашении записал себе какие-либо ограничения размера проскальзывания - не встречал ни разу. Вижу лишь один способ защиты от произвола проскальзываний - Instant Execution. Вообще-то в MT есть еще исполнение по запросу - оно тоже реализуется после получения ответа на запрос как Instant Execution. Однако с таким исполнением я живьем не сталкивался.

P.S. На заказ в MQL не пишу, но, извините за непрошенный совет, предлагаю подумать о создании маленькой добавки к советникам, которая будет только протоколировать исполнение ордеров. Что запрошено, что исполнено. Все равно Вам приходится это контролировать. Кто не хочет, покупает советник без нее, с ней чуть дороже. Может многих заинтересовать. Нельзя здесь называть конкретные ДЦ, но ведь они (эти единицы) не просто так предлагают этот сервис.
 
Vladimir:

Заметьте, что посланные на сервер сигналы - РАЗНЫЕ. Кусочки лог-файлов с разных счетов:

0 06:41:01.887 'xxx': order sell market 0.01 GBPUSD sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 06:41:02.043 'xxx': order was opened : #14768680 sell 0.01 GBPUSD at 1.28685 sl: 0.00000 tp: 0.00000

0 10:47:16.863 'yyy': instant order buy 0.90 XAUUSD at 1245.6 sl: 1240.6 tp: 1250.6
0 10:47:17.690 'yyy': requote 1246.6 / 1246.9 for open buy 0.90 XAUUSD at 1245.6 sl: 1240.6 tp: 1250.6
0 10:47:18.018 'yyy': instant order sell 0.90 XAUUSD at 1246.6 sl: 1251.6 tp: 1241.6
0 10:47:19.671 'yyy': order was opened : #68982730 sell 0.90 XAUUSD at 1246.6 sl: 1251.6 tp: 1241.6

В случае исполнения Instant на сервер отсылается больше данных, добавляется запрошенный в ордере курс. Для исполнения по рынку этот курс не отсылается, не нужен.

А вообще, на проскальзывании ДЦ может убить любую, сколь угодно прибыльную стратегию. Без проскальзывания для снижения прибыли трейдера приходится использовать иной инструментарий, который часто оказывается легко и своевременно выявляемым - задержка исполнения, например. А величина проскальзывания не протоколируется (есть ДЦ, где можно протоколировать, но их единицы, и им приходится для предоставления этого сервиса писать свои плагины к терминалу MT).

Чтобы ДЦ в своем клиентском соглашении записал себе какие-либо ограничения размера проскальзывания - не встречал ни разу. Вижу лишь один способ защиты от произвола проскальзываний - Instant Execution. Вообще-то в MT есть еще исполнение по запросу - оно тоже реализуется после получения ответа на запрос как Instant Execution. Однако с таким исполнением я живьем не сталкивался.

P.S. На заказ в MQL не пишу, но, извините за непрошенный совет, предлагаю подумать о создании маленькой добавки к советникам, которая будет только протоколировать исполнение ордеров. Что запрошено, что исполнено. Все равно Вам приходится это контролировать. Кто не хочет, покупает советник без нее, с ней чуть дороже. Может многих заинтересовать. Нельзя здесь называть конкретные ДЦ, но ведь они (эти единицы) не просто так предлагают этот сервис.
киньте в личку дц про которые вы говорите предоставляют данную услугу. а плагин протоколирования написать не проблема, ток он никому не нужен, за 15 лет практики по написанию MQL только один заказчик посчитал нужным это прописать в своем техзадании.

с уважением.
 

Защита от проскальзывания — это лимитный ордер.

Ограничение проскальзывания в рамках указанной величины — лимитный ордер хуже цены на нужном расстоянии (МТ4 не поддерживает без специальных плагинов).

Только СЛ обычно ставят там, где хотят выйти любой ценой, а это значит принятие любой цены, которая была на рынке.

 
Andrey Kisselyov:
киньте в личку дц про которые вы говорите предоставляют данную услугу. а плагин протоколирования написать не проблема, ток он никому не нужен, за 15 лет практики по написанию MQL только один заказчик посчитал нужным это прописать в своем техзадании.

с уважением.
Как написать в личку - не нашел, дам лишь наводку. В деятельности двух ДЦ на первых ролях выступал Дмитрий Раннев. Автор "Настроек торговли", или "Настройки исполнения ордеров" которые имеются в обоих случаях.

Скажите, за 15 лет практики все заказчики отказывались от контроля исполнения или им его никто не предлагал? Если отказывались, то ладно. Если есть интерес, расскажу и о других параметрах исполнения запросов, которые я счел нужным протоколировать.

 
Vladimir:
Как написать в личку - не нашел, дам лишь наводку. В деятельности двух ДЦ на первых ролях выступал Дмитрий Раннев. Автор "Настроек торговли", или "Настройки исполнения ордеров" которые имеются в обоих случаях.

Скажите, за 15 лет практики все заказчики отказывались от контроля исполнения или им его никто не предлагал? Если отказывались, то ладно. Если есть интерес, расскажу и о других параметрах исполнения запросов, которые я счел нужным протоколировать.

я не лезу в техзадания клиентов.это их робот которого они хотят видеть, для того чтоб тестировать стратегию не нужны протоколы и для работы на реале они не нужны по большому счету, есть отчеты МТ, а вот если вас интересует выполнение советником до мелочей всякого рода тонкостей вашего алгоритма, то тогда возможно вывод отчета в отдельный файл необходим. я не склонен к паранойе по поводу каждого пипса, если стратегия изначально прибыльная ее можно развивать дальше, если нет прибыли, стратегию к корзину или в архив.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
я не лезу в техзадания клиентов.это их робот которого они хотят видеть, для того чтоб тестировать стратегию не нужны протоколы и для работы на реале они не нужны по большому счету, есть отчеты МТ, а вот если вас интересует выполнение советником до мелочей всякого рода тонкостей вашего алгоритма, то тогда возможно вывод отчета в отдельный файл необходим. я не склонен к паранойе по поводу каждого пипса, если стратегия изначально прибыльная ее можно развивать дальше, если нет прибыли, стратегию к корзину или в архив.

с уважением.

Вполне справедливый подход, подходящий для подавляющего большинства трейдеров. Это большинство, как известно, сливает.

Необходимость в контроле исполнения ордеров возникает у очень малой части трейдеров, которых называют "токсичными" по причине стабильно прибыльных результатов, причем с попытками вывода прибыли. Это для них включается множество механизмов противодействия прибыльной торговле, это только им требуется контроль исполнения, чтобы своевременно обнаружить, что ДЦ уже включил тот или иной механизм. Конкретно, надо выяснять меру применения таких методов, как:

- задержка исполнения;

- увеличение проскальзывания против клиента;

- необоснованные реквоты;

- учащение разрывов связи;

и др. Когда трейдер видит, что степень противодействия по совокупности способов достигла предельных для его системы значений, он завершает работу с этим ДЦ. Не тогда, когда ДЦ доведет его до слива, а раньше. Обычно и ДЦ понимают, чем вызван уход клиента, спокойно отдают средства, если запрашиваются сразу все, лишних разговор не затевают - токсичный трейдер обычно никому не нужен, "Уходя - уходи".

Что делать, прибыльных трейдеров действительно мало, из-за них не стоит городить огород с контролем исполнения. Один за 15 лет - это разве электорат...

 
Vladimir:

- задержка исполнения;

- увеличение проскальзывания против клиента;

- необоснованные реквоты;

- учащение разрывов связи;

все что вы перечислили можно отследить и по стандартному отчету мт5 в журнале, для этого не нужен специальный отчет о работе советника.


с уважением.

P.S. написал вам в личку, жду ответа по поводу дц, о которых вы говорили.
 
Andrey Kisselyov:
все что вы перечислили можно отследить и по стандартному отчету мт5 в журнале, для этого не нужен специальный отчет о работе советника.


с уважением.

P.S. написал вам в личку, жду ответа по поводу дц, о которых вы говорили.

Конкретно мне нужно то, что удобно использовать. Логи терминала созданы для других целей, там много лишнего, а обработка одного запроса не собрана в одну строку. Нет там и многих нужных мне сведений, например, о тиках, пришедших в терминал с момента отправки запроса на сервер (характеристика обоснованности реквот). Часть нужных данных и вовсе индивидуальна, определяется конкретными особенностями торговой системы. Что делать с 20 лог-файлами в случае торговли сразу на 20 счетах, тоже не знаю. Один понятнее.

На письмо ответил, как писать письма - вспомнил.

P.S. Да, вспомнил, что лог-файлы пишутся на диск не сразу, оперативно их анализировать - потребуются какие-нибудь ухищрения. Своими средствами надежнее.
 
Vladimir:

Конкретно мне нужно то, что удобно использовать. Логи терминала созданы для других целей, там много лишнего, а обработка одного запроса не собрана в одну строку. Нет там и многих нужных мне сведений, например, о тиках, пришедших в терминал с момента отправки запроса на сервер (характеристика обоснованности реквот). Часть нужных данных и вовсе индивидуальна, определяется конкретными особенностями торговой системы. Что делать с 20 лог-файлами в случае торговли сразу на 20 счетах, тоже не знаю. Один понятнее.

На письмо ответил, как писать письма - вспомнил.

P.S. Да, вспомнил, что лог-файлы пишутся на диск не сразу, оперативно их анализировать - потребуются какие-нибудь ухищрения. Своими средствами надежнее.
согласен что для восприятия конкретного человека важно то или другое, и лог нужно писать под каждого кто и как и что хочет в нем видеть.

с уважением.