Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лично по мне - количество сделок должна быть не одна и не две, а много. И одна(две, три) удачные сделки с максимальным лотом "не должны" играть весомой роли в конечной статистике - а по вашей системе расчетов так не получается. С примерами чуть позже.
Правилами установлен минимум на количество сделок -- а это уже не одна и не две.
А в целом - да, чем больше сделок, тем объективнее показатель.
Правилами установлен минимум на количество сделок -- а это уже не одна и не две.
А в целом - да, чем больше сделок, тем объективнее показатель.
Как вы не поймете что уже давно количество ничего не решает ! Даже в Mt5 количество лотов объединяется в единую сделку ! если вы в этом не понимание зачем вы вообще торгуете ?
Как вы не поймете что уже давно количество ничего не решает ! Даже в Mt5 количество лотов объединяется в единую сделку ! если вы в этом не понимание зачем вы вообще торгуете ?
Это вы о неттинге видимо
Да, можно держать одну открытую позицию бесконечно долго и периодически добавлять или убавлять объем этой позиции, такая стратегия тоже имеет смысл быть.
В неттинде и хеджинге все происходит одинаково, только в хеджинге у вас перед глазами всегда уровни всех ваших доливок и информация, сколько вы с каждой доливкой поимели прибыли или убытка. В неттинге это особо не уследишь, да и уровни тейков нивелируются при каждой сделке, что не очень удобно. Хоть ты отложники выставляй)
Есть два понятия: трейды и сделки
Вы говорите о трейдах, а я о сделках. Поэтому, что в неттинге, что в хеджинге, сделок будет одинаково, только в хеджинге количество трейдов= количеству сделок.
Давайте не путать понятия.
Как вы не поймете что уже давно количество ничего не решает ! Даже в Mt5 количество лотов объединяется в единую сделку ! если вы в этом не понимание зачем вы вообще торгуете ?
Вам кажется, что вы понимаете всё лучше всех -- в этом ваша ошибка, заблуждение.
Количество правильно открытых сделок, приведших к положительному результату, указывает на эффективность ТС, на её способность правильно определять направление предстоящего движения, и правильно определять точки входа и выхода.
Напротив, большое количество убыточных сделок указывает на низкое качество ТС, на её неспособность правильно определять направление предстоящего движения.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок указывает на степень эффективности ТС. Чем ниже это соотношение, тем хуже ТС. И наоборот, чем выше это соотношение, тем лучше ТС.
>>>>>>>
Если вспомнить, что ГСЧ -- это результат, приблизительно соответствующий (качественно, т.е. без учёта величины прибыли и убытка) 50%прибыльных на 50%убыточных
то можно учесть качество торговли соотношением (количество_прибыльных)/(количество_убыточных)
Так если количество_прибыльных = 100% , а количество_убыточных = 0%, то это полная детерминированность, и совсем не случайная победа.
Если количество_прибыльных = 90% , а количество_убыточных = 10% , то это далеко не случайная победа.
и т.д. можно ввести соответствующую шкалу оценки качества торговли.
Вам кажется, что вы понимаете всё лучше всех -- в этом ваша ошибка, заблуждение.
Количество правильно открытых сделок, приведших к положительному результату, указывает на эффективность ТС, на её способность правильно определять направление предстоящего движения, и правильно определять точки входа и выхода.
Напротив, большое количество убыточных сделок указывает на низкое качество ТС, на её неспособность правильно определять направление предстоящего движения.
Соотношение прибыльных и убыточных сделок указывает на степень эффективности ТС. Чем ниже это соотношение, тем хуже ТС. И наоборот, чем выше это соотношение, тем лучше ТС.
>>>>>>>
Все правильно, но есть нюансы. Если например стратегия использует СЛ и ТП и СЛ больше ТП, то положительных сделок будет всегда больше чем отрицательных. А если объемы сделок разные? Нужно смотреть не по количеству сделок, а по (кол-во пунктов*объем) отрицательных и положительных сделок. И да, чем больше сделок, тем реальнее правда)
Все правильно, но есть нюансы. Если например стратегия использует СЛ и ТП и СЛ больше ТП, то положительных сделок будет всегда больше чем отрицательных. А если объемы сделок разные? Нужно смотреть не по количеству сделок, а по (кол-во пунктов*объем) отрицательных и положительных сделок. И да, чем больше сделок, тем реальнее правда)
Это именно нюансы, зависящие от тонкостей и вариаций различных ТС, то есть её внутренние характеристики. По факту же, глядя на стейт, виден конечный результат, отражающий внешние характеристики, по которым и оценивается качество работы ТС. И оценивается именно конечный результат. И здесь уже нюансы не играют роли, поскольку никого не интересует, какие были СЛ и ТП, почему они были именно такими, и почему не были приняты меры по их оптимизации, и т.д. и т.п.
Это именно нюансы, зависящие от тонкостей и вариаций различных ТС, то есть её внутренние характеристики. По факту же, глядя на стейт, виден конечный результат, отражающий внешние характеристики, по которым и оценивается качество работы ТС. И оценивается именно конечный результат. И здесь уже нюансы не играют роли, поскольку никого не интересует, какие были СЛ и ТП, почему они были именно такими, и почему не были приняты меры по их оптимизации, и т.д. и т.п.
А вы не допускаете, что на конкурсе могут применяться разные ТС?
И конечный результат никак не характеризует каждую из них в отдельности. Автор преследовал лишь цель набить прибыль, ещё какие-то показатели, и возможно системы вовсе и не было. Искать формулу эффективности для конкурсных счетов считаю бесполезным занятием.
Как всегда все велосипеды уже давно в гараже. Максимальная прибыль по Эквити, и Максимальная прибыль с минимальной просадкой.
А вы не допускаете, что на конкурсе могут применяться разные ТС?
И конечный результат никак не характеризует каждую из них в отдельности. Автор преследовал лишь цель набить прибыль, ещё какие-то показатели, и возможно системы вовсе и не было. Искать формулу эффективности для конкурсных счетов считаю бесполезным занятием.
Как всегда все велосипеды уже давно в гараже. Максимальная прибыль по Эквити, и Максимальная прибыль с минимальной просадкой.
поддержу Наталью. Я тоже считаю для конкурсов достаточно учитывать 3 показателя Максимальную прибыль, отношение максимальной прибыли к максимальной просадке и загрузку депозита либо уровень маржи, все расчеты должны быть по эквити.
А вы не допускаете, что на конкурсе могут применяться разные ТС?
И конечный результат никак не характеризует каждую из них в отдельности. Автор преследовал лишь цель набить прибыль, ещё какие-то показатели, и возможно системы вовсе и не было. Искать формулу эффективности для конкурсных счетов считаю бесполезным занятием.
Как всегда все велосипеды уже давно в гараже. Максимальная прибыль по Эквити, и Максимальная прибыль с минимальной просадкой.
Ну почему ж я не допускаю??? Наоборот, я утверждаю, что на конкурсе применяются разные ТС. Сколько участников конкурса, столько и разных ТС.
По окончании конкурса, имеем результаты всех участников. Эти результаты уже зафиксированы и уже не меняются. Имея таблицу результатов конкурса, мы имеем полное право анализировать результаты участников конкурса. Проанализировав результаты каждого участника конкурса, мы можем вынести суждение, какой результат лучше, а какой хуже. Если же вы считаете это бесполезным занятием, это ваше дело, и ни при чём здесь велосипеды с гаражами.
Кстати, сдаётся мне, что вы не полностью владеете предметом, раз предлагаете в качестве определяющего фактора вот это: "Максимальная прибыль по Эквити".
Кстати, сдаётся мне, что вы не полностью владеете предметом, раз предлагаете в качестве определяющего фактора вот это: "Максимальная прибыль по Эквити".