Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 4

[Last Mohican]

Slava:
Да. В кастомных инструментах предусмотрено поле Formula, в котором можно будет задать формулу вычисления синтетического символа

Когда планируется выпустить версию терминала в котором можно будет задать формулу вычисления синтетического символа?

[Slava]

Last Mohican:
Когда планируется выпустить версию терминала в котором можно будет задать формулу вычисления синтетического символа?

По срокам ответить трудно.

Сначала отработаем: 1. вброс кастомных тиков; 2. OnTick(string symbol).

Решение этих задач сразу же откроет путь к автоматическому обновлению синтетических инструментов.

[Last Mohican]

Slava:

По срокам ответить трудно.

Сначала отработаем: 1. вброс кастомных тиков; 2. OnTick(string symbol).

Решение этих задач сразу же откроет путь к автоматическому обновлению синтетических инструментов.

Просто интересно, стоит ли скрипт или советник писать самостоятельно или же подождать месяца два - три и всё это будет в терминале?

[Slava]

Last Mohican:

Просто интересно, стоит ли скрипт или советник писать самостоятельно или же подождать месяца два - три и всё это будет в терминале?

Начинайте сейчас.

Уже сейчас из MQL5-программы можно обновлять минутные бары кастомного инструмента.

В документации ещё нет, а в редакторе и компиляторе уже есть и работают

int CustomRatesUpdate(string symbol,MqlRates& rates[]);

int CustomRatesReplace(string symbol, datetime from, datetime to,MqlRates& rates);

int CustomRatesDelete(string symbol, datetime from, datetime to);

Если советник на кастомном инструменте будет работать на OnTimer, то всё будет как по-настоящему

[fxsaber]

fxsaber:

В настройках символа нет данных, влияющих на режим проскальзывания заданных видов ордеров.

И важное почти для всех, как задать размер комиссии в тестере?

[threat]

Slava:

Уже сейчас из MQL5-программы можно обновлять минутные бары кастомного инструмента.

А daily?

[Slava]

threat:

А daily?

В пятёрке вся история строится на минутках. И хранится в в виде минуток.

Грубо говоря, когда вы запрашиваете дневные бары (Copy-функции или открытие дневного графика), то дневные бары выстраиваются из имеющихся минуток.

[threat]

Slava, это понятно, но если есть массив из daily данных, CustomRatesUpdate сама сделает все как надо? Или daily данные надо предварительно самому переводить в формат минуток?

[Slava]

threat:

Slava, это понятно, но если есть массив из daily данных, CustomRatesUpdate сама сделает все как надо? Или daily данные надо предварительно самому переводить в формат минуток?

Посмотрите на MetaQuotes-Demo данные по EURUSD, скажем, за 1972 год. Попереключайте таймфреймы. Эти данные как раз и сделаны из daily-данных

[Yury Kirillov]

2017.07.25 14:22:26.170 Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
2017.07.25 14:22:28.170 Tester  EURUSD: preliminary downloading of history ticks completed, 57.41 Kb in 0:02.012 (28.53 Kb/sec)
2017.07.25 14:22:28.170 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2017.06.26 00:00
2017.07.25 14:22:28.372 Tester  EURRUR: history check started
2017.07.25 14:22:29.972 Tester  EURRUR: history data begins from 2004.12.27 00:00
2017.07.25 14:22:29.972 Tester  EURRUR: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
2017.07.25 14:22:31.972 Tester  EURRUR: preliminary downloading of history ticks completed, 67.48 Kb in 0:01.997 (33.79 Kb/sec)
2017.07.25 14:22:31.972 Tester  EURRUR: ticks data begins from 2017.06.26 00:00
2017.07.25 14:22:32.172 Tester  USDRUR: history check started
2017.07.25 14:22:33.172 Tester  USDRUR: history data begins from 2014.08.20 00:00
2017.07.25 14:22:33.172 Tester  USDRUR: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time

Билд 1641. Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"

Скачивается файл 201707.tkc по инструменту USDRUR  - уже почти 20 гигабайт

Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?