Индикаторы: Smooth Accelerator

Новый комментарий
 

Smooth Accelerator:

Красивый перерисовывающийся индикатор. Выводит сглаженное значение логарифмической разности цен: MathLog(Close[i]/Close[i+ExtPeriodAcc]).

Сглаживание осуществляется четырехкратным проходом EMA с периодом "MA period". Для компенсации задержки проходы производятся навстречу друг другу.

Автор: victorg

Smooth Accelerator

 

Для компенсации задержки проходы производятся навстречу друг другу.

  1. Просьба пояснить по компенсации задержки.
  2. Отсюда перерисовка?
 
hrenfx:
  1. Просьба пояснить по компенсации задержки.
  2. Отсюда перерисовка?

Если даже самую обычную MA прогнать по массиву сначала в одну сторону, а потом в обратную, то задержки встречных проходов компенсируются и в результате получается кривая, не имеющая отставания от исходной последовательности. К сожалению, на краях последовательности при этом будет происходить перерисовка. Насколько сильно будет вилять хвост, зависит от многих факторов, но вилять при таком подходе он будет обязательно.

 

Ага, так и понял, спасибо.

P.S. Нарвался на ваши статьи. Читаю. 

 
victorg:

Если даже самую обычную MA прогнать по массиву сначала в одну сторону, а потом в обратную, то задержки встречных проходов компенсируются и в результате получается кривая, не имеющая отставания от исходной последовательности. К сожалению, на краях последовательности при этом будет происходить перерисовка. Насколько сильно будет вилять хвост, зависит от многих факторов, но вилять при таком подходе он будет обязательно.

Это же каким чудесным образом задержка компенсируется?

вы что, от того что прогоните машку туда назад начнёте знать будущее?

ЗЫ у самой обычной машки, как вы изволили выразится задержка на пол периода, так что куда её не гоняй задержка останется на месте.

 
Urain:

Это же каким чудесным образом задержка компенсируется?

вы что, от того что прогоните машку туда назад начнёте знать будущее?

ЗЫ у самой обычной машки, как вы изволили выразится задержка на пол периода, так что куда её не гоняй задержка останется на месте.

Произведем эксперимент:

  1. Скопируем  исходную последовательность достаточной длины в рабочий массив.
  2. Произведем сглаживание этих данных в массиве, например, при помощи MA2.
  3. Изменим направление индексации у нашего рабочего массива.
  4. Вновь произведем сглаживание MA2

В результате получим расположенную в нашем рабочем массиве сглаженную исходную последовательность. Результат сглаживания при этом будет соответствовать применению фильтра с нулевой задержкой (симметричная импульсная характеристика) за исключением краев последовательности, на которых будет проявляться краевой эффект или как здесь принято называть перерисовка.

Выше в качестве примера была использована MA, то есть фильтр с конечной импульсной характеристикой. При использовании фильтров с бесконечной импульсной характеристикой (например EMA) теоретически краевые эффекты будут распространяться на всю длину последовательности. Но при достаточно малом значении коэффициента сглаживания, этой особенностью чаще всего можно пренебречь.

Если Вы не можете теоретически понять почему так происходит, то произведите эксперимент, сглаживая, например, единичный импульс, расположенный в середине последовательности, и убедитесь в отсутствии задержки после фильтрации. Кстати вместо многопроходных алгоритмов можно один раз применить сглаживание фильтром, имеющим симметричную импульсную характеристику. Результат будет тот же.

Как уже говорилось, при встречных проходах сглаживания, задержка фильтра компенсируется, причем происходит это объективно и не зависит от того как Вы к этому относитесь.

PS

Следует заметить, что краевые эффекты (перерисовка) определяются результирующей импульсной характеристикой фильтра и формой исходного сигнала. Другими словами перерисовка происходит не хаотично, а по строго определенному закону, что позволяет использовать перерисовывающий индикатор для принятия различного рода решений. Если, конечно, алгоритм принятия этих решений не слишком примитивен.

 
Здравствуйте! Индикатор НУЖНЫЙ!) Вот только вопрос: Почему же индикатор не работает на индексе Dow? На HQ и ES работает класс! А на Dow нет((( Подскажите!
 
karapuz007:
Здравствуйте! Индикатор НУЖНЫЙ!) Вот только вопрос: Почему же индикатор не работает на индексе Dow? На HQ и ES работает класс! А на Dow нет((( Подскажите!

Работает на Dow

Новый комментарий