Пара вопросов по стационарности - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прикол в асимметричности рынка. Цена ходит вверх/вниз не одинаково. Вот эта неодинаковость и создает перекос в позициях.
Пример:
1. На отрезке АВ цена выросла на 20 пунктов. Значит в точке В имеем 20.0 лотов Sell.
2. На отрезке ВС цена упала 6 пунктов. Значит закрыли 6.0 лотов Sell и открыли 6.0 лотов Buy. В точке С имеем 14.0 лотов Sell и 6.0 лотов Buy.
3. На отрезке DC цена выросла на 5 пунктов. Значит открыли 5.0 лотов Sell и закрыли 5.0 лотов Вuy. В точке D имеем 14+5 = 19 лотов Sell и 6-5=1 лотов Buy.
4. На отрезке DE цена упала на 14 пунктов. Значит закрыли 14.0 лотов Sell и открыли 14.0 лотов Buy. В точке E имеем 19-14=5 лотов Sell и 1+14=15 лотов Buy. Обратите внимание, что на данном участке совокупная позиция Sell стала меньше совокупной позиции Buy. Значит внутри последнего отрезка была цена, при которой объемы позиций были равны (справедливая цена). Заметьте - одна и не любая.
5. На отрезке EF цена выросла 28 пунктов. В точке F имеем 5+28=33 лота Sell и 0.0 лотов Buy.
Это один из элементарных алгоритмов маркет-мейкера. В этом алгоритме в качестве варьируемых параметров могут выступать:
- количество пунктов через которые открываются очередные позиции. В моем примере этот параметр = 1 пункту. Можно выбрать другую дельту. Главное, что для всех эта дельта была одинакова. Чем больше дельта, тем меньше количество открываемых позиций;
- количество пунктов при закрытии позиции. В моем примере = 0 пунктов, т.е. закрываю позицию по цене открытия. Здесь тоже можно выбрать любую дельту, отличную от нуля. Например дельта = размеру комиссии или спреду.
Вы уж меня извините но ваша буратиновская математика это полный булщит. Вот пример:
В пункте В имеем 20 Sell и 0 Buy. В пункте С имеем 0 Sell и 20 Buy. "Справедливая цена" будет ровно посередине. Если взять тренд:
то справедливая цена опять же таки будет точно посередине между мин. и макс. и в чем смысл?? Можно просто взять отрезок графика и найти среднюю цену. Только цена эта справедливой никак не будет, потому что она справедлива только на этом участке графика. в этом то и есть нестационарность цен
Вы действительно такой деревянный?
На сколько я понимаю, вопрос как раз в том - если лучшая цена изменилась более чем на один пункт, прибавлять надо всё равно единицу. За счет этого уровень справедливой цены может двигаться. Или я не прав?
2. Сокращается совокупная позиция Sell при возврате текущей цены к цене открытия
Пожалуй, да.
Надо экспериментировать.
Зато сам алгоритм указан такой:
- askCur - askPrev > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Sell;
- bidPrev - bidCur > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Buy;
это поднимает вопрос
Зато сам алгоритм указан такой:
- askCur - askPrev > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Sell;
- bidPrev - bidCur > symbolPoin - виртуально открыли 1.0 лота Buy;
это поднимает вопрос
какой?
судя по алгоритму, открывать надо один виртуальный лот независимо от разницы текущего и предыдущего бестов. разница эта может быть и 20 пунктов, а лот будет открыт только один.
этот момент мне не понятен, как правильно.
судя по алгоритму, открывать надо один виртуальный лот независимо от разницы текущего и предыдущего бестов. разница эта может быть и 20 пунктов, а лот будет открыт только один.
этот момент мне не понятен, как правильно.
а для себя я ответил на этот вопрос: никак не правильно потому что сама идея лажовая