Будущее автоматического трейдинга - страница 18

 

Вот перемывают косточки лучше не лучше стал мт.  По большому счету если получается торговать то и по телефону или с веб интерфейса может вести успешную торговлю.

добавили кнопки для быстрой торговли, с графиков можно преремещать ордера - и то ладно). 

перемещение ордеров с графика очень удобно, но чего не хватает ) так это чтобы открытое окно с новостной ленты запоминало размер при повторном включении мт

 
Rosh:

Любой бухгалтер скажет, что тут не хватает данных и все зависит от политики учета.

Но! Независимо от политки учета, когда будет продан весь закупленный сахар, финансовый результат будет один и тот же. Не надо себя обманывать.

1. Вы правы. Но! ЛЮБОЙ бухгалтер в своей работе использует ту УЧЕТНУЮ и НАЛОГОВУЮ политику КОТОРАЯ МАКСИМАЛЬНО ЕМУ ПОДХОДИТ и КОТОРАЯ МАКСИМАЛЬНО УДОБНА ДЛЯ НЕГО (в рамках законодательства СВОЕЙ СТРАНЫ).

Логично когда все спортные вопросы представлены опционально, на выбор трейдера или ДЦ/Биржи. Разве не так?

2. А что я буду делать с оставшимся мешком сахара это мое личное дело. Тем боле никто не знает когда и по какой цене я от него избавлюсь.

 
Manov:

:)))

Это ваша очень большая ошибка ! Очень,очень большая... 

Извините. 

Бог подаст!
 
Interesting:

Логично когда все спортные вопросы представлены опционально, на выбор трейдера или ДЦ/Биржи. Разве не так?

Осталось только найти биржу с локами. Тогда будет "так". А пока таких бирж нет, этот вопрос абсолютно ясный и совершенно не спорный.
 
Interesting:

Не кажется ли немного абсурдным такой пример?

Купили мешок сахара за 240 рублей. Цена упала до 140, купили еще мешок.

Цена поднялась до 175 рублей, мы продали мешок о этой цене.

О чудо - в результате проделанной работы мы получили убыток (хотя всем понятно что там должна быть прибыль)...

Не кажется ли вам что результатом всей работы, так сказать в переводе на интересующий нас рынок должен стать мешок сахара скажем по 205 рублей?

 

Грубо говоря, по общечеловеческим понятиям, есть детализированный учет и есть усредненный. Детальный учет, это если активы учитываются объединяясь по каким-то детальным признакам скажем куплено десять мешков за одну сделку и они учитываются как относящиеся к одной сделке, а потом купим ещё пять и они будут учитываться отдельно от первых. Или вообще поединично, пообъектно, каждый мешок по своей цене. И то и другое - детальный учет.  А если мы суммируем все мешки одного актива из разных сделок и цену считаем как среднеарифметическую, то это обобщенный, учет, учет по средней цене.

Так вот везде идет тяготение к обобщенному учету и  учету по средним ценам, как к более простому в технической реализации и в понимании. И только надзорные и контролирующие органы и организации настаивают на детализированном учете. Это по жизни так.

А в МТ5 детализированный учет дал бы больше возможностей для разработки стратегий. 

В нашем случае разработчики выбрали обобщенный учет и нам тут выбирать не приходится. У них были свои причины.

Но детализированный учет может быть введен в продукте параллельно обобщенному. И его можно вести и в МТ5 не ломая текущую схему. Опционально. И это был бы большой плюс. Только возможно разработчики не рассматривали эту ситуацию под таким углом.

В бухгалтерии это всё обсосано на сто рядов и детально проработано. И обе схемы работают в одних  и тех же продуктах совершенно нормально.

 

Кстати, совсем не обязательно вводить схему детализированного учета. Достаточно было бы ввести возможность больше пользовательских данных хранить на сервере и тогда кому нужно вели бы детализированный учет сами. И локеры были бы счастливы.

Я об этом уже упоминал ранее. 

Скажем если по той же схеме, что и ордера, теми же командами, можно было бы работать с ограниченным объемом служебных записей хранимых на сервере, это было бы вполне рабочим решением.

 
timbo:

Потому что она соответствует здравому смыслу. Потому что так работают все биржи мира. Потому что так считает математика. 

Почему у тебя не должно быть убытка если ты сидишь на мешке с сахаром, за который ты заплатил 240, и который сегодня стоит всего 175?

МТ5 жестоко обломала кайф многим любителям шестого пункта. 

Может быть убыток к будет, это называется ПРОСАДКОЙ. Насколько я понимаю если торговые условия позволяют я могу держать не мешок саха в 20 (или даже 200).

Кто-то скажет что это не разумно, может быть. Но, в конечном счете, мне выбирать, что разумно в отношении моего депозита.

То что MT5 ЖЕСТКО ОБЛАМЫВАЕТ ТРЕЙДЕОВ в определенных вопросах я уже понял, не надо быть великим математиком чтобы предвидеть радость различных ДЦ по подобным мелочам.

PS

Повторюсь, что я буду делать с оставшимся мешком это мое личное дело. Не ДЦ, не законодателя США - мое личное...

Renat:

Вы не понимаете ровно по одной причине - Вы не думали об реализации и последствиях смешанной модели.

С технической стороны реализации это полное самоубийство. Рекомендую потратить пару дней на глубокое обдумывание проблемы с обязательным расписанием табличек трейдов и полных схем процессинга сделок. Мы на обдумывание потратили много времени, делали два подхода в 2004 и 2007 годах и благоразумно отказались.

Без просчитанных табличек и схем даже не имеет смысла обсуждать эту тему. В качестве десерта подумайте о последующей двойственности моделей любых экспертов, которые с ума сойдут от того, что есть две совершенно разные модели работы ордеров.

Я не зря прошу таблички.

Символ
Операция
Объем
Цена
Средняя цена
Профит
сахар
BUY
1
 240240
 

BUY
1
 140190
 

SELL
1
 175190
 -15



 
 


Здесь все верно - при средней цене покупки 190 произошла продажа по 175, что дало убыток в 15. Не надо себя обманывать, выискивая профитный совпадающий ордер. Итоговый финансовый результат не поменяется.

Первый вразумительный ответ по теме моего вопроса. Спасибо.

Я думал о реализации и СМЕШАННОЙ модели, и обоих этих моделей по отдельности. Пришел к выводу что нужно использовать одну из этих моделей на постоянной основе (возможно опционально для каждой группы инструментов).

Возможно при таком подходе ВАМ как разработчикам пришлось бы скажем писать не 1,5 а 2,0 миллиона строк кода (простите, в память врезалось). Возможно, это бы определенным образом усложнило работу сервера, прежде всего сервера. Возможно, пришлось бы еще делать определенные вещи (о которых я и многие другие даже не имеем представления).


Но, в конечном счете это, возможно, проще и удобней подхода, при котором торговые операции будут осуществляться в MT4, а анализ вестись в MT5.

Уж точно это будет проще самостоятельной разработки ВСЯКИХ КОСТЫЛЕЙ-ПОСРЕДНИКОВ призванных обеспечить связь этих двух терминалов


Я конечно буду просчитывать подобные вещи, такие и многие другие. Как делал при переходе с R2 на MT4. Но в любом случае, при текущем положении вещей мне или придется отказаться от торговли на MT5 (применять его только для анализа) или принять эти НЕ ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ...

PS

Дополнительный вопрос к разработчикам (может быть больше относящийся к механической торговли) - Если каким-то чудом MT4 удастся выжить и со стороны трейдеров и ДЦ поступят пожелания ввести и в него элементы ООП это будет сделано или нет?

 
timbo:
Осталось только найти биржу с локами. Тогда будет "так". А пока таких бирж нет, этот вопрос абсолютно ясный и совершенно не спорный.

А на бирже как я понимаю не могут определиться с локами или без? Или им может ломы это опционально замутить?

Посмотрим кстати, что еще даст API для сервера.

timbo:
Бог подаст!

А он уже подал - Штуковина называется MT4. Думается мне что как минимум 50% имеющих реальные счета в нем (именно реальные) так и останутся на нем.

Не исключаю что в некоторых случаях, скорей всего в большинстве, те кто пользуются МТ4 поставят еще и MT5, для анализа или торговле на биржах...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
 
gip:

 

Грубо говоря, по общечеловеческим понятиям, есть детализированный учет и есть усредненный. Детальный учет, это если активы учитываются объединяясь по каким-то детальным признакам скажем куплено десять мешков за одну сделку и они учитываются как относящиеся к одной сделке, а потом купим ещё пять и они будут учитываться отдельно от первых. Или вообще поединично, пообъектно, каждый мешок по своей цене. И то и другое - детальный учет.  А если мы суммируем все мешки одного актива из разных сделок и цену считаем как среднеарифметическую, то это обобщенный, учет, учет по средней цене.

Так вот везде идет тяготение к обобщенному учету и  учету по средним ценам, как к более простому в технической реализации и в понимании. И только надзорные и контролирующие органы и организации настаивают на детализированном учете. Это по жизни так.

А в МТ5 детализированный учет дал бы больше возможностей для разработки стратегий. 

В нашем случае разработчики выбрали обобщенный учет и нам тут выбирать не приходится. У них были свои причины.

Но детализированный учет может быть введен в продукте параллельно обобщенному. И его можно вести и в МТ5 не ломая текущую схему. Опционально. И это был бы большой плюс. Только возможно разработчики не рассматривали эту ситуацию под таким углом.

В бухгалтерии это всё обсосано на сто рядов и детально проработано. И обе схемы работают в одних  и тех же продуктах совершенно нормально.

Это важно. Нужно ещё отметить, что финансовые результаты по обоим схемах будут одинаковые.


Вернёмся к примеру с мешками сахара.

1. Курил 1 мешок по 240 - в активе сахара 1 мешок общей стоимостью 240

2. Купил 1 мешок по 140 - в активе сахара 2 мешка общей стоимостью 380

3. Продал 1 мешок сахара по 175 - в активе 1 мешок общей стоимость 205

4. Таким образом, что бы продать остатки сахара, и не быть в убытке, его нужно продать за 205.


Если считаем детально, каждый мешок отдельно.

1. Курил 1 мешок по 240 - в активе сахара 1 мешок по 240

2. Купил 1 мешок по 140 - в активе сахара 1 мешок по 240 и 1 мешок по 140

3. Продал 1 мешок по 140 за 175 - в активе 1 мешок по 240 и 35 прибыли

4. Таким образом, что бы продать остатки сахара по 240, его нужно продать за 240. Или, вложить прибыть 35 и тогда безубыток опять будет 205.


В обоих =205, цена по которой нужно продать остатки, что бы быть в безубытке. Так что, как и говорилось ранее, 35 это эфимерная прибыль, которой нет на самом деле. Просто в обобщённом счёте она находится там где и должна, в средней цене. И самое главное, эта эфимерная прибыль не путает отчётность.

Введение параллельной отчётности многими властями расценивается как попытки финансовых махинаций.

 
gip:

 

Грубо говоря, по общечеловеческим понятиям, есть детализированный учет и есть усредненный. Детальный учет, это если активы учитываются объединяясь по каким-то детальным признакам скажем куплено десять мешков за одну сделку и они учитываются как относящиеся к одной сделке, а потом купим ещё пять и они будут учитываться отдельно от первых. Или вообще поединично, пообъектно, каждый мешок по своей цене. И то и другое - детальный учет.  А если мы суммируем все мешки одного актива из разных сделок и цену считаем как среднеарифметическую, то это обобщенный, учет, учет по средней цене.

Так вот везде идет тяготение к обобщенному учету и  учету по средним ценам, как к более простому в технической реализации и в понимании. И только надзорные и контролирующие органы и организации настаивают на детализированном учете. Это по жизни так.

А в МТ5 детализированный учет дал бы больше возможностей для разработки стратегий. 

В нашем случае разработчики выбрали обобщенный учет и нам тут выбирать не приходится. У них были свои причины.

Но детализированный учет может быть введен в продукте параллельно обобщенному. И его можно вести и в МТ5 не ломая текущую схему. Опционально. И это был бы большой плюс. Только возможно разработчики не рассматривали эту ситуацию под таким углом.

В бухгалтерии это всё обсосано на сто рядов и детально проработано. И обе схемы работают в одних  и тех же продуктах совершенно нормально.

Ну я и о том...