Обсуждение статьи "Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой-то разговор глухого с немым получается :)
На всякий случай дублирую еще раз:
Вы статью внимательно прочитали?
Одно из требований для данной версии библиотеки - размер нормального рабочего лота должен быть существенно (в 2-3 раза хотя бы) больше минимально разрешенного
Кусок, вырванный Вами из контекста, вообще, относится к нормализации рабочего лота, чтобы не получить ошибку из-за неправильного объема.
Также большая просьба - если сказать по теме нечего, не засоряйте ветку. Спасибо :)
размер нормального рабочего лота должен быть существенно (в 2-3 раза хотя бы) больше минимально разрешенного
В статье заявлено: "Данный метод возвращает ближайшее снизу значение лота."
А метод TradeSymbol::NormalizeLots() в случае
"// Ограничение лота снизу:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"
возвращает значение ближайшее сверху.
Похоже на ошибку либо в статье, либо в методе.
Что-то с иллюстрациями.
Рисунки отсутствуют, есть только подписи к ним.
Интересная статья, но есть один вопрос. Насколько я понял из статьи, угол наклона кривой баланса соответствует коэффициенту а уравнения линейной регрессии. И полученное значение коэффициента а сравнивается с заранее установленным диапазоном значений. Но значение этого коэффициента сильно зависит от размера баланса, и чем больше размер баланса, тем больше значение коэффициента. Получается, что по мере роста баланса придется вручную корректировать установленный диапазон для сравнения вычисляемого коэффициента а. Или я ошибаюсь?
Интересная статья, но есть один вопрос. Насколько я понял из статьи, угол наклона кривой баланса соответствует коэффициенту а уравнения линейной регрессии. И полученное значение коэффициента а сравнивается с заранее установленным диапазоном значений. Но значение этого коэффициента сильно зависит от размера баланса, и чем больше размер баланса, тем больше значение коэффициента. Получается, что по мере роста баланса придется вручную корректировать установленный диапазон для сравнения вычисляемого коэффициента а. Или я ошибаюсь?
maryan.dirtyn:
так какой смысл тогда в етой библиотеке...
ну чего не понятно-то, эта библиотека выпрямляет линию эквити при наступлении цикла убытков.... Когда советник начинает торговать убытками уменьшается лот и следовательно просадки....
Большое спасибо за статью!
Скажите, не планируется ли реализовать тоже самое в виде модуля управления капиталом и рисками?
Большое спасибо за статью!
Скажите, не планируется ли реализовать тоже самое в виде модуля управления капиталом и рисками?
Всегда пожалуйста!
Пока таких планов нету. А зачем? Там же все элементарно встраивается в готовый эксперт.
Наклон конечно важен, но от угла (количественно) что нить зависит?
Можно скользящую среднюю от баланса сообразить,
во время направления вниз запрещать_торг./мин.лот вверх разрешать/мах.лот
(на практике в единичных случаях работает).
Пролистайте в голове данную кривую баланса по углу...