Классический мартингейл

 

Может данная тема уже неоднократно поднималась, но в настоящий момент встал такой вопрос, покажу на примере

1 ставка-1 (минус)

2 ставка-2 (минус)

3 ставка-4 (минус)

4 ставка-8 (минус)

5ставка-16 (плюс, сброс до 1)


Интересует параметр среднего процента минусовых сделок на дистанции от 1000

инструмент - валютные пары

 
trader781:

Может данная тема уже неоднократно поднималась, но в настоящий момент встал такой вопрос, покажу на примере

1 ставка-1 (минус)

2 ставка-2 (минус)

3 ставка-4 (минус)

4 ставка-8 (минус)

5ставка-16 (плюс, сброс до 1)


Интересует параметр среднего процента минусовых сделок на дистанции от 1000

инструмент - валютные пары

Так будет сливать, число минусовых сделок будет таким же, каким оно должно быть на случайных данных. То есть можно рассчитать теоретическое значение и оно будет совпадать с практическим.
 
Maxim Romanov:
Так будет сливать, число минусовых сделок будет таким же, каким оно должно быть на случайных данных. То есть можно рассчитать теоретическое значение и оно будет совпадать с практическим.


я пока еще не представляю как мне считать эти серии, т.е вероятность выпадения серии из однй сделки, двух трех и т д


т.е получить ответ на вопрос "какая вероятность что эта серия будет из х количества сделок"

не вручную же


поэтому и спрашиваю может кто такое уже делал

 
trader781:


я пока еще не представляю как мне считать эти серии, т.е вероятность выпадения серии из однй сделки, двух трех и т д


т.е получить ответ на вопрос "какая вероятность что эта серия будет из х количества сделок"

не вручную же


поэтому и спрашиваю может кто такое уже делал

Я делал, позже напишу, если не забуду, как посчитать.
 
Maxim Romanov:
Я делал, позже напишу, если не забуду, как посчитать.


Если не сложно.

Там еще есть вероятность окончания серии на каждом колене, в теории она постоянная

 
trader781:


Если не сложно.

Там еще есть вероятность окончания серии на каждом колене, в теории она постоянная


там очень просто. Вероятность выигрыша первой сделки 50%, вероятность каждой следующей=50% и не зависит от предыдущей. Таким образом, имея 1000 попыток входа, 500 раз получим прибыль по первой сделки

- 250 раз получим прибыль по второй сделки

- 125 - 3 сделка

- 62,5 - 4 сделка

- 31,25 - 5 сделка

- 15,6 - 6 сделка

- 7,8 - 7 сделка

- 3,9 - 8 сделка

- 1,95 - 9 сделка

- 0,97 - 10 сделка

Таким образом, при 1000 попыток входа, 1 раз дойдет до 10 колена.

Это справедливо ,если TP=SL, если они отличные, то результат будет другой, поскольку вероятнось наступления TP не равно 50%.

На простом мартине это соотношение будет соблюдаться (без спреда), я проверял роботами, на любой валютной паре из 28 основных.

 
Maxim Romanov:




не думал что будет так просто. Благодарю.
 
Максим, или может кто то ещё делал такое.
Берём опять же ТР=SL  и на истории смотрим сколько раз пара прошла 100 пунктов и вернулась на сто пунктов, сколько раз прошла 200 и вернулась на 100, и так для 300, 400 и так далее до 1000. 
 
Roman Kutemov:
Максим, или может кто то ещё делал такое.
Берём опять же ТР=SL  и на истории смотрим сколько раз пара прошла 100 пунктов и вернулась на сто пунктов, сколько раз прошла 200 и вернулась на 100, и так для 300, 400 и так далее до 1000. 

систем можно массу придумать, такую статистику я не собирал.
 
Может кто нибудь скрипт такой или индикатор написать для сбора статистики ?
 
trader781:

Может данная тема уже неоднократно поднималась, но в настоящий момент встал такой вопрос, покажу на примере

1 ставка-1 (минус)

2 ставка-2 (минус)

3 ставка-4 (минус)

4 ставка-8 (минус)

5ставка-16 (плюс, сброс до 1)


Интересует параметр среднего процента минусовых сделок на дистанции от 1000

инструмент - валютные пары

"Лавина", поищите по форуму. Слив моментальный, но не сразу...

Ветку "Учитесь зарабатывать селяне"

Куча народу этим занималось и море софта на форуме.