MT5, Открытие, ФОРТС, качество склеек фьючерсов (splices)
Подскажите, опытные, качество склеек фьючерсов в МТ5 (ФОРТС, Открытие) на уровне 50-60% - это нормально?
или на ФОРТС иначе быть и не может, так как не круглосуточная торговля?
период по всем скринам 2017.01.11-2017.04.18
это вообще рабочие инструменты (для тестирования) или я чего не понимаю или не так делаю? разрывы вроде одни и те же, вроде всё должно быть ок, но хотелось бы услышать подтверждение
Пользуетесь для тестирования? Всё ок?
Заранее спасибо за помощь.
Вы используете арбитражные стратеегии.
Для этого, лучше всего, не пользоваться слейками, а брать фьючерсы, и не полное время жизни, а
только активное время.
Добавлено
Судя по этой теме
https://www.mql5.com/ru/forum/98793
Вы движетесь не в правильном направлении...
- www.mql5.com
Подскажите, опытные, качество склеек фьючерсов в МТ5 (ФОРТС, Открытие) на уровне 50-60% - это нормально?
А для чего их вообще клеить?
это уже готовые склейки от брокера, удобны (в теории) для тестирования на длинном периоде
Вы используете арбитражные стратеегии.
Для этого, лучше всего, не пользоваться слейками, а брать фьючерсы, и не полное время жизни, а
только активное время.
Добавлено
Судя по этой теме
https://www.mql5.com/ru/forum/98793
Вы движетесь не в правильном направлении...
Использую И арбитражные стратегии. А склейки интересуют для тестирования простых направленных стратегий на длинном периоде, так как протестировать-прооптимизировать за год-два, постоянно перевыбирая конкретные фьючи - надоедает.
И почему в неправильном направлении?
И почему в неправильном направлении?
А потому что тестирование арбитражных стратегий на истории ничего не даёт.
Цены фьючерсов (спред) постоянно меняется это вызванио % ставками Центробанков
и выплатами дивидентов компаниями эмитентами БА.
А нефть, например, совсем недавно перешла из бэквардации в контанго.
А потому что тестирование арбитражных стратегий на истории ничего не даёт.
Цены фьючерсов (спред) постоянно меняется это вызванио % ставками Центробанков
и выплатами дивидентов компаниями эмитентами БА.
А нефть, например, совсем недавно перешла из бэквардации в контанго.а что это такое?
а что это такое?
В арбитражных стратегиях положительная величина спреда называется - контанго, а
отрицательная - бэквардация.
В арбитражных стратегиях положительная величина спреда называется - контанго, а
отрицательная - бэквардация.
это ведь вы пишите о статарбитраже не зависимо как он считается - корреляция или коинтеграция?
это ведь вы пишите о статарбитраже не зависимо как он считается - корреляция или коинтеграция?
Причем тут корреляция или коинтеграция?
Если на протяжении жизни фьючерсов, положительный спред преобладает, то
такое состояние - контанго и наоборот.
Причем тут корреляция или коинтеграция?
Если на протяжении жизни фьючерсов, положительный спред преобладает, то
такое состояние - контанго и наоборот.
))) не, это не при чем, там при чем статарбитраж, я не точно выразился задав вопрос, вы пишите именно о статарбитраже?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите, опытные, качество склеек фьючерсов в МТ5 (ФОРТС, Открытие) на уровне 50-60% - это нормально?
или на ФОРТС иначе быть и не может, так как не круглосуточная торговля?
период по всем скринам 2017.01.11-2017.04.18
это вообще рабочие инструменты (для тестирования) или я чего не понимаю или не так делаю? разрывы вроде одни и те же, вроде всё должно быть ок, но хотелось бы услышать подтверждение
Пользуетесь для тестирования? Всё ок?
Заранее спасибо за помощь.