Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Simple MA с длиной 5 по сути КИХ-фильтр с коэффициентами {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2}
Осциллятор - это уже полосовой фильтр или верхних частот. Бинго, берем полосовой фильтр, считаем на коленке за минуту, выдаем в Маркет как мега-граальный супер-осциллятор им. Волчанского! )) Главное, участки кривой пестро раскрасить в канареечные цвета ))
Разумеется. Если вы про школу, то среднее значение на интервале в школе вычислять уже умеют.
Надеюсь, ЕГЭ еще не добралось до средних ))
Надеюсь, ЕГЭ еще не добралось до средних ))
Вспомнил старый анекдот.
Экзамен по истории КПСС. Студент ни на один вопрос ответить не может.
Преподаватель достает портрет К.Маркса и показывает студенту
- Это Карл Маркс, ДА?
Ну понял, то есть это та же самая тема в другой интерпретации
Я про нее и говорил. Тут приведена формула КИХ-фильтра, которые я сам использую. Но я уже написал - все зависит от коэффициентов. Да, они приведены, но без какого-либо описания, поэтому сходу не могу судить. Зато есть реклама компании ))
Я про этот кусочек статьи
----------
Например, можно попытаться построить код на MQL5 для такого цифрового фильтра, как FATL от компании Finware.
В общем виде формула для расчёта цифрового фильтра:
FILTER = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)
где:
SUM — сумма;
K(i) —весовой коэффициент;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
FilterPeriod — число баров для усреднения.
С фильтрами знаком мало, может быть, подскажете? Индикатор RSI "сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период". Живьем формулу его расчета пока не нашел. Но, похоже, в виде SUM (K(i) * CLOSE (i)) ее представить нельзя, так как веса зависят от знака разности соседних CLOSE (i). Правильно я понимаю?
RSI не имеет отношения к цифровым фильтрам в чистом виде. Вы правы, в виде выделенного выражения его представить нельзя. Вывести формулу тоже затруднительно, так как там минимум два этапа. Смотрите комменты в коде.
1. Получаем суммы приращений SumP и убываний SumN цены за период RSI
Дальше они муторно обрабатываются, но этот шаг главный
Прикольно, что обсуждение материала идёт до выхода самого материала в свет :-)
Алексей, тема интересная, желаю побыстрее завершить статью!
Прикольно, что обсуждение материала идёт до выхода самого материала в свет :-)
Алексей, тема интересная, желаю побыстрее завершить статью!
Денис, просто было совершенно неясно, что делать с этими коэффициентами. Теперь ясность есть - выдать в готовом виде. Самое простое решение - самое лучшее.
В марте точно закончу, и так тормознул )
Почему MACD полосовой? Берется разница двух Exponential MA, она показывается, как гистограмма (вертикальные полоски), потом от разницы берется немного модифицированная Simple MA, показывается пунктиром.
Про вейвлеты вы не правы, я ими занимаюсь. С помощью цифровых фильтров имитировать вейвлет нельзя. Можно очень приблизительно имитировать преобразование Фурье с фильтрацией по полосам. Но FFT лучше и быстрее.
Возможно, следующую статью напишу про фильтрацию через вейвлеты, там задержки минимальные, несравнимо с ЦФ.
Это скорее вопрос терминологии (или философии).
Считается макд как разница ФНЧ, но на выходе имеем отфильтрованный тренд и ВЧ составляющую, чем не полосовой фильтр.
Опять же, можно ли считать вейвлеты часным случаем фильтров. Спектр исходного сигнала меняется? Меняется, вроде как и фильтр.
Было бы интересно почитать, давно на эту тему ничего не было.