Как лучше поступить с коэффициентами фильтров? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это не совсем реклама. Finware сделала программу для цифровой фильтрации и придумала названия фильтров вроде FATL, SATL (быстрый, медленный ФНЧ). Еще вышли статьи Кравчука о системе на цифровых фильтрах. Все это вызвало большой интерес и люди стали делать бесплатную альтернативу для Finware, так появилась Kenny-Goodman digital filter (KG-фильтры). Потом она была доработана и появился Генератор Цифровых Методов, а названия фильтров вроде FATL, KGLP перекочевали из предыдущих программ.
Вот я за 3 минуты на коленке показал три фильтра НЧ - быстрый, средний, медленный https://www.mql5.com/ru/forum/172847/page2#comment_4515151
Уже пора открывать фирму? ))
Сорри за дилетанство, а цифровые фильтры типа SATL FATL и тп это близко к тому что вы делаете, или из другой области?
Я так понимаю, это что-то из электроники. Какова философия и теоретическая обоснованность возможности применения их к котировкам?
Индикаторы вроде SMA, MACD это цифровые фильтры. SMA - низкочастотный, MACD - полосовой. При этом SMA просто среднее значение за N баров. А среднее значение применяется много в каких областях. Проблема, что в каждой области придумывают свое название. Отличие SMA от других низкочастотных фильтров в параметрах, вроде качества фильтрации и отставания от графика по времени (подробнее). Как правило, чем лучше фильтрация, тем больше отставание (это можно обойти, но тогда будет перерисовка). Для примера, SMA отстает на половину своего периода, для периода 21 получим значение для 11 бара. Это не плохо, к тому же быстро считается, но в замен жертвуем качеством фильтрации.
Касательно "в каждой области придумывают свое название." Для примера вейвлет анализ. Куча воды про замечательные свойства вейвлетов. Но мало где говорится, что по сути вейвлет это цифровой фильтр. При этом вейвлет анализ можно сделать с помощью низкочастотных фильтров (та же SMA), но использовать нужные тебе параметры фильтрации и не ограничиваться небольшим набором вейвлетов.
Вот я за 3 минуты на коленке показал три фильтра НЧ - быстрый, средний, медленный https://www.mql5.com/ru/forum/172847/page2#comment_4515151
Уже пора открывать фирму? ))
Касательно "в каждой области придумывают свое название."
Ну, не в каждой. Обычно все таки пользуются принятой терминологией.
А вот на рынке, в трейдинге, это оч принято. Можно начинать с любого места.) Сплошь заумная терминология, за которой скрываются хорошо известные методы, большинство из которых известны десятикласснику из школьного курса.
Ну, не в каждой. Обычно все таки пользуются принятой терминологией.
А вот на рынке, в трейдинге, это оч принято. Можно начинать с любого места.) Сплошь заумная терминология, за которой скрываются хорошо известные методы, большинство из которых известны десятикласснику из школьного курса.
ну фильтры в школе не изучают, а что МА плохой фильтр - дак вообще скрывают
Индикаторы вроде SMA, MACD это цифровые фильтры. SMA - низкочастотный, MACD - полосовой. При этом SMA просто среднее значение за N баров. А среднее значение применяется много в каких областях. Проблема, что в каждой области придумывают свое название. Отличие SMA от других низкочастотных фильтров в параметрах, вроде качества фильтрации и отставания от графика по времени (подробнее). Как правило, чем лучше фильтрация, тем больше отставание (это можно обойти, но тогда будет перерисовка). Для примера, SMA отстает на половину своего периода, для периода 21 получим значение для 11 бара. Это не плохо, к тому же быстро считается, но в замен жертвуем качеством фильтрации.
Касательно "в каждой области придумывают свое название." Для примера вейвлет анализ. Куча воды про замечательные свойства вейвлетов. Но мало где говорится, что по сути вейвлет это цифровой фильтр. При этом вейвлет анализ можно сделать с помощью низкочастотных фильтров (та же SMA), но использовать нужные тебе параметры фильтрации и не ограничиваться небольшим набором вейвлетов.
Почему MACD полосовой? Берется разница двух Exponential MA, она показывается, как гистограмма (вертикальные полоски), потом от разницы берется немного модифицированная Simple MA, показывается пунктиром.
Про вейвлеты вы не правы, я ими занимаюсь. С помощью цифровых фильтров имитировать вейвлет нельзя. Можно очень приблизительно имитировать преобразование Фурье с фильтрацией по полосам. Но FFT лучше и быстрее.
Возможно, следующую статью напишу про фильтрацию через вейвлеты, там задержки минимальные, несравнимо с ЦФ.
МА в школе изучают, только так не называют. МА не плохой и не хороший - он просто один из простейших фильтров. Любая МА.
Simple MA с длиной 5 по сути КИХ-фильтр с коэффициентами {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2}
Даже много, хватит двух: трандовый и осциллятор)), да и вторично все это, главное пиара побольше и тумана напустить)
Осциллятор - это уже полосовой фильтр или верхних частот. Бинго, берем полосовой фильтр, считаем на коленке за минуту, выдаем в Маркет как мега-граальный супер-осциллятор им. Волчанского! )) Главное, участки кривой пестро раскрасить в канареечные цвета ))