Прогнозирование - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разработанные мною алгоритмы прогнозирования строятся анализе как вещественных так и комплексных временных процессов, кватернионов, вейвлетах и масштабно-временных его представлениях.
В качестве среды разработки был использован пакет MathCad15!
Что бы с чего то начать, расскажите о своём методе анализа. На чем строите прогноз?
Мало того, не мешало бы сразу же отметить, что прогноз возможен только при наличии ЗАВИСИМОСТИ (!).
И прежде, чем начать излагать мысли, о-о-очень желательно было бы озвучить, какую зависимость Вы собираетесь эксплуатировать?
В качестве среды разработки был использован пакет MathCad15!
Серьёзный пакет. А что не устраивает?
Мало того, не мешало бы сразу же отметить, что прогноз возможен только при наличии ЗАВИСИМОСТИ (!).
И прежде, чем начать излагать мысли, о-о-очень желательно было бы озвучить, какую зависимость Вы собираетесь эксплуатировать?
За основу прогнозирующей процедуры взят алгоритм разработанный Бёргом, в котором и рассчитываются коэффициенты, показывающие свою зависимость, подставляя которых мы получаем сам прогноз. Этот вариант не нов и давно используется.
... коэффициенты, показывающие свою зависимость,..
Простите, зависимость НАПРАВЛЕНИЯ будущего движения цены ОТ ЧЕГО ?
Мало того, не мешало бы сразу же отметить, что прогноз возможен только при наличии ЗАВИСИМОСТИ (!).
И прежде, чем начать излагать мысли, о-о-очень желательно было бы озвучить, какую зависимость Вы собираетесь эксплуатировать?
Зависимостей бесконечное множество. Но путем отсечения ненужных(фильтрации и иные манипуляции), можно значительно сузить направление поиска.
За основу прогнозирующей процедуры взят алгоритм разработанный Бёргом, в котором и рассчитываются коэффициенты, показывающие свою зависимость, подставляя которых мы получаем сам прогноз. Этот вариант не нов и давно используется.
Маткад мощный, гибкий, интуитивно понятный продукт, программировать в нем очень удобно, легко, визуально понятно что есть что. Но в данном продукте есть минус, а именно то что все программы не компилируются как у любых других языков программирования, а сохраняются в виде файла, это приводит к повторному перенабору алгоритмов обработки уже тех языках где данные алгоритмы требуются, например язык mql!
Зависимостей бесконечное множество. Но путем отсечения ненужных(фильтрации и иные манипуляции), можно значительно сузить направление поиска.
Не согласен...
Если бы зависимостей было столько, сколько Вы говорите, то Вы бы плюнуть не могли, чтобы не попасть на трейдера-миллиардера.
А так - увы...
Маткад мощный, гибкий, интуитивно понятный продукт, программировать в нем очень удобно, легко, визуально понятно что есть что. Но в данном продукте есть минус, а именно то что все программы не компилируются как у любых других языков программирования, а сохраняются в виде файла, это приводит к повторному перенабору алгоритмов обработки уже тех языках где данные алгоритмы требуются, например язык mql!
Фильтрация тут не поможет. Вы путаетесь с помощью фильтрации убрать низкочастотные либо высокочастотные составляющие спектра сигнала которым является сам шум. После фильтрации вы получается в чистом виде набор гармоник которые приведут в любом случае к неправильно прогнозу, за исключением того - если сам процесс и есть именно те самые гармоники
Не согласен...
Если бы зависимостей было столько, сколько Вы говорите, то Вы бы плюнуть не могли, чтобы не попасть на трейдера-миллиардера.
А так - увы...
А насчет зависимостей, в их поиске нет необходимости, главное связать все показатели цен друг с другом, чем сильнее связи тем лучше прогноз.