Нужно ли добавить в структуру MqlBookInfo время?
{
ENUM_BOOK_TYPE type; // тип заявки из перечисления ENUM_BOOK_TYPE
double price; // цена
long volume; // объем
ulong moment; //время (в данный момент отсутствует)
};
Из релиза Spectra 5.3 (Ядро биржи ФОРТС) начинает работать в боевом режиме 27 февряля 2017 г.
- Фиксация времени регистрации транзакций с наносекундной точностью
Для таблиц потоков, транслирующих сделки и заявки, добавлено новое поле moment_ns.
Нужно ли транслировать ПОЛНУЮ информацию о торговой сессии?
Эти данные есть в потоке FORTS_FUTINFO_REPL
Таблица session: Информация о торговой сессии
Таблица содержит информацию о расписании сессий.
Таблица 47. Поля таблицы session
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
sess_id i4 Идентификатор торговой сессии
begin t Время начала
end t Время окончания
state i4 Состояние сессии
opt_sess_id i4 Номер соответствующей опционной сессии
inter_cl_begin t Время начала пром. клиринга
inter_cl_end t Время окончания пром. клиринга
inter_cl_state i4 Состояние пром. клиринга
eve_on i1 Признак того, что доп вечерняя сессия будет проводиться
eve_begin t Время начала доп. вечерней сессии
eve_end t Время окончания доп. вечерней сессии
mon_on i1 Признак того, что доп утренняя сессия будет проводиться
mon_begin t Время начала доп. утренней сессии
mon_end t Время окончания доп. утренней сессии
pos_transfer_begin t Начало интервала переноса позиций
pos_transfer_end t Конец интервала переноса позиций
Кто проголосавал "Не нужно", просьба прокомментировать.
Форумчане, проголосававшие "Не нужно" поясните пожалуста свой выбор.
(ничего страшного за пояснение не будет. Обещаю не отвечать на пояснение)
Просто хочется знать в чём я ошибаюсь .
Форумчане, проголосававшие "Не нужно" поясните пожалуста свой выбор.
(ничего страшного за пояснение не будет. Обещаю не отвечать на пояснение)
Просто хочется знать в чём я ошибаюсь .
Форумчане, проголосававшие "Не нужно" поясните пожалуста свой выбор.
(ничего страшного за пояснение не будет. Обещаю не отвечать на пояснение)
Просто хочется знать в чём я ошибаюсь .
Проголосовал за нужно но все равно отвечу - практический смысл от меня ускользает. Все равно состояние стакана раньше чем onbookevent не получить, зачем знать время изменения заявки в стакане? (ил что это будет за время)
А практический смысл - это синхронизация времени советника с временем биржи.
Т.е если появилась в стакане заявка с торговым временем, то можно торговать.
И ещё, помимо этой главной причины, есть множество применений.
А практический смысл - это синхронизация времени советника с временем биржи.
Т.е если появилась в стакане заявка с торговым временем, то можно торговать.
И ещё, помимо этой главной причины, есть множество применений.
Когда произошло событие изменения стакана, текущее время можно получить через TimeCurrent и определить - можно торговать или нет.
Для этого не обязательно иметь время на каждой заявке. И вообще - сетевой трафик нужно экономить.
Когда произошло событие изменения стакана, текущее время можно получить через TimeCurrent и определить - можно торговать или нет.
Для этого не обязательно иметь время на каждой заявке. И вообще - сетевой трафик нужно экономить.
Вы МОЛОДЕЦ, но до начала торгов TimeCurrent() показывает....
Это опрос, а не ветка для обсуждения. Если Вы хотите поговорить на эту тему, то
милости прошу сюда
https://www.mql5.com/ru/forum/167065
Добавлено
А потом, если Биржа начала транслировать время заявок, то почему его не транслировать НАМ?
А уж как его, время, использовать решат сами пользователи.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования