Задачка из математики 9-го класса - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, теперь понятно.
Теперь, смотрите сами - сколько пунктов на бар в левой регрессии ? Там 150 баров и 500 четырехзначных пунктов. Какой наклон получаем ? Три пункта на бар.
Вторая регрессия - сколько там пунктов на бар ? Там 115 баров и 650 пунктов. Какой наклон получаем ? Пять с половиной пункта на бар.
Насколько наклоняется сильнее вторая линия ? В 1.83 раза. Это и есть коэффициент, на который надо умножить более пологую регрессию, чтобы получить более крутую.
Грубо говоря, если первая регрессия у вас y = kx + b, то чтобы получить вторую - вам надо умножить коэффициент при x на 1.83
И потом - еще не забыть скорректировать b, для того, чтобы ваша новая регрессия начиналась с нужного бара.
так мне стало еще понятней, спасибо )
С преобразованиями разобрался, теперь стал вопрос (как здесь уже делали мне замечание) как побороть разницу в величинах при подсчете угла наклона, если имеем дело с разными тайм-фреймами? Я так понял, параметр b это тангенс, и что бы получить угол в радианах нужно взять арктангенс от него. А можно использовать сам коэфф b в преобразованиях. Но коэффициенты b на разных тайм-фреймах будут разные, при одинаковом видимом наклоне кривой, как следствие - разные углы. Можно это привести к какому-то стандарту, не вводя масштабные коэффициенты размаха графиков?
Т,е. решение через масштабные коэффициенты у меня есть, но оно не видится мне изящным и правильным, хотелось бы что-то пограмотнее )
Правильный угол будет arctg(deltaY/deltaX). На графике он не обязан быть таковым и м.б любым, в зависимости от масштаба X и У.
здесь под дельтой вы подразумеваете последнее значение массива вычесть первое?
С преобразованиями разобрался, теперь стал вопрос (как здесь уже делали мне замечание) как побороть разницу в величинах при подсчете угла наклона, если имеем дело с разными тайм-фреймами?
Измерять наклон не в пунктах на бар, а в пунктах в секунду. Либо даже в ценовом движении в секунду.
Про параметр b непонятно. Тангенс наклона - это, грубо говоря, коэффициент при переменной. А b - это ж вроде как свободная переменная ? Или у вас другие обозначения ?
Измерять наклон не в пунктах на бар, а в пунктах в секунду. Либо даже в ценовом движении в секунду.
Про параметр b непонятно. Тангенс наклона - это, грубо говоря, коэффициент при переменной. А b - это ж вроде как свободная переменная ? Или у вас другие обозначения ?
А точно, для часового тф каждая следующая цена закрытия будет 60-я, 2-я 120-я и так далее, если сравниваем с минутными ценами закрытия, верно? тогда масштаб получится одинаковый..
Да, верно, просто обозначения другие у меня
А точно, для часового тф каждая следующая цена закрытия будет 60-я, 2-я 120-я и так далее, если сравниваем с минутными ценами закрытия, верно? тогда масштаб получится одинаковый..
Именно. Цена в секунду - это и есть изначальный "наклон тренда". Который не зависит ни от баров, ни от градусов, ни от масштаба, ни от размера пункта, ни от таймфрейма.
Только при построении трендлиний с наклоном, расчитанным непосредственно по времени - надо учитывать, что бары на графике неравномерны (за счет выходных или дыр в котировках), соответственно, трендлинии, построенные просто графически, и рассчитанные, исходя из тренда, могут немного отличаться (или иметь "изломы" в местах, где дыры или выходные)
Именно. Цена в секунду - это и есть изначальный "наклон тренда". Который не зависит ни от баров, ни от градусов, ни от масштаба, ни от размера пункта, ни от таймфрейма.
Только при построении трендлиний с наклоном, расчитанным непосредственно по времени - надо учитывать, что бары на графике неравномерны (за счет выходных или дыр в котировках), соответственно, трендлинии, построенные просто графически, и рассчитанные, исходя из тренда, могут немного отличаться (или иметь "изломы" в местах, где дыры или выходные)
Немного запутался.. т.е. нам достаточно разделить коэффициент на кол-во секунд для каждого тайм-фрейма, тогда мы получим эквивалентные значения для всех тф?
Нет.
Берете две точки на графике. Смотрите разность цен и разность секунд.
Скажем, в ваш же пример из прошлых страниц. 150 дневок и 5000 четырехзначных пунктов. Какая разность цен и какая разность секунд ? Разность цен 0,0500. Разность секунд 12960000.
Получаем наклон 3,858 Е -9. (евродолларов в секунду)
Теперь, надо получить линию вполтора раза круче. Умножаем, получаем 5,787 E -9 (евродолларов в секунду)
Все. Рисуем на любом графике. Скажем, на часовках, через три бара. Это 10800 секунд.
Умножаем наш наклон, и получаем 0,0000625 евродолларов - именно настолько надо второй конец линии (тот, что на третьей часовке) поставить выше, чтобы получить нужный нам наклон.
Нет.
Берете две точки на графике. Смотрите разность цен и разность секунд.
Скажем, в ваш же пример из прошлых страниц. 150 дневок и 5000 четырехзначных пунктов. Какая разность цен и какая разность секунд ? Разность цен 0,0500. Разность секунд 12960000.
Получаем наклон 3,858 Е -9. (евродолларов в секунду)
Теперь, надо получить линию вполтора раза круче. Умножаем, получаем 5,787 E -9 (евродолларов в секунду)
Все. Рисуем на любом графике. Скажем, на часовках, через три бара. Это 10800 секунд.
Умножаем наш наклон, и получаем 0,0000625 евродолларов - именно настолько надо второй конец линии (тот, что на третьей часовке) поставить выше, чтобы получить нужный нам наклон.
туго идет.. ) я хотел сделать это как-то через выравнивание коэффициентов К, что бы можно было просто подставить в формулу новый коэффициент и получить другой наклон )
P.S. да, я кажись осознал почему так работать не будет ) нужно попробовать сделать как вы предложили
туго идет.. ) я хотел сделать это как-то через выравнивание коэффициентов К, что бы можно было просто подставить в формулу новый коэффициент и получить другой наклон )