Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смотрите, у меня два дисплея - и на одном я вижу угол 45 градусов, а на другом - уже не совсем 45. При этом - когда я наношу вашу прямую на свой график - у меня получается третий угол, очень близкий к нулю ! Дело в том, что трендовая линия измеряется никак не в градусах, а в пунктах на бар. Или в пунктах на час, или на минуту - короче говоря, "ход цены в единицу времени".
Но, даже в вашем случае с градусами - остается понять, а что вы хотите получить ? Будем считать, что данная прямая имеет угол 45 градусов. Второй вопрос - какую линию вы хотите получить ? Нарисуйте ее. Вот из этих двух линий уже можно будет делать какие-то выводы по поводу того, что нужно делать.
Инструмент линейной регрессии на панели инструментов терминале не видели? А индикатор параболической регрессии в кодабазе тоже не видели?
У меня на панели инструментов ничего нет. Поэтому, не видел. В кодабазу заглядываю. К сожалению, почти все, что там публикуется, я не разделяю.
Смотрите, у меня два дисплея - и на одном я вижу угол 45 градусов, а на другом - уже не совсем 45. При этом - когда я наношу вашу прямую на свой график - у меня получается третий угол, очень близкий к нулю ! Дело в том, что трендовая линия измеряется никак не в градусах, а в пунктах на бар. Или в пунктах на час, или на минуту - короче говоря, "ход цены в единицу времени".
Но, даже в вашем случае с градусами - остается понять, а что вы хотите получить ? Будем считать, что данная прямая имеет угол 45 градусов. Второй вопрос - какую линию вы хотите получить ? Нарисуйте ее. Вот из этих двух линий уже можно будет делать какие-то выводы по поводу того, что нужно делать.
да, я понял теперь ) мне нужно наклонить эту линию, и вместе с наклоном преобразовать весь график(например, цены закрытия), что бы они соответствовали другому углу линии
Вот нашел пример на графике, выделил приблизительно 2 похожих участка, которые имеют разный угол наклона линий регрессии
мне нужно наклонить второй (правый) канал регрессии что бы его наклон совпал с наклоном первого.. надеюсь понятно.. при этом наклонится не только канал но и все цены внутри него должны быть тоже преобразованы, в итоге такого преобразования мы получим почти идентичный кусок графика, который можно будет сравнить на предмет корреляции с первым. (не обязательно что эти куски графика очень похожи окажутся, но нам надо сравнить, а без одинакового угла сравнивать бесполезно)
То есть посыл такой - графики могут очень хорошо коррелировать, но только после афинных преобразований.. и там уже много следствий как это можно применить. Так же работает компьютерное зрение, и наше зрение тоже - оно крутит в пространстве объект, возможно даже искажает и находит совпадения
Это неправильно. Чуть растяните или сожмите график не меняя ТФ, и она уже не 45 градусов.) Однако есть и правильный ответ, и он единственный, и никак не зависит от масштаба графика.
подскажите тогда ) мы же меняем масштабирование по вертикали, потому и угол меняется, а в абсолютных то значениях он всегда будет один и тот же, или не? запутали вы меня со всеми этими вращениями :)
Правильный угол будет arctg(deltaY/deltaX). На графике он не обязан быть таковым и м.б любым, в зависимости от масштаба X и У.
Вот нашел пример на графике, выделил приблизительно 2 похожих участка, которые имеют разный угол наклона линий регрессии
мне нужно наклонить второй (правый) канал регрессии что бы его наклон совпал с наклоном первого.. надеюсь понятно..
Вот, теперь понятно.
Теперь, смотрите сами - сколько пунктов на бар в левой регрессии ? Там 150 баров и 500 четырехзначных пунктов. Какой наклон получаем ? Три пункта на бар.
Вторая регрессия - сколько там пунктов на бар ? Там 115 баров и 650 пунктов. Какой наклон получаем ? Пять с половиной пункта на бар.
Насколько наклоняется сильнее вторая линия ? В 1.83 раза. Это и есть коэффициент, на который надо умножить более пологую регрессию, чтобы получить более крутую.
Грубо говоря, если первая регрессия у вас y = kx + b, то чтобы получить вторую - вам надо умножить коэффициент при x на 1.83
И потом - еще не забыть скорректировать b, для того, чтобы ваша новая регрессия начиналась с нужного бара.
Лишнее вычисление дающее неудобное никому ни о чем не говорящее число. В отличие от того же самого но без арктангенса.
Эт кому что надо. Кому-то м.б и вовсе не лишнее и нужен именно угол угол. ))