Оценочный показатель эффективности усредняющих стратегий - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... А вот по первому описанию возникло недопонимание - я так понимаю это ...
Нашел мысли, по этому поводу, изложенные в статье, правда, я её не закончил - мысль там в том, что надо отдельно оценивать прибыль и убыток.
Буду рад, если скажите, понятно ли вообще я пишу и интересен ли Вам был ход мысли.
Если считать трейдинг ни чем иным, как видом бизнеса, то придумывать ничего не надо. Все оценки для определения эффективности бизнеса и составляющих его процессов уже существуют и общеизвестны.
Предполагаю, что в придумывании каких либо дополнительных специфических оценок именно для трейдинга (или стратегии) нет необходимости.
Если считать трейдинг ни чем иным, как видом бизнеса, то придумывать ничего не надо. Все оценки для определения эффективности бизнеса и составляющих его процессов уже существуют и общеизвестны.
Предполагаю, что в придумывании каких либо дополнительных специфических оценок именно для трейдинга (или стратегии) нет необходимости.
Давайте по делу... какие оценки, лично Вы предлагаете использовать и почему.
Давайте по делу... какие оценки, лично Вы предлагаете использовать и почему.Откройте книги по экономике и организации производства (бизнеса) и используйте любые оценки, которые Вам необходимы. Имхо, эти вопросы давно закрыты.))
Вы явно молоды и наивны. Я экономист по образованию, 16 лет занимался финансами, и, скажу Вам по секрету - экономические показатели фуфло в большинстве своем - их фальсифицируют для отчетности так как они не раскрывают сути, и в большинстве своем, обобщающие, что не даёт реального представления о финансовом состоянии организации.
Я экономист по образованию, 16 лет занимался финансами, и, скажу Вам по секрету - экономические показатели фуфло в большинстве своем...
Тем более странно читать подобные вопросы, тем более к неспециалистам.))
Как раз я и начал эту тему, так как понял, что для стратегий, которые работают по принципу усреднения (наращивания убыточной позиции - в момент наращивания) не эффективны общеприменяемые стандартные показатели оценки. Одной из причин этого является обобщение показателей - при торговле одним ордером мы можем рассчитать среднее значение и отклонения там будут не большие, при усредняющих стратегиях разница в финансовых показателях от сделки (как совокупность открытых ордеров) к сделке может быть колоссальная - в несколько порядков, при этом критическое значение имеют именно эти экстремальные показатели, так как они используются для оценки риска. Таким образом, один трейд может создать все показатели(внести большой вклад), что исказит суть дела. К примеру для грубого исключения такой ситуации я использую при анализе графика сделок СКО. В общем, есть нюансы, и, Вы либо просто не в теме либо не так глубоко изучали ситуацию.
Поэтому для оценки нужно применять дополнительные статистические методы, которые позволят увидеть как была получена выручка и из чего состоит убыток. В идеале, нужно анализировать каждый трейд или отдельные его показатели, к примеру я собираю статистику по эффективности открытия последнего ордера в серии - путем определения процента от потенциально возможного входа (для продажи - Вход/(Экстремум-Тейк профит)).
Рассуждения об этом имеются в выше приложенном файле.
Не нахожу большой разницы в оценках с оценками работы инет магазина рассылающего товары различной стоимости по почте, когда часть посылок пропадает, и + есть определенные сложности возврата товара поставщику.
Без конкретики с Вашей стороны нет смысла продолжать диалог, увы, я не расположен додумывать за Вас ваши, возможно, умные мысли.