% использования депозита - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С таким депозитом лучше на центовом счете торговать. А вообще в литературе многие "классики" рекомендуют ограничивать размер потерь в одной сделке 1%-2% от депозита.
С таким депозитом лучше на центовом счете торговать. А вообще в литературе многие "классики" рекомендуют ограничивать размер потерь в одной сделке 1%-2% от депозита.
С таким депозитом лучше на центовом счете торговать. А вообще в литературе многие "классики" рекомендуют ограничивать размер потерь в одной сделке 1%-2% от депозита.
Осталось определиться, как определять потери. Например, я не закрываюсь по СЛ, на убыточные позиции робот выставляет лок с расчетом выйти в прибыль. Правда, пока еще полностью не автоматизировал, но есть видение, как это сделать. Значит сделаю ))
Так что в моем роботе размер потерь определить затруднительно, все плавает.
Осталось определиться, как определять потери. Например, я не закрываюсь по СЛ, на убыточные позиции робот выставляет лок с расчетом выйти в прибыль. Правда, пока еще полностью не автоматизировал, но есть видение, как это сделать. Значит сделаю ))
Так что в моем роботе размер потерь определить затруднительно, все плавает.
В вашем случае размер потери если использовать чисто математические методы, (так как насколько я понял, у вас СЛ равен нулю) стремится к бесконечности. В случае когда СЛ не равен нулю, то размер потери регулируется просто вычислением объема позиции. Таким образом получается не зависимо от размера СЛ только регулируя объем позиции можно добиться, что всегда размер потери в денежном выражении будет одинаков. К примеру, стоп 10 пунктов объем 0.02, стоп 20 пунктов соответственно уменьшаем объем например до 0.01. Пример несколько грубоватый просто лень производить расчеты, у меня для этого случая просто специальный калькулятор используется. В нем по формуле производиться необходимые расчеты. И если в этой формуле СЛ установить равным нулю то будет ошибка деление на ноль :).
Если слишком маленький депозит то так торговать не получится, так как или надо делать слишком маленький СЛ и его будут постоянно забирать случайным шумом или использовать объем меньше 0.01 но такой объем нельзя установить. Поэтому остается только центовый счет где у вас будут уже не 50$ а 5000 центов и открывая сделку, допустим объемом 0.01, на таком счете это все равно что открыть сделку на обычном счете объемом 0.0001.
Многие новички приходя на форекс как правило располагают депозитом не более 100$. И когда начинают торговать, совсем не думают о рисках и быстро все сливают. От сюда и идет мнение что типа форекс это "лохотрон".
Осталось определиться, как определять потери. Например, я не закрываюсь по СЛ, на убыточные позиции робот выставляет лок с расчетом выйти в прибыль. Правда, пока еще полностью не автоматизировал, но есть видение, как это сделать. Значит сделаю ))
Так что в моем роботе размер потерь определить затруднительно, все плавает.
"у дураков мысли схожи" :-) тоже сейчас пытаюсь сделать нечто подобное, чтобы прибыль/убыток фиксировать через клиринг. А на него уже навешивать всякие супер-интеллекуальные навесы/разруляторы.
Так иначе я не вижу возможности грамотно разрулить ситуацию с кучей мелких убыточных ордеров. Или надо их закрывать с потерей спреда, или тупо ждать, пока цена вернется в плюс, или включать локи с расчетом на выход суммарной позиции в плюс.
Тут очень важно выбрать ДЦ с хеджированной маржой 0%, потому что на большинстве счетов она > 25%, а на ECN вообще все 100%, как правило.
А при ХМ == 0 можно понаставить локов, не особо увеличивая суммарную маржу. Ну и потом грамотно закрываться. Задача довольно интересная ))
В вашем случае размер потери если использовать чисто математические методы, (так как насколько я понял, у вас СЛ равен нулю) стремится к бесконечности. В случае когда СЛ не равен нулю, то размер потери регулируется просто вычислением объема позиции. Таким образом получается не зависимо от размера СЛ только регулируя объем позиции можно добиться, что всегда размер потери в денежном выражении будет одинаков. К примеру, стоп 10 пунктов объем 0.02, стоп 20 пунктов соответственно уменьшаем объем например до 0.01. Пример несколько грубоватый просто лень производить расчеты, у меня для этого случая просто специальный калькулятор используется. В нем по формуле производиться необходимые расчеты. И если в этой формуле СЛ установить равным нулю то будет ошибка деление на ноль :).
Если слишком маленький депозит то так торговать не получится, так как или надо делать слишком маленький СЛ и его будут постоянно забирать случайным шумом или использовать объем меньше 0.01 но такой объем нельзя установить. Поэтому остается только центовый счет где у вас будут уже не 50$ а 5000 центов и открывая сделку, допустим объемом 0.01, на таком счете это все равно что открыть сделку на обычном счете объемом 0.0001.
Многие новички приходя на форекс как правило располагают депозитом не более 100$. И когда начинают торговать, совсем не думают о рисках и быстро все сливают. От сюда и идет мнение что типа форекс это "лохотрон".
У меня СЛ чисто страховочный, на случай потери связи и прочих форс-мажоров. Он срабатывает крайне редко.
Со $100 можно отлично торговать на центовике с мин. лотом 0,01 (центовый).
Добрый день всем!
Подскажите, какой % использования депозита в торговой системе/советнике самый оптимальный с точки зрения соотношения риск/доходность?
только на практике такое сложно реализовать(
Так иначе я не вижу возможности грамотно разрулить ситуацию с кучей мелких убыточных ордеров. Или надо их закрывать с потерей спреда, или тупо ждать, пока цена вернется в плюс, или включать локи с расчетом на выход суммарной позиции в плюс.
Тут очень важно выбрать ДЦ с хеджированной маржой 0%, потому что на большинстве счетов она > 25%, а на ECN вообще все 100%, как правило.
А при ХМ == 0 можно понаставить локов, не особо увеличивая суммарную маржу. Ну и потом грамотно закрываться. Задача довольно интересная ))
перспективы видятся, но и работы чтобы хотя бы это проверить тоже немерянно :-) вплоть до того, что надо реализовывать некоторое подобие микро-стакана со своими объёмами и как-то соотносить его с входящим..
Если же говорить строго про маржу (сумма резервирования на счете для открытия/удержания позиции) и нагрузку на депозит, то правильное отношение к марже - это ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ контракта на заданном горизонте времени.
Т.е. если МОЕХ запрашивает 8% маржи по фьючерсам Si и 10% по фьчерсам на РТС, то это оценка сотрудниками мос.биржи потенциала изменения стоимости в любую сторону на ближайщие 3 дня торгов, которая может оказаться негативной для трейдера и привести его к разорению. Т.о. волатильность тут необходимо понимать как риск разхорения до того как цена пойдет в желательную сторону и трейдер зафиксить прибыль. Соответтсвенно когда форекс-брокер дает плечо 1:100, то он запрашивает по факту 1% маржи, т.е. оценивает риски существенно ниже чем биржа. Ну оценка рисков на счете с плечем 1:500 специально занижена так чтобы трейдер програл как можно быстрее.
Поэтому правильный подход к нагрузке на депозит - это собственный расчет размера риска и маржи, исходя из: а) собственного горизонта удержания позхиций, б) приемлимого уровня риска разорения. Если например горизонт примерно 10дн, а вероятность разорения устраивает на уровне 2%, то оценку риска инструмента можно выполнить рассчитав показатель дневного ValueAtRisk с параметрами (10,2%). И полученное значение принять как статистически обоснованную оценку риска, и использовать как правильную оценку маржи. При таком подходе нагрузку на депозит удается регулировать осознанно, а не на голой интуиции (а-ля "что-то я недобрал, прикупть что ли"/"что-то я перебрал, продать что-ли").