Коэффициент Шарпа – основной показатель? - страница 2

[[Удален]]

Vitalie Postolache:

А какие они, нормальные? 

Траты в магазине на себя любимого остальным можно подтереться. Где то же Ливерморе говорил: Толпа на бумаге выигрывает но так и проигрывает не вытащив прибыль.

[Vitalie Postolache]

Yerlan Imangeldinov:
Траты в магазине на себя любимого остальным можно подтереться.

Так и вижу, как продавец сигнала или советника вместо статистики или отчётов торговли на бирже или форекс выкладывает кассовые чеки из магазинов, вот умора )))

[Yuriy Asaulenko]

Vitalie Postolache:
Так и вижу, как продавец сигнала или советника вместо статистики или отчётов торговли на бирже или форекс выкладывает кассовые чеки из магазинов, вот умора )))

По крайней мере, это гораздо лучший показатель.)) Вообще, следует понять, что книги по ТА, ММ и прочим рыночным премудростям (я не говорю, что не следует их читать) - это не более, чем религиозное учение, служащее его проповедникам для отъема денег у населения и привлечение их в лоно этой религии. Как там - не читайте Советских газет! -Так других нет. -Вот никаких и не читайте.(с)

[Sergey Golubev]

Я когда-то увлекался этим Шарпом (много лет назад), так как на одном стороннем ресурсе (где я был админом) менеджеры включили этот Шарп в один из главных показателей по оценке систем (в том числе коммерческих). То есть, меня (а не менеджеров) там англ пользователи спрашивали на форуме что это такое, но ответить было тяжело. Поэтому пришлось вникать.

Сейчас просто с утра неохота ссылки искать (тем более, что я не математик), но как я помню - есть два метода рачета Шарпа (и две академические статьи на англ языке о каждом, и есть академическая статья о сравнении каждого из методов). В каждом методе Шарп идеальный, если он 1, или стремится к 1. Все значения, что выше или меньше 1 - это хуже.

Понять что такое Шарп - можно на примерах.

• Инвестор вложил 100 руб в Сбербанк как вклад под 1% годовых, проценты будет забирать (не накапливать). То есть, каждый год будет 1 руб. В этом случае Шарп равняется 1.
• Прибыль каждый месяц по сигналу равна 200 баксам (или 43 баксам, или 10 центам, или 5000 баксам, но ни цента больше и ни цента меньше, главное что всегда одинаковое число). И уже так в течение не менее 3 месяцев. Шарп в этом случае будет стремиться к идеальному значению - единице.

Шарп перешел на форекс с других рынков (где получение каждый раз одинаковой прибыли от вложений - нормальная вещь), и значение Шарпа также зависит от начального депозита (то есть, если долить на счет - то коэффициент Шарпа будет ближе к идеальному значению 1).

А еще есть Сортино, но на это Сортино меня уже не хватило.

[roma_krasava]

Наведи мышь на надпись, прочти подпись, сделай запись и вдумайся!

[Alexandr Bryzgalov]

roma_krasava:
Наведи мышь на надпись, прочти подпись, сделай запись и вдумайся!

там бред, по мойму )

если шарп 0.6 то на $6 прибыли - риск получить $10 убытка

а если он "единица"(идеальный как написано постом выше), то получается на $100  - риск получить $100 )

[Serqey Nikitin]

Vitalie Postolache:

А какие они, нормальные?   ( показатели )

1. Прибыльных трейдов     ----  показатель определяет понимание рынка Трейдером.

2. Прибыль                       ----  стабильность торговой стратегии.

3. Средняя прибыль          ----  чем больше этот показатель, тем более "понимающим рынок" является Трейдер.

4. Длительность работы    ----  универсальный показатель, определяющий стабильность ТС.



Этих показателей вполне хватает для оценки ЛЮБОЙ стратегии ( СИГНАЛА ).

[Sergey Golubev]

Я просто дал объяснение Шарпа как я это понял из тех трех академических статей (у меня целая ветка была о Шарпе на tsd форуме, с примерами рассчетов и т.д.).
Наверное, есть еще и другая интерпретация.

Ведь потенциальные клиенты (назовем их так), которые выбрали сигнал и хотят подписаться на него, у них два этапа принятия решения:

• решение инвестировать в данный сигнал как инвестиционный проект (причем инвестору/клиенту не обязательно читать статьи и знать "всё про всё"),
• если решение инвестировать принято, то далее - чисто технически как это сделать - путем подписки на сигнал + VPS.

А инвестировать можно не только в форекс сигналы.

Конечно, если провайдер сигналов ориентируется на инвесторов из своей среды, которым заранее знакомы все термины и которые читали статьи тут, то это другой вопрос.
А если это рассчитано на массовость, то нужна интерпретация показателей доходности, доступная для понимания обычного обывателя.

Вообще, в англ форексе (применялся для программирования и разного рода сложных объяснений и формулировок) уже давно существует принцип KISS - ссылка из википедии (делай это проще).

[Renat Fatkhullin]

Посмотрите детальную статью: https://www.mql5.com/ru/articles/1492

[Sergey Golubev]

Renat Fatkhullin:
Посмотрите детальную статью: https://www.mql5.com/ru/articles/1492

Спасибо.
Извиняюсь - этой статьи раньше не видел.

Сделаю промоушен статьи для англ и кит частей форума.