FOREX и ЭКОНОМЕТРИКА. Теория, практика, прогнозы и следствия
Выкладываю для начала следующий материал. Мне кажется, что к форексу наиболее применима part 2.
Посоветовал бы пригласить Юсуф Ходжа ..
- 2011.11.09
- СанСаныч Фоменко
- www.mql5.com
Итог работы по этой статье, судя по балансу, всё-таки не ахти.
Возможно, что нужно будет со временем ввести рейтинг построенных торговых систем.
Время покажет.
Посоветовал бы пригласить Юсуф Ходжа ..
Что означает слово "эконометрика"?
Причем тут индикаторы, советники?
Здесь понимание этого слова с перечнем инструментов для решения проблем эконометрики. Прошу обратить внимание на список пакетов, которые имеются в R по этому вопросу.
Но это не все.
Дело в том, что "эконометрика" сильно пересекается с машинным обучением, временными рядами и еще несколькими разделами, которые широко применяются в трейдинге.
Здесь рубрикатор пакетов R. Например, методы Байеса относятся к эконометрике? или оптимизации?
- cran.r-project.org
Что означает слово "эконометрика"?
Причем тут индикаторы, советники?
Здесь понимание этого слова с перечнем инструментов для решения проблем эконометрики. Прошу обратить внимание на список пакетов, которые имеются в R по этому вопросу.
Но это не все.
Дело в том, что "эконометрика" сильно пересекается с машинным обучением, временными рядами и еще несколькими разделами, которые широко применяются в трейдинге.
Здесь рубрикатор пакетов R. Например, методы Байеса относятся к эконометрике? или оптимизации?
Я выше разместил материал на русском языке. Там есть ответ на Ваш вопрос, в самом начале part 2 . Там же дано определение эконометрики с 2-х точек зрения.
Ведь, действительно, котировка, это есть не что иное, как:
f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n)
Сначала EXEL, потом код для МТ. Я так себе представляю процесс создания торговой системы.
Ведь, действительно, котировка, это есть не что иное, как:
f(t) = y(0)+y(1)+...+y(n)
Что такое тут y?
Как расшифровывается эта формула?
Что такое тут y?
Как расшифровывается эта формула?
Выше 2-я часть, почитайте.
Эта формула оттуда, просто интерпретация моя, если я правильно её понял.
То есть котировка - это функция времени.
В нашем случае - это отсчеты времени или по просту бары.
Мы знаем, что каждому отсчету времени соответствует некоторое переменное значение котировки, которая отклонилась по оси y на некоторое значение.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В этой ветке предлагаю обсуждать теорию и практику по эконометрике применительно к FOREX, делиться опытом, создавать индикаторы и эксперты, строить прогнозы используя эконометрические индикаторы. Оценять результаты такоой работы.
Хотелось бы также, чтобы модераторы разрешили размещать скрины с индикаторов и советников, даже если они платные, либо условия, на которых это возможно.
Насколько я в курсе, эконометрика позволяет снять шум и тренд с графика цены, создавать прогнозы и многое другое.
Кто что уже знает и умеет по теме?