Некорректный расчет прибыли на биржевых инструментах в тестере - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вероятнее всего
вы имеете в виду наверное-не находит сам сервер? ну это да,может такое быть, но это зависит от МК, через них же поиск ведется.
вот тут я писал https://www.mql5.com/ru/forum/160542#comment_3820328
скиньте название,как их найти через терминал.
AMPGlobalClearing по такому названию ничего не находит,по вариациям тожекому лень, найти их можно, вбив в строку поиска брокеров global.
либо попробовать мой последний пример на метаквот-демо.
вы имеете в виду наверное-не находит сам сервер? ну это да,может такое быть, но это зависит от МК, через них же поиск ведется.
вот тут я писал https://www.mql5.com/ru/forum/160542#comment_3820328
скиньте название,как их найти через терминал.
AMPGlobalClearing по такому названию ничего не находит,по вариациям тожекому лень, найти их можно, вбив в строку поиска брокеров global.
Так отрыть получилось, но не восроизвести
2017.01.03 08:48:30 BID = 11627.0
2017.01.03 08:48:30 ASK = 11627.5
2017.01.03 08:48:30 Спред = 5
2017.01.03 08:48:30 Стоимость пункта в валюте = 12.5
2017.01.03 08:48:30 Профит сразу после открытия = -13.05
2017.01.03 08:48:30 Профит должен быть = -12.5
либо попробовать мой последний пример на метаквот-демо.
Так отрыть получилось, но не восроизвести
2017.01.03 08:48:30 BID = 11627.0
2017.01.03 08:48:30 ASK = 11627.5
2017.01.03 08:48:30 Спред = 5
2017.01.03 08:48:30 Стоимость пункта в валюте = 12.5
2017.01.03 08:48:30 Профит сразу после открытия = -13.05
2017.01.03 08:48:30 Профит должен быть = -12.5
Ответ сначала про золото.
Золото,судя по спецификации, котируется в рублях, демо счет счет у МК для moex тоже открывается рублевый,т.е. конвертация не нужна.
Попробовал выключить терминал, удалить историю DDM7, запустить терминал и снова провести тест
2017.01.18 16:57:54.916 Tester DDM7: preliminary downloading of history ticks completed, 82.23 Kb in 0:01.399 (58.78 Kb/sec)
2017.01.18 16:57:54.916 Tester DDM7: ticks data begins from 2016.12.27 00:00
2017.01.18 16:57:58.512 Core 1 authorized (agent build 1502)
2017.01.18 16:57:58.517 Tester DDM7,M1 (AMPGlobalClearing-Demo-CQG): testing of Experts\открыть позицию.ex5 from 2017.01.03 00:00 to 2017.01.15 00:00
2017.01.18 16:58:03.613 Core 1 DDM7,M1: history begins from 2016.09.22 09:23
2017.01.18 16:58:03.613 Core 1 DDM7,M1 (AMPGlobalClearing-Demo-CQG): generating based on real ticks
2017.01.18 16:58:03.613 Core 1 DDM7,M1: testing of Experts\открыть позицию.ex5 from 2017.01.03 00:00 to 2017.01.15 00:00 started with inputs:
2017.01.18 16:58:03.613 Core 1 symb=DDM7
2017.01.18 16:58:03.613 Core 1 min=45
2017.01.18 16:58:03.613 Core 1 DDM7 : real ticks begin from 2017.01.02 00:00:00
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 exchange buy 1.00 DDM7 at 11625.5 (11624.0 / 11625.5 / 11620.0)
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5 done (based on order #2)
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 order performed buy 1.00 at 11625.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 16:58:03.617 Core 1 2017.01.03 08:48:00 BID = 11624.0
2017.01.18 16:58:03.620 Core 1 2017.01.03 08:48:00 ASK = 11625.5
2017.01.18 16:58:03.620 Core 1 2017.01.03 08:48:00 LAST = 11620.0
2017.01.18 16:58:03.620 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Спред = 15
2017.01.18 16:58:03.620 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Профит сразу после открытия = -143.56
2017.01.18 16:58:03.620 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть = -37.5
2017.01.18 16:58:03.620 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть, добавлено = -37.5
У нас с вами и время открытия сделки отличается, и строки почему-то
ваши
2017.01.03 08:48:30 #2 2017.01.03 08:48:30 buy 1.00 DDM7 11627.5 0.0 0.0 11627.0 0.00 0.00 -13.05 0
мои
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 exchange buy 1.00 DDM7 at 11625.5 (11624.0 / 11625.5 / 11620.0)
2017.01.18 16:58:03.614 Core 1 2017.01.03 08:48:00 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5 done (based on order #2)
Попробуйте изменить строчку в коде,чтобы открыться на тике с более жирным спредом
на
if(PositionsTotal()==0 && SymbolInfoInteger(symb,SYMBOL_SPREAD)>=15)
Попробовал сейчас на другой системе- WIN7 на виртуальной машине, итог точно такое же-и время открытия,и результаты
Попробовал сейчас на другой системе- WIN7 на виртуальной машине, итог точно такое же-и время открытия,и результаты
Еще раз приложите код и лог его выполнения, у меня не выходит.
Еще одна попытка, теперь на WIN 7-64bit
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 DDM7,M1: testing of Experts\открыть позицию.ex5 from 2017.01.03 00:00 to 2017.01.15 00:00 started with inputs:
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 symb=DDM7
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 min=45
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 DDM7 : real ticks begin from 2017.01.03 00:00:00
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: symbol synchronized, 3384 bytes of symbol info received
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.005
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: history synchronized from 2016.10.31 to 2017.01.13
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: ticks synchronization started
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: load 34 bytes of tick data to synchronize in 0:00:02.773
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 EURUSD: history ticks synchronized from 2017.01.03 to 2017.01.13
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 exchange buy 1.00 DDM7 at 11625.5 (11624.0 / 11625.5 / 11620.0)
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5 done (based on order #2)
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 order performed buy 1.00 at 11625.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11625.5]
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 BID = 11624.0
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 ASK = 11625.5
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 LAST = 11620.0
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Спред = 15
2017.01.18 18:27:38.508 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Профит сразу после открытия = -143.56
2017.01.18 18:27:38.509 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть = -37.5
2017.01.18 18:27:38.509 Core 1 2017.01.03 08:48:00 Профит должен быть, добавлено = -37.5
Настройки
Запустил тестирование с 05.01.
Итог такой
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5 done (based on order #2)
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 order performed buy 1.00 at 11599.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 BID = 11598.0
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 ASK = 11599.5
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 LAST = 11575.0
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Спред = 15
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит сразу после открытия = -644.0700000000001
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть = -37.5
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть, добавлено = -37.5
Еще 5-е число, время изменил
2017.01.18 18:31:37.281 Core 1 2017.01.05 07:27:07 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11566.5 done (based on order #2)
2017.01.18 18:31:37.281 Core 1 2017.01.05 07:27:07 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11566.5]
2017.01.18 18:31:37.281 Core 1 2017.01.05 07:27:07 order performed buy 1.00 at 11566.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11566.5]
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 BID = 11564.5
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 ASK = 11566.5
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 LAST = 11570.0
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 Спред = 20
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 Профит сразу после открытия = 92.29000000000001
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 Профит должен быть = -50.0
2017.01.18 18:31:37.282 Core 1 2017.01.05 07:27:07 Профит должен быть, добавлено = -50.0
У меня уже фантазия заканчивается,что еще можно сделать.
Запустил тестирование с 05.01.
Итог такой
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5 done (based on order #2)
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 order performed buy 1.00 at 11599.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 BID = 11598.0
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 ASK = 11599.5
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 LAST = 11575.0
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Спред = 15
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит сразу после открытия = -644.0700000000001
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть = -37.5
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть, добавлено = -37.5
Кстати, вот тут я понял,откуда взялось 644$
Тут спред посчитался не как ask-bid,а как Last-ASk. Это у нас получается 24.5п, или 49 тиков. Цена тика 12.5
49*12.5=612.5
Теперь переводим из EUR в USD, 612.5*1.05=643.125
Профит!!
Вот только так быть не должно!!
2017.01.18 11:20:42.077 GOLD-3.17,M1: testing of Experts\Advisors\8gky6og_5pal226.ex5 from 2017.01.16 00:00 to 2017.01.18 00:00 started with inputs:
2017.01.18 11:20:42.077 symb=GOLD-3.17
2017.01.18 11:20:42.077 min=2
2017.01.18 11:20:42.077 sp=4
2017.01.18 11:20:42.159 GOLD-3.17 : real ticks begin from 2017.01.16 00:00:00
2017.01.18 11:20:46.689 2017.01.16 09:08:11 exchange buy 1.00 GOLD-3.17 at 1210.4 (1210.0 (bid) / 1210.4 (ask)/ 1210.4 (last))
2017.01.18 11:20:46.689 2017.01.16 09:08:11 deal #2 buy 1.00 GOLD-3.17 at 1210.4 done (based on order #2)
2017.01.18 11:20:46.689 2017.01.16 09:08:11 deal performed [#2 buy 1.00 GOLD-3.17 at 1210.4]
2017.01.18 11:20:46.689 2017.01.16 09:08:11 order performed buy 1.00 at 1210.4 [#2 buy 1.00 GOLD-3.17 at 1210.4]
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 GOLD-3.17 [done]
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 BID = 1210.0
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 ASK = 1210.4
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 Спред = 4
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 Стоимость пункта в валюте = 5.933809999999999
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 Профит сразу после открытия = 0.0
2017.01.18 11:20:46.695 2017.01.16 09:08:11 Профит должен быть = -23.73524
В общем-то,судя по всему, проблема именно в неверном расчете спреда в тестере. От сервера уже никак не зависит.
Last-ask=0
Это тестер и посчитал.
В общем чудеса продолжаются.
Наблюдаем при открытии сделки цену LAST = 11575.0 и профит,которого там быть не может Профит сразу после открытия = -644.0700000000001
Затем в течении еще N тиков цена LAST не меняется,соответственно не меняется профит.
Затем видно,что LAST = 11601.5, и сразу профит становится примерно таким,каким должен быть с учетом,что за это время bid-ask изменились Профит после открытия = 52.55
Вывод - тестер в течении N тиков считает неверно?
2017.01.18 22:04:56.947 2017.01.05 08:50:01 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5 done (based on order #2)
2017.01.18 22:04:56.947 2017.01.05 08:50:01 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 22:04:56.947 2017.01.05 08:50:01 order performed buy 1.00 at 11599.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 22:04:56.962 2017.01.05 08:50:01 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 22:04:56.962 2017.01.05 08:50:01 BID = 11598.0
2017.01.18 22:04:56.962 2017.01.05 08:50:01 ASK = 11599.5
2017.01.18 22:04:56.963 2017.01.05 08:50:01 LAST = 11575.0
2017.01.18 22:04:56.963 2017.01.05 08:50:01 Спред = 15
2017.01.18 22:04:56.963 2017.01.05 08:50:01 Профит сразу после открытия = -644.0700000000001
2017.01.18 22:04:56.963 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть = -37.5
2017.01.18 22:04:56.963 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть, добавлено = -39.42149999999999
***тут N колво тиков выкинул,т.к. цена LAST не менялась
2017.01.18 22:04:57.242 2017.01.05 08:50:23 BID = 11600.02017.01.18 22:04:57.242 2017.01.05 08:50:23 ASK = 11601.5
2017.01.18 22:04:57.242 2017.01.05 08:50:23 LAST = 11575.0
2017.01.18 22:04:57.242 2017.01.05 08:50:23 Профит после открытия = -643.91
2017.01.18 22:04:57.248 2017.01.05 08:50:23 BID = 11600.0
2017.01.18 22:04:57.249 2017.01.05 08:50:23 LAST = 11601.5
2017.01.18 22:04:57.249 2017.01.05 08:50:23 Профит после открытия = 52.55
Кто бы объяснил происходящее?!
Потому что даже если в дальнейшем эта дикая просадка "исправится", то остаются еще два момента:
- эта просадка будет учтена тестером,хотя на самом деле никакой просадки не было
- и что более хреновое - а если стоит виртуальный СЛ,который меньше этой выдуманной просадки,то сделка закроется сразу в убыток,т.е. в противоречии с логикой советника,т.к. просадка не системная.
Запустил тестирование с 05.01.
Итог такой
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5 done (based on order #2)
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 order performed buy 1.00 at 11599.5 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11599.5]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 BID = 11598.0
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 ASK = 11599.5
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 LAST = 11575.0
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Спред = 15
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит сразу после открытия = -644.0700000000001
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть = -37.5
2017.01.18 18:29:54.706 Core 1 2017.01.05 08:50:01 Профит должен быть, добавлено = -37.5
Полный лог
connected
authorized (agent build 1502)
DDM7,M1 (AMPGlobalClearing-Demo-CQG): testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.05 00:00 to 2017.01.11 00:00
common synchronization completed
quality of analyzed history is 18% (261 minute bars, tick volume errors 0, spread errors 19)
login (build 1502)
account info found
1482 bytes of tester parameters loaded
initial deposit 10000000.00 USD, leverage 1:100
successfully initialized
1614 bytes of total initialization data received
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz, 16301 MB
DDM7,M1: history cached from 2016.09.22 09:23
DDM7,M1 (AMPGlobalClearing-Demo-CQG): every tick generating
DDM7,M1: testing of Experts\Test.ex5 from 2017.01.05 00:00 to 2017.01.11 00:00 started with inputs:
symb=DDM7
min=45
2017.01.05 08:50:00 exchange buy 1.00 DDM7 at 11603.0 (11601.5 / 11603.0 / 11601.5)
2017.01.05 08:50:00 deal #2 buy 1.00 DDM7 at 11603.0 done (based on order #2)
2017.01.05 08:50:00 deal performed [#2 buy 1.00 DDM7 at 11603.0]
2017.01.05 08:50:00 order performed buy 1.00 at 11603.0 [#2 buy 1.00 DDM7 at 11603.0]
2017.01.05 08:50:00 CTrade::OrderSend: exchange buy 1.00 DDM7 [done]
2017.01.05 08:50:00 BID = 11601.5
2017.01.05 08:50:00 ASK = 11603.0
2017.01.05 08:50:00 LAST = 11601.5
2017.01.05 08:50:00 Спред = 15
2017.01.05 08:50:00 Профит сразу после открытия = -39.43
2017.01.05 08:50:00 Профит должен быть = -37.5
2017.01.05 08:50:00 Профит должен быть, добавлено = -37.5
2017.01.10 23:59:59 position closed due end of test at 11607.5 [#2 buy 1.00 DDM7 11603.0]
2017.01.10 23:59:59 deal #3 sell 1.00 DDM7 at 11607.5 done (based on order #3)
2017.01.10 23:59:59 deal performed [#3 sell 1.00 DDM7 at 11607.5]
2017.01.10 23:59:59 order performed sell 1.00 at 11607.5 [#3 sell 1.00 DDM7 at 11607.5]
final balance 10000118.70 USD
DDM7,M1: 227 ticks, 206 bars generated. Test passed in 0:00:00.125.
1058710 total ticks for all symbols
DDM7: passed to tester 227 ticks
EURUSD: passed to tester 1058483 ticks
log file "C:\Program Files\BCS Broker MetaTrader 5 Terminal\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20170118.log" written
connection closed
Не воспроизводится, при этом полно каких-то ошибок синхронизации. Судя по тому, что есть Spread-ошибки, в истории присутствует отрицательный спред. Кривой сервер, короче.
На MQ-Demo все норм.