Проклятый мартин - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открываются две сделки: бай и сел. ТП 20 пунктов.
Цена падает на 200 пунктов:
а) По стандарту мы должны открываться каждые 20 пунктов, это Илан. При таком подходе просадка по эквити у минусовых сделок будет огромная: 20/200=10 ордеров. Т.е., 0,01 лот + 0,02 + 0,03 + 0,05 + 0,08 + 0,13 + 0,21 + 0,34 + 0,55 + 0,89 помноженное на пункты каждый ордер. Отсюда - огромная мартингейловская привычная просадка.
б) В нашем случае НЕ открывается ни одна доливочная усредняющая сделка, ни одно колено, пока рынок не успокоится. А именно: пока машки не пересекутся обратно, ведь при тренде они не пересекаются. И когда машки пересекутся, то можно открывать доливку с увеличенным лотом. Итог: у нас открыта одна только минусовая сделка, но не в полдепозита, а в 200 центов = 2 доллара! (если на центовике).
Каким лотом открывать следующее усредняющее колено после затяжного тренда? Я не знаю. Ведь цена может продолжить тренд, минус будет расти и если в этом случае первая доливка будет открыта лотом 0,02 (по стандарту), то просадка снова будет мизерной. Но, тогда цене надо будет пройти приличный откат, чтобы закрыться в прибыль. Ну а если первую доливку открыть лотом 0,13, то соответственно - пройти нужно мало пунктов отката (что более вероятно, чем глубокий откат). А если снова тренд? Тогда просадка увеличится сильнее. Но даже если так, это не сравниться с Иланом, тот бы уже слил, ведь открывал бы уже каким-нибудь лотом 1,6.
И это мы не говорим о том, что пока баи в минусе, сели шинкуют капусту, забирая у рынка по 20 пунктов. Параллельно.
Это всё в теории, надеюсь, ребята в ветке скинут результаты или хотя бы советник. Но, чтобы удовлетворял требованиям.И это мы не говорим о том, что можно ещё использовать попарное закрытие ордеров, выходя с профитом из провоцирующего флета в конце тренда.
Вот так уже понятнее. Сейчас набросаю пример...
Советник ловит сделку с типом "OUT" (то есть это закрытие позиции) и которая закрыта с прибылью и решает, что это и есть закрытие по TakeProfit. После этого сбрасываются флаги и снова открывается пара противоположных позиций.
Версия 1.1 - только последовательные открытия, никакой защиты ещё нет и как следствие - баланс растёт, но средства тают :)
Значит, если я правильно понял, при входе в рынок вы направление машек не учитываете, а когда начинаете увеличивать лот начинаете учитывать. А почему бы сразу при входе в рынок учитывать по машкам направление рынка и открываться одним ордером, а не двумя.
Есть вход с преимуществом, а есть постоянный.
С преимуществом - ищем оптимальную точку входа. При Илане же – параллельно надеясь, что пропустим убыточный тренд, и при этом у нас имеется упущенная прибыль. Ищем оптимальную точку входа разными способами и инструментами.
Постоянный - открытие без поиска точек входа, моментальное, после закрытия предыдущего ордера. Закрытия по ТП или СЛ. Как знаете, у нас нет СЛ, поэтому либо ТП, либо прощай депозит.
Спасибо, хотелось бы, чтобы свет увидела полноценная версия)
Нигде не могу найти такой вид сова, который сам задумал. Не, ну кто-то явно же писал!? Иланоподобное мракобесие затёрто до дыр.
В общем, увидел как-то я на одном сайте советник El Diablo. Ничего особенного! А стоит 200 долларов!!! Потом почитал о нём, оказывается, он закрывает убыточную серию попарно: первый и последний ордер. Это первое!
Второе. Увидел я ещё один советник, называется Argus... обычный мартин, пфф! А стоит 120 долларов!!! Потом почитал о нём, оказывается, он вообще не ищет входов с преимуществом, не входит по всяким сисиай, а просто постоянно открывает сделки одну за другой, выводя мартином убыточные. Но зато самый прибыльный, 5000 пунктов в месяц, если не сольёшь.
Это не всё! Третье!
Я подумал, а что было бы, если эти два советника скрестить? Почему у автора этих двух советников нет такого? Ну да ладно...
Четвёртое: а что, если прогнать мартин по графику и изучить места, где он сливает?.. А что их изчать? Эти места известны – безоткатные движения. Брекситы-уекситы. На одном из январских участков годов так древних цена падала так ровно горкой, что сливал любой мартин. Ровна горка без откатов, либо резкие движения, но с флетовидным ровным откатом – вот эти убийственные паттерны, что уничтожают депозит иланоюзеров–бюджетников.
Пятое: а что, если подобрать фильтр, который бы не давал бы открывать много колен в такие убыточные участки? А что, если прилепить сюда попарное закрытие? А что, если входить постоянно без поиска входа с преимуществом? Всё воедино! Есть ли такой сов в мире? И как он? Работает, не? Покажите, если есть, лучше ли он обычных иланов? А то в моей микро-теории всё выглядит в розовых тонах. Скиньте, если есть такой. А если нет и вы вдруг невзначай напишите такой сов, то прошу в личку кинуть.
Давайте, а то многобукф, я на картинках поясню.
Параметры:
EMA 5 и 20.
Фильтр: расхождение машек. Пока не пересеклись - следующее колено не открываем.
А если открываем, то поэксперементировать с коеффициентом: стоит ли стандартный 1.6, либо двойной, либо тройной. Ведь после затяжного ренда цена рухнет обратно, первая сделка открыта 0,01 лота (допустим), а вторая 0,13. Второй стоит пройти немного пунктов, чтобы перекрыть в профит первую минусовую. В этом случае можно и увеличенный коэффициент.
TP любой, но, думаю, пунктов 15-20 сойдѐт (минимальный дневной диапазон, который может быть, чтобы сов получал прибыльные сделки каждый рабочий день, не сидел без дела)
Минимальный порог, при котором открывается следующее колено для убыточной серии (например, если начался флет сразу же после открытия убыточной сделки) – поэкспериментировать. Думаю, можно начать с 20. Т.е., если цена идѐт против открытой позиции, затем цена разворачивает машки, происходит обратное пересечение машек, а в это время цена находится на расстоянии 10-19 пунктов от первой позиции, тогда доп.сделку не открываем, ждѐм, когда цена сама вернѐтся обратно, чтобы снизить риск попасть в зятяжной тренд с двумя открытыми сделками (не с десятью! т.е., снизить риск открываться через каждые 20 пунктов).
Ага, я сделал не так. Точнее у меня так: как только позиция закрылась по TakeProfit, то снова открываются ДВЕ разнонаправленные позиции. А нужно вероятно так: если какая-то позиция закрылась по TakeProfit например была закрыта позиция BUY), то нужно открыть ОДНУ ПОЗИЦИЮ BUY. Так?
Добавлено: версия 1.101 - теперь счёт прожил подольше :)
Ага, я сделал не так. Точнее у меня так: как только позиция закрылась по TakeProfit, то снова открываются ДВЕ разнонаправленные позиции. А нужно вероятно так: если какая-то позиция закрылась по TakeProfit например была закрыта позиция BUY), то нужно открыть ОДНУ ПОЗИЦИЮ BUY. Так?
Добавлено: версия 1.101 - теперь счёт прожил подольше :)
Владимир, верно! Именно так. Ничего особого, "постоянно в рынке". Да, открываются две разнонаправленные позиции, та, что закрывается по тейку - открывается снова (то есть в том же направлении), а та, что ушла в минус, ждет отрытия следующего ордера в её же сторону, но с увеличенным лотом и ТОЛЬКО при следующих условиях:
1. Пока машки не пересекутся. Как только пересекутся, тут же открывается следующий ордер, с увеличенным лотом (коеф. 1,6 по умолчанию для начала)
2. Если расстояние от открытого минусового ордера до цены больше 20 пунктов (чтобы усредняющие не открывались по стопицот штук, когда машка флетит, пересекается на месте туда-сюда, на расстоянии близком к минусовому ордеру)
Если при входе не используется теханализ, то лучше входить с помощью 2-х стоповых ордеров. После срабатывания одного из них второй удалять. А то получается, что минус висящей убыточной позиции с начальным лотом перевешивает серию тейкпрофитов полученных ордером попавшим в благоприятное направление движения цены. И какой смысл от этой серии текпрофитов. Получается так, что на начальном лоте мы вообще не получаем прибыли. Прибыль получается только когда начнут открываться ордера с увеличенным лотом. А при входе в рынок с помощью пары отложек мы будем получать серии тейкпрофитов чистой прибыли уже на начальном лоте.