Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понимаю, узнать что сработал TakeProfit или StopLoss можно по комментарию. Но в том то и дело, что для моей мультисистемной модели этого не достаточно. Допустим мой эксперт одновременно торгует по трем стратегиям на 19 таймфреймах одного инструмента. Соответственно возникает 19 тайфремов * 3 стратегии * 1 инструмент = 57 независимых решений, каждое из которых представлено динамически созданной моделью. После срабатывания TakeProfit или StopLoss нужно определить, какой конкретной модели он принадлежит. В данном случае по комментарию мы определили: Да, сработал стоп-лосс. Теперь осталось определить, какой из 57 моделей он принадлежит, а сделать этого как раз и нельзя. Вся загвоздка именно в этом. Я думаю, что оптимальным решением был бы полный отказ от использования стоп-лоссов и тейк-профитов. По сути и те и другие ордера есть суррогаты обычных StopLimit и Stop ордеров.
Отказ? Не, я на такое не подписывался.
Вот дополнить еще какой инфой (чтоб можно было понять суть процессов) это пожалуйста. А отказ то тут причем?
Я понимаю, узнать что сработал TakeProfit или StopLoss можно по комментарию. Но в том то и дело, что для моей мультисистемной модели этого не достаточно. Допустим мой эксперт одновременно торгует по трем стратегиям на 19 таймфреймах одного инструмента. Соответственно возникает 19 тайфремов * 3 стратегии * 1 инструмент = 57 независимых решений, каждое из которых представлено динамически созданной моделью. После срабатывания TakeProfit или StopLoss нужно определить, какой конкретной модели он принадлежит. В данном случае по комментарию мы определили: Да, сработал стоп-лосс. Теперь осталось определить, какой из 57 моделей он принадлежит, а сделать этого как раз и нельзя. Вся загвоздка именно в этом. Я думаю, что оптимальным решением был бы полный отказ от использования стоп-лоссов и тейк-профитов. По сути и те и другие ордера есть суррогаты обычных StopLimit и Stop ордеров.
Отказ? Не, я на такое не подписывался.
Вот дополнить еще какой инфой (чтоб можно было понять суть процессов) это пожалуйста. А отказ то тут причем?
Хорошо, ваше решение? В том же VOM фактически отказались от тейк-профитов и стоп-лоссов, перенеся их в виртуальную среду, думаю разработчик VOM пошел на это из за банальной невозможности следить, какой стоп-лосс, какой модели принадлежит. Ничего страшного в этом нет. Просто вместо одного ордера будет целых три, два из которых должны выставляться (да и то не обязательно) только после срабатывания основного. Если основной ордер будет допустим BUY_STOP и он сработает, то вместо тейк-профита выставиться ордер SellLimit, а вместо стоп-лосса - ордер SellStop.
Тут нужно подумать, слишком мудреная у Вас стратегия.
В любом случае я так полагаю что как минимум при таком подходе нужно создавать виртуального менеджера (на все пары или на каждую в отдельности).
Этот менеджер должен рассматривать все сделки и сигналы по отдельности и принимать соответствующее решения. И за анализ результатов торговых операций должен отвечать только он сам.
PS
В любом случае я считаю что вопрос закрытия или урезки части позиции не достаточно проработан. Про переворот я и думать боюсь...
А разве закрытие позиции уже не считается изменением объема? Была позиция 1 лот, стала 0 лотов. Вопрос: изменился ли объем позиции? Ответьте на этот вопрос и мой предыдущий пост Вам станет более понятным.
А бывает ли позиция в 0 лотов?
И, если сначала была позиция в N лотов, а потом позиции не стало, то можно ли говорить об изменении объёма позиции?
Вот об изменении количества позиций "в некоторой локальной области пространства", говорить, наверное, можно...
Я имею ввиду, - можно ли говорить о значении некоторого свойства (объема) уже несуществующего объекта (ликвидированной позиции)?
Что-то много я вопросов задаю, - ещё за'ban'ят за занудство...
А бывает ли позиция в 0 лотов?
В MetaTrader 5 бывает все.
Хотелось бы услышать официальные комментарии разработчиков по этому поводу (в ордерах имеются стоп-лоссы и тейк-профиты, но их никаким образом нельзя отследить).
В MetaTrader 5 бывает все.
Хотелось бы услышать официальные комментарии разработчиков по этому поводу (в ордерах имеются стоп-лоссы и тейк-профиты, но их никаким образом нельзя отследить).
Не понятен ваш максимализм, не получается учитывать не пользуйтесь лосями(ставьте отложки с ними проблем с учётом нет,
единственное небольшое неудобство при установке рыночного ордера его сопровождают два отложника ну и соответственно их нужно выставлять после проведения транзакции по рыночному),
сейчас есть куча ДЦ МТ-4 которые используют подобную процедуру(сначало ставишь ордер потом доставляешь следующим приказом ему лось и профит).
Вы же требуете лишить всех кто пользуется лосями и профитом такой возможности только потому что у вас не получается их нормально учитывать.
Всё идёт от того что ваше мышление не приспособилось к неттинговому учёту и вы просто не улавливаете что лось и профит теперь не на конкретный трейд,
а на всю позицию один профит-уровень и один лосс-уровень.
Не понятен ваш максимализм, не получается учитывать не пользуйтесь лосями(ставьте отложки с ними проблем с учётом нет,
единственное небольшое неудобство при установке рыночного ордера его сопровождают два отложника ну и соответственно их нужно выставлять после проведения транзакции по рыночному),
сейчас есть куча ДЦ МТ-4 которые используют подобную процедуру(сначало ставишь ордер потом доставляешь следующим приказом ему лось и профит).
Вы же требуете лишить всех кто пользуется лосями и профитом такой возможности только потому что у вас не получается их нормально учитывать.
Всё идёт от того что ваше мышление не приспособилось к неттинговому учёту и вы просто не улавливаете что лось и профит теперь не на конкретный трейд,
а на всю позицию один профит-уровень и один лосс-уровень.
Я требую лишить всех возможности ставить лоси и тейки?!! Вовсе нет. Просто раз лось и тейк приписан к конкретному ордеру а не к позиции, то стало быть должен быть удобный механизм определить, что лось или тейк был инициирован благодаря конкретному ордеру, тому самому, который и установил изначально эти тейк и лось. А этого нет. И вот это мне не понятно.
А на счет того, что мое мышление не приспособлено к неттинговому учету, Вы абсолютно зря. Еще до выхода МТ5 я уже мыслил в стиле неттинг-позиции.
Я требую лишить всех возможности ставить лоси и тейки?!! Вовсе нет. Просто раз лось и тейк приписан к конкретному ордеру а не к позиции, то стало быть должен быть удобный механизм определить, что лось или тейк был инициирован благодаря конкретному ордеру, тому самому, который и установил изначально эти тейк и лось. А этого нет. И вот это мне не понятно.
А на счет того, что мое мышление не приспособлено к неттинговому учету, Вы абсолютно зря. Еще до выхода МТ5 я уже мыслил в стиле неттинг-позиции.
Ага понял откуда ноги растут. Проблема в том что ордер это приказ серверу на проведение транзакции (результатом транзакции есть сделка),
а профит и лось принадлежат как раз позиции а не сделке.
правда при открытии позиции пока сделка только одна это совесем не очевидно, вот отсюда и путаница.
Выставляя второй ордер вы так же можете выставить новый уровень лося и и результатом будет транзакция которая изменит вашу позицию как в объёме так и задаст новые уровни лося и профита. Но всё равно они принадлежат позицие а не проведённой сделке(транзакцие).
Если вы к примеру откроете позицию на 0.1 лота, а потом сделаете доливку ещё 9 раз по 0.1 лота то при срабатывании лося вы будете иметь сделку направлением out и объёмом на 1.0 лота те произойдёт закрытие позиции.
Стоплосс или Тейкпрофит закрывают позицию целиком а не конкретную сделку в отдельности.
Ps сделку посути теперь вообще не нужно закрывать тк это просто история транзакции.