Проверка на коинтеграцию нескольких пар, больше 2х - страница 3

 

Да, hrenfx'а спрашивал в личке еще в мае - 'Получилось ли извлечь материальную пользу из анализа взаимного влияния движения цен?'

Ответ - 'Торгую потихоньку (только FOREX). В целом в плюс, но не стабильно.'

 
AlexFedor:
Таже нестационарность и сливает вне периода оптимизации.
На FX небось? ;)
 
artemiusgreat:

P.P.P.S. коментарии / замечания, как всегда, приветствуются ...

Прикрепленные файлы
portfolio.zip (4.37 KB)

Можете картинки показать, что получается и что не так (не получается) по вашему мнению?

Не хочется загружать комп. Предидущий индикатор смотрел, график не рисуется.

Ссылки хорошо, но лучше когда всё в оном месте. А то можно пойти по ссылке заблудиться и больше сюда никогда не вернуться )

 
AlexFedor:
Делал похожее. Формировал портфель по наибольшей доходности и наименьшей дисперсии переодически его перетрахивая, имхо таже редька вид сбоку. Таже нестационарность и сливает вне периода оптимизации.

Мысли вслух : 

1. на 2х парах доходность болталась около 200% в месяц на лоте 0.01 на минутках, потом висяк или гарантированный слив, при этом никаких сложных расчетов или мат. моделей, банальная раздвижка (математики сказали бы, что это почти наугад), но я нашел ошибки в том, что делал и решил "перепопробовать", только в этот раз серьезней и с мат. обоснованием, это надо чтобы успокоиться, anonymous подтвердил часть предположений, также видел на четверке личностей, которые эти ошибки явно учли и были довольны, про портфельную торговлю задал вопрос, как один из способов исправить часть имеющихся ошибок, к тому же, стратегия не обязаны быть идеальной - достаточно просто успевать зарабатывать больше, чем сливаешь

2. портфели - это пока неизведанное, но все надо пробовать, иначе неинтересно, от себя могу добавить какие вижу варианты

  • прогнозирование : простые фильтры с целью выделения трендовой составляющей и очистка от шумов, на четверке изначально занимались многие, всех не помню Mathemat, Candid, Prival (потом переключился на второй вариант, так что возможно убыточно)
  • прогнозирование : спектральный анализ с целью разложить индексы на гармоники и поймать резонанс между ними, Sabl1uk, Zhunko, Jartmailru, AlexeyFX (тут мало информации и много математики, к тому же "прогнозирование" часто дает убыток во флете)
  • мани-менеджмент : 2 - 4 пары, раздвижка, хеджирование или нормирование лотов, Aleksander, New-rena (еще Reshetov пробовал, но у него неправильный вариант, точнее не тот, который все учитывает)
  • мани-менеджмент : портфели - тут совсем мало информации, строится чаще всего на основе фундаментальной информации, причем чаще на бирже, вроде только Hrenfx пытался перенести это на форекс, о результатах не знаю

Вопросы к вам :

1. оптимизировали портфель на каждом приходящем тике или период был больше?

2. о портфелях вцелом - можете ли чуть подробней рассказать о своем опыте или по теоретической части посоветовать что-либо в плане оценки потенциальной доходности / риска (полезные ссылки), если это секрет, то хотя бы вобщем, что именно учитывали для оценки - волатильность, спред, коэффициенты коинтеграции, что-то еще?

3. если вы не верите в рыночно-нейтральную позицию, то в какие варианты верите (если можно перечислите как у меня в "Мысли вслух"), а также знакомы ли с идеями перечисленных людей?

 
Serj_Che:

Можете картинки показать, что получается и что не так (не получается) по вашему мнению?

Не хочется загружать комп. Предидущий индикатор смотрел, график не рисуется.

Ссылки хорошо, но лучше когда всё в оном месте. А то можно пойти по ссылке заблудиться и больше сюда никогда не вернуться )

на всякий случай выложу последнюю версию, которую смотрю сейчас - во вложении

1. вторая версия, которую выложил должна нормально рисовать, первая не рисовала потому что график не обновлялся без новых баров, есть ли ошибки у вас в логе и что если попереключать таймфреймы, насколько грузит проц - у меня на 4х ядерном - отнимает 1-2% системных ресурсов, при активном кликании мышкой в окне МТ доходит до 15%, раньше подвисало из-за частого использования ArrayResize, опять же, теперь этого быть не должно, может скрин добавите чтобы понятней было что не работает?

2. есть два графика : EURUSDM1 и USDCHFM1 с данным индикатором, у EURUSD самый большой коэффициент, почему евро растет, а синтетик падает, допустим это влияние USDCHF с тоже внушительным коэффициентом, но если так, то

  • почему синтетик при этом не болтается в канале, коэффициенты разнонаправленных пар ведь почти одинаковы?
  • почему при меньшем коэффициенте синтетик больше напоминает USDCHF?
  • пробовал тестировать синтетик на OOS, неважно сколько баров выделяется на OOS - коэффициенты не меняют график, только слишком резкие выбросы вверх - вниз иногда сглаживаются, но ведь коэффициенты не могут быть постоянными?
  • есть еще одно необьяснимое - тоже будут скрины, поэтому в другом сообщении ...


Файлы:
Portfolio.zip  5 kb
 
  • почему при меньшем коэффициенте синтетик больше напоминает USDCHF?

этот вопрос отпал ... я забыл, что коэффициенты считаются по корреляционной матрице, а синтетик строится по ковариации ... если в параметрах выставить InpUseCorrelation = false, то все правильно ... хотя отсюда вытекает второй вопрос, разве коэффициенты ковариации и корреляции не должны быть пропорциональны и линейно зависимы?

т.е. не может же быть ...

  • cov(EURUSD) < cov(USDCHF)
  • cor(EURUSD) > cor(USDCHF)

P.S. поправил побаровую синхронизацию (была ошибка, копировал кол-во баров, а не по времени), теперь бары пар должны точно соответствовать друг другу по времени ... хотя проверяю сейчас, даже на закрытом рынке, даже в строгом временном интервале, CopyClose иногда копирует разное кол-во баров, хотя должен единоразово синхронизироваться с сервером брокера и брать в сл. вызовах только то, что хранится на локальном компьютере ...

Файлы:
Portfolio.zip  5 kb
 

Мысли вслух:

1. На двух парах (forex) бесполезно строить порфель, тот же самый кросс получается. Про акции незнаю, не пробовал.

2. Прогнозирование портфеля без фундамента - то же самое что и прогнозирование одного инструмента. Только портфель сжирает маржи во столько раз больше сколько инструментов в портфеле. Поэтому для портфеля нужно большое плечо. По моим наблюдения максимум 5-6 инструментов можно использовать, чтобы осталось место для маневров.

3. Фундаментальный прогноз - это не для меня. Мне только автомат, а следовательно остается только манименеджмент и натягивание портфеля (синтетика) под свою стратегию.

Буду смотреть индикатор, видимо в расчетах есть ошибка.

 
1. На двух парах (forex) бесполезно строить порфель, тот же самый кросс получается

1. пример с картинками показывает отнюдь НЕ 2 пары, просто корреляция между EURUSD / USDCHF насктолько сильная, что остальные на ее фоне теряются, поэтому и задавал вопрос только по 2м этим коэффициентам

2. раньше я тоже думал EURUSD / GBPUSD = EURGBP, но это не так, и дело даже не в ликвидности EURGBP, это регулируется, лотами, динамически, Aleksander знает как, но напрямую врядли скажет, в лучшем случае загадает загадку ... и правильно сделает :)

 
Serj_Che:

Мысли вслух:

1. На двух парах (forex) бесполезно строить порфель, тот же самый кросс получается. Про акции незнаю, не пробовал.

2. Прогнозирование портфеля без фундамента - то же самое что и прогнозирование одного инструмента. Только портфель сжирает маржи во столько раз больше сколько инструментов в портфеле. Поэтому для портфеля нужно большое плечо. По моим наблюдения максимум 5-6 инструментов можно использовать, чтобы осталось место для маневров.

3. Фундаментальный прогноз - это не для меня. Мне только автомат, а следовательно остается только манименеджмент и натягивание портфеля (синтетика) под свою стратегию.

Буду смотреть индикатор, видимо в расчетах есть ошибка.

Ну почему же, есть, что и на акциях, то и на парах те же ситуации, другое дело, что там, что здесь особо не разгуляешься). Максимум нормальных вариантов не более 6 можно включить и вправду, но дело не объеме лота, а в однообразности инструментов.
 

Раз пошла такая пьянка, хотелось бы узнать - кто-нибудь пробовал использовать бетта-усреднение? Какие выводы можно сделать, не тупиковый путь?

И вообще, динамическое управление коэффициентами открытого кросса дает положительный результат?