Проверка на коинтеграцию нескольких пар, больше 2х - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
получается что кластер это еще одно название для портфеля
сокращение портфеля через кроссы иногда приемлемо если стоимость пункта приблизительно совпадает но строго говоря это не одно и то же
для трендовых синтетиков бывает что небольшое изменение в коэффициентах не так уж важно, общая динамика не сильно меняется
спредовые синтетики более чувствительны к таким манипуляциях
покупать продавать один и тот же инструмент в рамках одного портфеля конечно бессмысленно, спору нет
а вот в двух разных портфелях иногда бывает нужно купить и продать один инструмент т.к. он может входить в портфели с разным знаком
можно было бы занеттить два портфеля и открыть только разницу лотов но тогда возникает проблема раздельного учета
и кроме того позиции в разных портфелях могут открываться в разное время и в разное время закрываться
получается что с одной стороны экономим драгоценный ресурс маржи, с другой получаем сложности учета
1. получается что кластер это еще одно название для портфеля
2. для трендовых синтетиков бывает что небольшое изменение в коэффициентах не так уж важно, общая динамика не сильно меняется спредовые синтетики более чувствительны к таким манипуляциях
3. а вот в двух разных портфелях иногда бывает нужно купить и продать один инструмент т.к. он может входить в портфели с разным знаком, можно было бы занеттить два портфеля и открыть только разницу лотов но тогда возникает проблема раздельного учета
4. и кроме того позиции в разных портфелях могут открываться в разное время и в разное время закрываться, получается что с одной стороны экономим драгоценный ресурс маржи, с другой получаем сложности учета
1. портфель - любая группа валют, кластер - только с похожими свойствами, например, отобранные по коинтеграции, устоявшийся термин из английской литературы по теме - clustering / factorization, как видно в теме ниже, кластер и портфель - не одно и то же, здесь делят на группы по волатильности
- http://quant.stackexchange.com/questions/4804/how-to-cluster-etfs-to-reduce-cardinality-for-portfolio-selection
2. вот этот факт был интересен в вашем последнем индикаторе - https://www.mql5.com/ru/code/10962, нет ли случаем логического обьяснения почему тренд стабильнее?
3. все равно не догоняю - зачем, если не затруднит, приведите примеры таких портфелей, пожалуйста, даже, если надо, например, два растущих портфеля, то всегда можно сформировать их, один с EURUSD, другой - без, зачем в оба складывать один и тот же инструмент?
4. тут, по-моему, смешали разные стратегии, докупка дополнительных инструментов в разное время - это Buy & Hold, тут портфель всегда один, просто перетряхивать его надо, а мы вроде начали обсуждение с хеджирования, в таком случае у нас должно быть два противоположных портфеля, и вот тут опять же неясно, зачем в двух противоположных портфелях один и тот же инструмент?
1. портфель - любая группа валют, кластер - только с похожими свойствами, например, отобранные по коинтеграции, устоявшийся термин из английской литературы по теме - clustering / factorization, как видно в теме ниже, кластер и портфель - не одно и то же, здесь делят на группы по волатильности
- http://quant.stackexchange.com/questions/4804/how-to-cluster-etfs-to-reduce-cardinality-for-portfolio-selection
2. вот этот факт был интересен в вашем последнем индикаторе - https://www.mql5.com/ru/code/10962, нет ли случаем логического обьяснения почему тренд стабильнее?
3. все равно не догоняю - зачем, если не затруднит, приведите примеры таких портфелей, пожалуйста, даже, если надо, например, два растущих портфеля, то всегда можно сформировать их, один с EURUSD, другой - без, зачем в оба складывать один и тот же инструмент?
4. тут, по-моему, смешали разные стратегии, докупка дополнительных инструментов в разное время - это Buy & Hold, тут портфель всегда один, просто перетряхивать его надо, а мы вроде начали обсуждение с хеджирования, в таком случае у нас должно быть два противоположных портфеля, и вот тут опять же неясно, зачем в двух противоположных портфелях один и тот же инструмент?
ок, я понял кластер это из статистики, тогда это совсем другое
в портфеле могут быть объединены инструменты с разным характером волатильности и трендоустойчивости
вышеприведенная ссылка - предыдущий индикатор для спредов/хеджей, а сейчас актуальный индикатор вот этот https://www.mql5.com/ru/code/11859
почему трендовые модели стабильнее - я могу дать такое объяснение (предположение):
1 - стационарности на рынке нет, ни один инструмент не стационарен
2 - любое объединение нестационарных временных рядов даст нестационарный временной ряд
3 - отсюда вывод - спреды которым мы строим с помощью синтетиков являются спредами только на некотором временном промежутке
4 - значит если от нестационарности нельзя избавиться надо научиться ее использовать
5 - тренд характеризуется тем что у него есть преобладающее движение в одну сторону
6 - следовательно в хорошо построенной трендовой модели масштаб откатов будет в среднем меньше масштаба импульсов
7 - поэтому на графиках трендовые модели всегда более "внушительно выглядят"
8 - спредовый синтетик может из-за нестационарности может уйти в любую сторону
9 - трендовый синтетик более вероятно уйдет вверх из-за инерционности рынка
10 - то есть - когда модель синтетика ломается (а рано или поздно она ломается) - у трендовых есть преимущество
это просто мои соображения, без претензии на универсальность
подбирая на среднесрочном периоде инструменты определенным образом можно выделить "общий тренд" и торговать его
как только этот тренд себя изживает то и все модели соответствующего временного масштаба ломаются, надо переходить на другой интервал
это хорошо заметно на графиках разных трендовых портфелей - у них провалы и пики приблизительно совпадают по времени
я попробую привести примеры через некоторое время
Синтетик создается для того, чтобы УЙТИ ОТ ТРЕНДА. Другими словами, создавая портфель валют, трейдер стремится сделать его СТАЦИОНАРНЫМ и торговать в канале БЕЗ РИСКОВ!!!
Как только в портфеле появляется направленное движение (тренд), так сразу возникает риск промахнуться с направлением, т.е. оказаться на неприбыльной стороне! И в результате этого промаха получить убыток.
При торговле направленным синтетиком приходим к той же угадайке, как и в случае торговли одной валютой.
Стационарный синтетик НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ, поэтому в нем нет рисков промахнуться с направлением. Но и торговля стационарным синтетиком не решается "в лоб". Спреды, комиссия, проскальзывания - загоняют нас все-равно в область рисков, правда, с нюансами. :)
Вы говорите о синтетиках модель которых в своей основе имеет целевую функцию минимизации суммарных отклонений от нуля (точнее обычно это квадраты отклонений) то есть это синтетики-спреды........ конечно это очень привлекательно иметь синтетический инструмент который ходит вверх-вниз вокруг нуля, тогда только и нужно что продавать сверху и покупать снизу, грааль..... но по факту зачастую можно видеть как синтетики-спреды "застревают" в одной зоне (выше/ниже нуля) и уже не возвращаются долгое время.......... плюс как я писал выше синтетики-спреды капризны и чувствительны
я пришел к тому что от спредов больше мороки и нервотрепки чем пользы, вероятно на фьючерсах они более пригодны........ поэтому мне более симпатичны трендовые модели синтетиков - они в основе имеют модель линейного роста (в общем случае не обязательно линейного, можно просто постоянного роста), в моем индикаторе я использовал минимизацию квадратов отклонений от прямой проведенной из начала координат и имеющей положительный наклон, в результате оптимизатор (у меня - алгоритм регрессии) пытается подобрать лоты таким образом чтобы график портфеля всегда рос и не падал
это как раз то чем хороши трендовые модели - не нужно выбирать направление - направление только одно - buy! - то есть тупо покупаем на снижениях, продаем на росте когда истощится импульс и снова ждем снижения чтобы купить, то есть вообще думать практически не нужно )))))) а если ошиблись и неудачно зашли тогда усредняемся когда коррекция закончится (ценой дополнительной просадки разумеется), рисков промахнуться с направлением нет вообще потому что направление только одно ))))))))
вот, все рассказал про грааль, теперь рынок рухнет.... производители ламборджини и бугатти уже не справляются с заказами из России)))))
насчет издержек: спреды и комиссии - это больше проблема для спредовых синтетиков, они колеблются уже поэтому если спредами (в смысле синтетиками) торговать то нужно иметь брокера с узкими спредами (в смысле бид-аск), а вот для трендовых спреды и комиссии менее важны, более важно чтобы хватило маржи на усреднения
извините что так много текста, не умею писать коротко
можно подумать что это я тут пиарю свой индикатор но он бесплатный да и популярность мне особо не нужна
ок, я понял кластер это из статистики, тогда это совсем другое
в портфеле могут быть объединены инструменты с разным характером волатильности и трендоустойчивости
вышеприведенная ссылка - предыдущий индикатор для спредов/хеджей, а сейчас актуальный индикатор вот этот https://www.mql5.com/ru/code/11859
почему трендовые модели стабильнее - я могу дать такое объяснение (предположение):
1 - стационарности на рынке нет, ни один инструмент не стационарен
2 - любое объединение нестационарных временных рядов даст нестационарный временной ряд
3 - отсюда вывод - спреды которым мы строим с помощью синтетиков являются спредами только на некотором временном промежутке
4 - значит если от нестационарности нельзя избавиться надо научиться ее использовать
5 - тренд характеризуется тем что у него есть преобладающее движение в одну сторону
6 - следовательно в хорошо построенной трендовой модели масштаб откатов будет в среднем меньше масштаба импульсов
7 - поэтому на графиках трендовые модели всегда более "внушительно выглядят"
8 - спредовый синтетик может из-за нестационарности может уйти в любую сторону
9 - трендовый синтетик более вероятно уйдет вверх из-за инерционности рынка
10 - то есть - когда модель синтетика ломается (а рано или поздно она ломается) - у трендовых есть преимущество
это просто мои соображения, без претензии на универсальность