Плавающий период индюка/совы - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробовал разные машки, решил остановиться на собственной, которая основана на Renko, или правильней сказать Range Bars, то есть смена направления в машке происходит только если цена прошла опр. расстояние.
В индикаторе 2 параметра :
1. Step - через какое расстояние машка меняет направление
2. Period - на свою Renko машку накладываю EMA с этим периодом
Результаты тестирования и оптимизации не хранил, но они примерно таковы :
1. оптимизация Step на EURUSD - при параметре 400 пунктов на пятизнаке profit = 200%, точнее $1000 => $3000 за год, при других вариантах - слив
2. оптимизация Period на EURUSD - никакое изменение этого параметра вообще НЕ влияло ни на один из прогонов в оптимизации
Мораль : гладкость машки никому не нужна и никого не спасет, оптимизировать и зависеть можно только от волатильности, вообще ничто не важно кроме волатильности, поэтому, имхо, считать машку стоило бы используя, допустим, ATR, Standard Deviation, Bollinger Bands, то есть индикаторы, основанные на амплитуде и статистике
Только машка, которая на флете будет константой, т.е. горизонтальной прямой без какого-либо наклона, только она даст возможность что урвать, отрезая болтанку на флете, а определение тренд - флет, опять же, зависит от волатильности.
https://www.mql5.com/ru/code/11157
Фракталы - не предмет спора, а мое предложение в теме топика.
Только написал комментарий, сразу увидел, как всплыла статья с похожей идеей :)
https://www.mql5.com/ru/code/11157
Тема интересная. Но, главное что нужно определить, это с какой целью использовать адаптивную МА, о каком разбросе периодов усреднения идет речь?
Я экспериментировал с подобной МА, она служила точкой закрытия позиции. Идея строилась на том, что чем дольше трендовое движение, тем глубже будет коррекция, таким образом МА изменялась от 96 до 176.
Результат интересный, но требуется продолжать работать и по мимо времени учитывать и динамику.
Может есть мысли вместо фракталов использовать для данной задачи другой способ определения периода?
Может вы не в ту сторону ищете? Стандартная MA с фиксированным периодом, наложенная на ренко-график станет адаптивной. Как и любой др индикатор с периодом в барах - ренко на лету калибрует бары (т.е. период) по актуальной на этот момент волатильности
Возможно.
Задача - найти способ отойти от стандартного усреднения в индюках.
Возможно.
Задача - найти способ отойти от стандартного усреднения в индюках.
Тема, действительно, отработана. Адаптивных индикаторов масса и я некоторые из них изучал. В природе нет только индюков с плавной сменой ТФ в силу особенностей языка , но и это препятствие можно обойти дублированием индикатора его копиями, но только отличающимися по ТФ.
Я начал изучение вопроса с того, что делал зависимость эффективности той же МА от ATR очень просто - делал с пяток МА с постепенно увеличивающимся(уменьшаюшимся) периодом и каждой ма назначался какой-то один узкий диапазон ATR . Получалась не плавная, а дискретная, но все-таки зависимость периода от ATR.
Потом, ради интереса я брал EMA_ATR_ VA у которой такая же зависимость была плавной. Но результат был печальным в обеих случаях, причем, у EMA_ATR_ VA самый печальный.
Адаптированные по АТР машки давали более подогнанную картинку на оптимизированном участке и более провальный результат на тестовом.
Дело в том, что это общая закономерность советников- если вы просто увеличиваете многомерность системы, при этом не затрагивая реальных межзависимостей рынка, то вы получите просто более красивую картинку на оптимизации и более провальную на OOS.
Другими словами, прежде чем просить индикатор, адаптированный (нормированный) другим - надо понять, зачем это нужно и предварительно проверить -а вообще работает ли данный подход в данной системе
А что если использовать плавающий период? Пусть это будет начальная ступень интеллекта для индюка/совы, если хотите.
Один из вариантов я вижу такой - использовать частоту фракталов. Например, ищем два последних разносторонних фрактала (классика, 5 баров) и принимаем расстояние м/у ними за период для текущего бара.
Хочу услышать критику или поддержку такой теории. Возможно, кем-то было реализовано в виде кода - прошу ссылку.
Может есть мысли вместо фракталов использовать для данной задачи другой способ определения периода?
Да где-то я про исследования такой МА уже читал. Поройте в интернете. Насколько я помню, результат несильно отличался от МА с обычным периодом.
(Я уж не говорю о том, что далеко не все используют МА вобще)